PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3131483063
CUSIP313148306
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.07B
Прибыль на акцию$15.80
Цена/прибыль12.46
PEG коэффициент1.64
Выручка (12 мес.)$346.59M
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M
EBITDA (12 мес.)$16.39M
Годовой диапазон$119.63 - $197.96
Целевая цена$227.00
Процент коротких позиций1.36%
Коэффициент коротких позиций1.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AGM

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Популярные сравнения: AGM с DDS, AGM с R, AGM с NXST, AGM с MBIN, AGM с PXD, AGM с VRTS, AGM с BOKF, AGM с GHC, AGM с BLDR, AGM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Agricultural Mortgage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16,931.18%
984.27%
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал доход в -4.18% с начала года и 42.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation составила 21.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.18%7.41%
1 месяц-5.53%-0.81%
6 месяцев26.34%18.38%
1 год42.41%23.57%
5 лет (среднегодовая)23.30%12.02%
10 лет (среднегодовая)21.38%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.58%-3.98%10.87%
2023-7.72%-3.72%11.63%16.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGM составляет 85, что означает, что он находится в топ 15% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 8585
Federal Agricultural Mortgage Corporation(AGM)
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.76

Коэффициент Шарпа

Federal Agricultural Mortgage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.47
2.15
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.70$4.40$3.80$3.52$3.20$2.80$2.32$1.44$1.04$0.64$0.56$0.48

Дивидендный доход

2.58%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Agricultural Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$1.40
2023$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10
2022$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95
2021$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2018$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.6%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.0%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation коэффициент выплат составляет 30.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federal Agricultural Mortgage Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.71%
-2.49%
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 94.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1843 торговые сессии.

Текущая просадка Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 7.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.63%29 янв. 2002 г.171820 нояб. 2008 г.184321 мар. 2016 г.3561
-62.93%21 мая 1998 г.10013 окт. 1998 г.14412 мая 1999 г.244
-53.3%27 июл. 2018 г.41520 мар. 2020 г.2393 мар. 2021 г.654
-46.39%14 мая 1999 г.28122 июн. 2000 г.1322 янв. 2001 г.413
-38.33%2 окт. 1996 г.3527 нояб. 1996 г.1318 дек. 1996 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.69%
3.24%
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Agricultural Mortgage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию