PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с RSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WM returned 15.51%/yr vs 17.30%/yr for RSG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WM и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.51% против 17.30% соответственно.

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%

RSG

1 день
1.25%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-4.64%
1 год
-19.50%
3 года*
13.53%
5 лет*
14.79%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
RSG
Republic Services, Inc.		-3.09%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between WM and RSG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г.

0.61

Over the past year, WM and RSG have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$88.16B

RSG:

$63.12B

EPS

WM:

$6.91

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

WM:

31.55

RSG:

29.26

Коэффициент PEG

WM:

2.58

RSG:

2.06

Коэффициент P/S

WM:

3.47

RSG:

3.80

Коэффициент P/B

WM:

8.80

RSG:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с WM:
WM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNPWM с AWK
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSARSG с MCD

Доходность на риск

WM vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-1.08

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-1.46

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.92

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.51

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-1.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WM и RSG

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-65.99%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-21.34%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-22.54%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-22.54%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-34.02%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-20.01%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-11.83%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

13.65%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и RSG

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.88%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.59%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

13.23%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.10%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

18.06%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

19.03%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и RSG

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RSG в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.20%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.23B
4.11B
(WM) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

WM and RSG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.59%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs RSG's -65.99%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор