GPT 0615

График показывает рост $10,000 инвестированных в GPT 0615 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GPT 0615 на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 8.93% с начала года и доходность в 33.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GPT 0615 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

GPT 0615 has an annualized alpha of 17.75%, beta of 0.90, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2010.

• This portfolio captured 131.52% of S&P 500 Index gains but only 46.38% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 17.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.90 and R2 of 0.73, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия GPT 0615 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GPT 0615 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа GPT 0615 на 16 июн. 2026 г. составляет 1.90 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.62, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GPT 0615 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GPT 0615 показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка GPT 0615 составляет 4.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.