PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WM с RSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WM и RSG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WM и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
744.80%
2,171.18%
WM
RSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.62

RSG:

1.93

Коэф-т Сортино

WM:

0.95

RSG:

2.50

Коэф-т Омега

WM:

1.14

RSG:

1.35

Коэф-т Кальмара

WM:

0.99

RSG:

3.68

Коэф-т Мартина

WM:

2.26

RSG:

10.11

Индекс Язвы

WM:

5.21%

RSG:

3.01%

Дневная вол-ть

WM:

18.86%

RSG:

15.74%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

RSG:

-65.98%

Текущая просадка

WM:

0.00%

RSG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$94.37B

RSG:

$76.45B

EPS

WM:

$6.80

RSG:

$6.48

Цена/прибыль

WM:

34.49

RSG:

37.78

PEG коэффициент

WM:

2.90

RSG:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

RSG:

$12.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

RSG:

$4.22B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

RSG:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 18.19% против 22.06% соответственно.


WM

С начала года

16.67%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

13.94%

1 год

12.72%

5 лет

23.49%

10 лет

18.19%

RSG

С начала года

22.34%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

23.00%

1 год

31.01%

5 лет

29.51%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и RSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.62
RSG: 1.93
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.95
RSG: 2.50
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.14
RSG: 1.35
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.99
RSG: 3.68
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.26
RSG: 10.11

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RSG равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.93
WM
RSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и RSG

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности RSG в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.
1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
RSG
Republic Services, Inc.
0.93%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%

Просадки

Сравнение просадок WM и RSG

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
WM
RSG

Волатильность

Сравнение волатильности WM и RSG

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59%
4.11%
WM
RSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab