PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с RSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с RSG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или RSG.

Корреляция

Корреляция между WM и RSG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WM и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
722.29%
2,159.49%
WM
RSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

RSG:

1.64

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

RSG:

2.16

Коэф-т Омега

WM:

1.12

RSG:

1.31

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

RSG:

3.41

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

RSG:

9.26

Индекс Язвы

WM:

5.29%

RSG:

3.15%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

RSG:

17.87%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

RSG:

-65.98%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

RSG:

-1.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

RSG:

$75.23B

EPS

WM:

$6.81

RSG:

$6.49

Коэффициент P/E

WM:

33.40

RSG:

37.10

Коэффициент PEG

WM:

2.84

RSG:

3.77

Коэффициент P/S

WM:

4.15

RSG:

4.69

Коэффициент P/B

WM:

11.15

RSG:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

RSG:

$16.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

RSG:

$8.22B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

RSG:

$4.58B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 18.20% против 21.79% соответственно.

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

RSG

С начала года

21.71%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

22.53%

1 год

27.22%

5 лет

28.08%

10 лет

21.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и RSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
RSG: 1.64
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
RSG: 2.16
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
RSG: 1.31
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
RSG: 3.41
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
RSG: 9.26

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RSG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.64
WM
RSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и RSG

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RSG в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
RSG
Republic Services, Inc.		0.93%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%

Просадки

Сравнение просадок WM и RSG

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-1.96%
WM
RSG

Волатильность

Сравнение волатильности WM и RSG

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
9.18%
WM
RSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию