PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель MATANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 16.67%AAPL 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%NVDA 16.67%AMZN 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

16.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
29.89%
14.20%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель MATANA на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 27.59% с начала года и доходность в 38.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Портфель MATANA27.59%8.69%29.89%42.23%49.51%38.75%
MSFT
Microsoft Corporation
15.48%4.77%16.00%30.45%28.02%28.62%
AAPL
Apple Inc.
7.88%11.20%4.92%13.61%34.95%26.28%
TSLA
Tesla, Inc.
-31.32%-0.72%-28.68%-34.03%64.39%28.70%
GOOG
Alphabet Inc.
26.58%4.38%33.16%43.37%26.97%20.60%
NVDA
NVIDIA Corporation
144.19%33.76%151.47%194.83%102.45%74.57%
AMZN
Amazon.com, Inc.
23.23%0.35%25.79%47.82%14.95%27.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%9.42%2.95%-0.53%8.22%27.59%
202320.72%4.70%11.56%-1.02%16.34%9.51%4.20%0.49%-6.66%-3.26%12.21%3.08%94.43%
2022-8.95%-2.48%8.74%-18.73%-4.04%-9.55%19.01%-7.75%-11.21%-0.57%4.10%-14.44%-41.20%
20213.20%-1.74%0.11%10.27%-2.65%10.47%2.48%7.30%-4.92%17.43%7.02%-2.69%53.92%
202014.24%-1.78%-8.41%22.24%7.09%12.85%13.66%27.44%-8.87%-3.37%13.30%7.16%135.10%
20195.11%3.10%5.84%2.00%-12.88%10.43%5.23%-2.45%3.28%11.00%5.30%9.76%53.08%
201814.42%-0.10%-7.51%2.54%6.32%3.37%2.44%9.36%-2.29%-7.14%-3.82%-9.20%5.76%
20177.04%1.89%5.41%4.36%11.32%-1.35%2.48%4.69%-0.79%9.21%0.31%-0.21%53.31%
2016-9.20%-2.04%11.40%-2.50%9.02%-2.82%11.50%0.67%4.45%0.08%3.01%7.19%32.60%
2015-0.62%7.71%-4.25%9.64%2.32%-1.86%7.41%-2.05%1.17%10.89%6.09%0.74%42.36%
2014-2.92%3.82%3.84%-1.76%8.91%-3.21%0.92%5.06%-5.77%8.30%

Комиссия

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель MATANA среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель MATANA, с текущим значением в 7373
Портфель MATANA
Ранг коэф-та Шарпа Портфель MATANA, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель MATANA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель MATANA, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель MATANA, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель MATANA, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель MATANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель MATANA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель MATANA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель MATANA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель MATANA, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель MATANA, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.622.191.272.576.26
AAPL
Apple Inc.
0.701.161.140.911.81
TSLA
Tesla, Inc.
-0.60-0.670.92-0.46-1.08
GOOG
Alphabet Inc.
1.632.171.312.019.83
NVDA
NVIDIA Corporation
4.804.951.6210.7130.88
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.872.701.331.4410.70

Коэффициент Шарпа

Портфель MATANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.15
2.21
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель MATANA0.21%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.26%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11320 июн. 2023 г.395
-35.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.66%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-16.78%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.76%
2.41%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLAMZNGOOGMSFT
TSLA1.000.410.410.400.370.38
NVDA0.411.000.520.540.530.59
AAPL0.410.521.000.560.580.62
AMZN0.400.540.561.000.670.64
GOOG0.370.530.580.671.000.69
MSFT0.380.590.620.640.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.