Сравнение WM с RSG
WM (Waste Management, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WM returned 15.07%/yr vs 16.89%/yr for RSG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WM и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.07% против 16.89% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
RSG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 11.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $305.90M | $297.52M | $346.54M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам WM и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.46% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WM and RSG is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.61 |
Over the past year, WM and RSG have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WM:
$89.66B
RSG:
$63.69B
WM:
$7.06
RSG:
$7.00
WM:
31.77
RSG:
29.59
WM:
2.60
RSG:
2.08
WM:
3.53
RSG:
3.85
WM:
9.11
RSG:
5.34
WM:
$25.67B
RSG:
$16.70B
WM:
$3.73B
RSG:
$3.80B
WM:
$6.62B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. RSG — Ранг доходности на риск
WM
RSG
Сравнение WM c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.62 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.14 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и RSG
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -65.99% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.86% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -22.54% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -22.54% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -34.02% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -18.66% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -11.85% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 8.59% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и RSG
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.62% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 15.64% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 18.90% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.44% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.24% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и RSG
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности RSG в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.21% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и RSG
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WM and RSG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to RSG (6.62%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs RSG's -65.99%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор