SK34

График показывает рост $10,000 инвестированных в SK34 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +6.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +143.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SK34 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 окт. 2020 г. с доходностью +254.7%, в то время как худший день был 6 окт. 2020 г. с доходностью -15.3%.

SK34: годовая альфа составляет 14.08%, бета — 1.32, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 03.10.2020.

• Портфель участвовал в 205.99% роста S&P 500 Index и в 137.68% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SK34 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SK34 имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SK34 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.22
• За 5 лет: 0.73
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SK34 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SK34 показал максимальную просадку в 45.37%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка SK34 составляет 24.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.