PortfoliosLab logo
fRANK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EMR 6%LLY 6%MA 6%NRG 6%OSIS 6%POWL 6%UNM 6%STRL 5.88%CLS 5.24%NEE 4.11%FTNT 3.98%PPC 3.8%MOD 3.58%SYF 3.16%BYDDY 3.01%QCOM 2.91%TSM 2.89%MU 2.64%NVDA 2.49%GOOGL 2.03%UBER 1.82%SKYW 1.77%AMZN 1.69%APP 1%CRM 1%CRWD 1%META 1%PLTR 1%S 1%DOCU 1%АкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты S

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
fRANK12.03%15.03%7.08%42.10%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
APP
AppLovin Corporation
9.41%40.40%6.29%347.00%N/AN/A
CLS
Celestica Inc.
29.44%35.47%34.00%115.77%80.07%25.11%
CRM
salesforce.com, inc.
-18.18%9.04%-19.93%-1.38%9.11%14.10%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
33.15%18.10%22.38%33.08%40.84%N/A
EMR
Emerson Electric Co.
-3.77%17.50%-8.31%6.99%18.74%9.82%
FTNT
Fortinet, Inc.
9.19%6.35%11.20%69.31%29.31%29.37%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-10.90%8.45%2.49%-2.46%19.09%19.99%
LLY
Eli Lilly and Company
-7.20%-13.77%-4.23%-11.11%38.01%27.66%
MA
Mastercard Inc
7.36%6.33%8.54%25.64%14.47%20.62%
META
Meta Platforms, Inc.
7.19%20.53%12.34%35.12%21.81%23.02%
MOD
Modine Manufacturing Company
-22.53%16.71%-37.29%-7.14%82.63%22.45%
MU
Micron Technology, Inc.
11.09%28.03%-8.79%-25.71%16.27%13.33%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-4.70%0.73%-10.11%-7.50%5.51%13.24%
NRG
NRG Energy, Inc.
76.39%55.29%66.67%98.22%38.97%22.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
OSIS
OSI Systems, Inc.
35.84%17.49%37.92%63.34%25.97%12.26%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
63.04%22.31%91.62%495.13%N/AN/A
POWL
Powell Industries, Inc.
-20.96%0.16%-39.57%-4.93%49.69%20.31%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
23.32%-9.12%8.25%56.75%22.04%8.76%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-4.85%3.50%-6.29%-26.50%15.53%10.85%
S
SentinelOne, Inc.
-10.99%14.15%-30.76%-9.02%N/AN/A
SKYW
SkyWest, Inc.
-2.21%12.56%-12.49%33.04%28.29%21.49%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
9.47%31.64%-6.16%47.01%84.35%47.79%
SYF
Synchrony Financial
-12.22%14.32%-13.54%33.12%26.16%5.91%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-2.41%21.65%1.71%23.91%33.39%26.25%
UNM
Unum Group
10.56%2.03%6.47%56.47%45.61%12.34%
DOCU
DocuSign, Inc.
-5.93%8.46%1.90%47.61%-8.65%N/A
UBER
Uber Technologies, Inc.
45.47%18.95%22.71%37.97%20.30%N/A
BYDDY
BYD Company Limited ADR
74.00%17.42%77.10%126.17%61.82%24.45%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью fRANK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.74%-2.03%-7.57%5.00%10.40%12.03%
20245.00%16.79%3.85%-2.04%9.45%0.54%1.87%3.25%6.59%3.58%13.78%-4.84%72.61%
202311.14%-0.40%3.70%0.27%11.25%8.08%7.50%6.47%-4.13%-2.34%7.43%9.44%74.35%
2022-5.33%-2.12%0.46%-7.20%9.20%-8.81%8.69%-3.65%-10.68%12.28%6.45%-4.22%-7.88%
20211.04%3.52%-5.58%4.52%-0.66%4.85%7.52%

Комиссия

Комиссия fRANK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг fRANK составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности fRANK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа fRANK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино fRANK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега fRANK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара fRANK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина fRANK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.320.641.080.320.82
APP
AppLovin Corporation
3.803.471.505.6514.13
CLS
Celestica Inc.
1.542.101.302.355.81
CRM
salesforce.com, inc.
-0.040.161.02-0.09-0.21
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.631.121.140.681.55
EMR
Emerson Electric Co.
0.220.491.070.200.52
FTNT
Fortinet, Inc.
1.652.731.372.209.31
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.08-0.001.00-0.16-0.34
LLY
Eli Lilly and Company
-0.29-0.140.98-0.42-0.79
MA
Mastercard Inc
1.221.581.231.405.98
META
Meta Platforms, Inc.
0.961.541.201.043.16
MOD
Modine Manufacturing Company
-0.100.301.04-0.22-0.48
MU
Micron Technology, Inc.
-0.41-0.220.97-0.46-0.75
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.26-0.250.97-0.38-0.75
NRG
NRG Energy, Inc.
1.802.441.333.5710.30
NVDA
NVIDIA Corporation
0.451.221.151.022.50
OSIS
OSI Systems, Inc.
1.632.241.282.787.31
PLTR
Palantir Technologies Inc.
6.965.131.6911.8335.74
POWL
Powell Industries, Inc.
-0.060.481.06-0.12-0.20
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
1.631.761.252.796.51
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.61-0.640.92-0.59-0.98
S
SentinelOne, Inc.
-0.19-0.041.00-0.16-0.60
SKYW
SkyWest, Inc.
0.821.231.150.841.99
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.761.241.170.872.05
SYF
Synchrony Financial
0.751.191.160.722.05
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.521.081.140.721.91
UNM
Unum Group
2.042.691.403.5812.24
DOCU
DocuSign, Inc.
0.961.671.210.492.89
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.881.461.191.222.65
BYDDY
BYD Company Limited ADR
2.782.951.373.0810.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

fRANK имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.38
  • За всё время: 1.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fRANK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.24%0.77%0.99%1.20%1.14%1.24%1.05%1.28%1.03%1.71%2.42%1.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMR
Emerson Electric Co.
1.78%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
META
Meta Platforms, Inc.
0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.49%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.12%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
NRG
NRG Energy, Inc.
1.07%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
OSIS
OSI Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.
0.61%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
12.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYF
Synchrony Financial
1.85%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.29%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
UNM
Unum Group
2.10%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
DOCU
DocuSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYDDY
BYD Company Limited ADR
0.73%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

fRANK показал максимальную просадку в 22.57%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка fRANK составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.57%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.2613 мая 2025 г.76
-21.13%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.8331 янв. 2023 г.302
-11.26%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-8.42%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.51
-7.7%16 февр. 2023 г.1713 мар. 2023 г.2417 апр. 2023 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 22.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPPCNEELLYBYDDYUNMPOWLNRGOSISSKYWMASTRLSYFUBERMODSFTNTAPPDOCUCLSCRWDMUGOOGLEMRTSMPLTRMETACRMQCOMAMZNNVDAPortfolio
^GSPC1.000.280.380.360.320.420.430.500.520.530.650.530.590.540.530.560.630.560.590.590.590.620.710.690.630.620.670.670.720.720.710.87
PPC0.281.000.230.080.130.230.160.230.230.230.240.200.300.160.200.120.120.180.150.160.130.150.140.230.150.130.190.170.190.130.120.32
NEE0.380.231.000.230.100.150.110.340.240.110.290.160.200.160.140.140.200.170.190.100.100.110.200.300.110.170.170.190.170.210.120.30
LLY0.360.080.231.000.080.130.150.200.230.140.260.200.090.150.180.160.270.170.160.200.230.150.220.240.180.160.270.230.180.240.240.35
BYDDY0.320.130.100.081.000.120.110.160.160.180.230.200.210.240.220.240.190.270.250.180.210.290.290.260.280.280.230.240.300.270.280.35
UNM0.420.230.150.130.121.000.320.340.350.430.380.360.540.220.350.120.190.160.170.340.120.240.200.450.220.160.220.200.300.180.180.48
POWL0.430.160.110.150.110.321.000.340.360.400.270.510.390.290.490.250.220.290.280.410.280.360.250.420.340.290.300.280.380.280.310.63
NRG0.500.230.340.200.160.340.341.000.340.340.310.390.360.280.390.210.290.310.280.410.300.380.290.420.330.310.330.330.340.320.350.57
OSIS0.520.230.240.230.160.350.360.341.000.370.330.440.410.310.440.250.300.270.300.370.300.300.320.500.310.320.300.320.370.310.290.58
SKYW0.530.230.110.140.180.430.400.340.371.000.350.490.550.460.460.310.300.350.360.450.340.390.340.440.380.400.400.370.380.410.390.61
MA0.650.240.290.260.230.380.270.310.330.351.000.340.460.410.350.350.430.330.390.350.350.350.450.490.360.380.430.460.440.430.370.58
STRL0.530.200.160.200.200.360.510.390.440.490.341.000.430.350.590.320.340.360.340.460.350.420.310.500.420.370.360.360.410.350.430.70
SYF0.590.300.200.090.210.540.390.360.410.550.460.431.000.370.450.320.320.350.380.400.310.410.350.530.360.400.380.360.430.390.350.61
UBER0.540.160.160.150.240.220.290.280.310.460.410.350.371.000.370.460.410.470.510.380.470.400.420.360.410.510.480.470.430.510.460.57
MOD0.530.200.140.180.220.350.490.390.440.460.350.590.450.371.000.310.320.350.310.510.330.440.320.510.440.390.370.360.450.360.410.68
S0.560.120.140.160.240.120.250.210.250.310.350.320.320.460.311.000.550.570.610.370.710.380.460.310.430.580.480.600.440.550.520.55
FTNT0.630.120.200.270.190.190.220.290.300.300.430.340.320.410.320.551.000.470.540.400.630.410.500.420.410.520.460.560.460.510.540.60
APP0.560.180.170.170.270.160.290.310.270.350.330.360.350.470.350.570.471.000.530.430.570.420.490.350.440.610.530.550.420.550.540.59
DOCU0.590.150.190.160.250.170.280.280.300.360.390.340.380.510.310.610.540.531.000.340.600.410.490.340.400.600.490.620.440.540.490.57
CLS0.590.160.100.200.180.340.410.410.370.450.350.460.400.380.510.370.400.430.341.000.430.520.410.490.550.470.450.430.530.450.540.72
CRWD0.590.130.100.230.210.120.280.300.300.340.350.350.310.470.330.710.630.570.600.431.000.410.490.350.450.620.490.600.450.580.560.60
MU0.620.150.110.150.290.240.360.380.300.390.350.420.410.400.440.380.410.420.410.520.411.000.470.440.640.450.490.430.660.480.640.66
GOOGL0.710.140.200.220.290.200.250.290.320.340.450.310.350.420.320.460.500.490.490.410.490.471.000.430.490.470.630.530.510.690.570.59
EMR0.690.230.300.240.260.450.420.420.500.440.490.500.530.360.510.310.420.350.340.490.350.440.431.000.450.390.390.420.500.430.430.70
TSM0.630.150.110.180.280.220.340.330.310.380.360.420.360.410.440.430.410.440.400.550.450.640.490.451.000.470.510.480.670.510.690.67
PLTR0.620.130.170.160.280.160.290.310.320.400.380.370.400.510.390.580.520.610.600.470.620.450.470.390.471.000.510.550.470.570.550.62
META0.670.190.170.270.230.220.300.330.300.400.430.360.380.480.370.480.460.530.490.450.490.490.630.390.510.511.000.550.510.630.590.62
CRM0.670.170.190.230.240.200.280.330.320.370.460.360.360.470.360.600.560.550.620.430.600.430.530.420.480.550.551.000.510.610.560.62
QCOM0.720.190.170.180.300.300.380.340.370.380.440.410.430.430.450.440.460.420.440.530.450.660.510.500.670.470.510.511.000.530.650.70
AMZN0.720.130.210.240.270.180.280.320.310.410.430.350.390.510.360.550.510.550.540.450.580.480.690.430.510.570.630.610.531.000.600.63
NVDA0.710.120.120.240.280.180.310.350.290.390.370.430.350.460.410.520.540.540.490.540.560.640.570.430.690.550.590.560.650.601.000.69
Portfolio0.870.320.300.350.350.480.630.570.580.610.580.700.610.570.680.550.600.590.570.720.600.660.590.700.670.620.620.620.700.630.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.