PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3131483063

CUSIP

313148306

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.55

Цена/прибыль

13.29

PEG коэффициент

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$600.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

$457.73M

EBITDA (12 мес.)

$645.04M

Годовой диапазон

$157.09 - $215.98

Целевая цена

$218.00

Процент коротких позиций

1.36%

Коэффициент коротких позиций

4.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGM с NXST AGM с R AGM с DDS AGM с PXD AGM с VRTS AGM с MBIN AGM с BOKF AGM с GHC AGM с BLDR AGM с VOO
Популярные сравнения:
AGM с NXST AGM с R AGM с DDS AGM с PXD AGM с VRTS AGM с MBIN AGM с BOKF AGM с GHC AGM с BLDR AGM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Agricultural Mortgage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.50%
10.75%
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал доход в 10.60% с начала года и 29.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation составила 25.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

AGM

С начала года

10.60%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

16.87%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

25.04%

10 лет (среднегодовая)

25.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.58%-3.98%10.87%-5.46%-6.16%4.36%14.05%-4.24%-4.38%-2.21%10.60%
202317.98%6.69%-5.30%0.08%0.39%8.22%11.83%4.71%-7.72%-3.72%11.63%16.02%74.61%
2022-1.72%1.56%-11.65%-5.58%2.52%-6.04%12.94%-0.95%-8.41%16.20%9.24%-9.73%-5.83%
20212.36%13.49%17.82%2.12%-1.36%-1.69%-1.42%0.41%11.84%16.19%-3.47%2.57%72.62%
2020-8.62%-1.63%-24.81%19.77%-3.75%1.07%-7.03%14.52%-5.49%1.46%4.81%10.83%-6.60%
201917.06%15.72%-10.73%5.59%-10.53%7.23%6.34%6.57%-0.02%3.71%-1.94%1.40%43.16%
20182.57%-5.22%15.17%-1.74%9.36%-3.70%5.38%-18.26%-5.65%-3.24%-5.41%-7.60%-20.38%
2017-2.81%3.45%0.57%-0.90%6.22%7.36%5.97%-0.64%7.37%2.06%0.01%5.90%39.64%
20163.29%-0.49%17.13%7.82%-11.33%-2.77%10.37%6.64%-2.98%3.37%32.28%6.52%86.12%
2015-9.20%15.93%-11.29%11.53%0.41%-7.48%-7.95%-11.51%10.22%13.23%2.08%5.89%6.32%
2014-10.54%2.68%6.14%7.01%-12.82%0.64%-6.21%12.93%-1.95%3.61%-8.68%0.28%-9.79%
20135.57%-1.63%-8.44%3.22%-5.38%-3.57%7.65%8.23%-0.43%6.92%-1.91%-1.81%6.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGM среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.972.51
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.473.36
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.47
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.633.62
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.4516.12
AGM
^GSPC

Federal Agricultural Mortgage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
2.51
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.30$4.40$3.80$3.52$3.20$2.80$2.32$1.44$1.04$0.64$0.56$0.48

Дивидендный доход

2.56%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Agricultural Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$4.20
2023$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2022$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$3.80
2021$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2020$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2018$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation дивидендная доходность составляет 2.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.6%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation коэффициент выплат составляет 33.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federal Agricultural Mortgage Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-1.80%
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 94.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1843 торговые сессии.

Текущая просадка Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.63%29 янв. 2002 г.171820 нояб. 2008 г.184321 мар. 2016 г.3561
-62.93%21 мая 1998 г.10013 окт. 1998 г.14412 мая 1999 г.244
-53.3%27 июл. 2018 г.41520 мар. 2020 г.2393 мар. 2021 г.654
-46.39%14 мая 1999 г.28122 июн. 2000 г.1322 янв. 2001 г.413
-38.33%2 окт. 1996 г.3527 нояб. 1996 г.1318 дек. 1996 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 12.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.85%
4.06%
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Agricultural Mortgage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Federal Agricultural Mortgage Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.013.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM значение P/E равно 13.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Federal Agricultural Mortgage Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию