PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с LTPZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Over the past 10 years, HSGFX returned -2.67%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям LTPZ по среднегодовой доходности: -2.67% против 0.75% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%

LTPZ

1 день
0.11%
1 месяц
1.30%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.30%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.53%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between HSGFX and LTPZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г.

0.09

The correlation between HSGFX and LTPZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

HSGFX vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.40

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
0.63

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.07

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.52

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

1.11

-2.69

HSGFX vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и LTPZ

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-40.99%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-7.00%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-16.27%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-40.99%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-40.99%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.29%

-32.66%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.88%

-12.44%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

3.28%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и LTPZ

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.55%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.54%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

9.19%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

15.87%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

15.07%

-4.29%

Сравнение комиссий HSGFX и LTPZ

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и LTPZ

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LTPZ в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.22%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and LTPZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs LTPZ's -40.99%.

LTPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор