Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Agricultural Mortgage Corporation 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $187,837 при доходности около 1,778.37%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Federal Agricultural Mortgage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federal Agricultural Mortgage Corporation с января 2010 показал максимальную просадку в 55.57%, зарегистрированную 7 сент. 2010 г.. Портфель полностью восстановился за 396 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Federal Agricultural Mortgage Corporation показывает волатильность на уровне 31.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.