PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLTSLA
Дох-ть с нач. г.17.42%-27.87%
Дох-ть за 1 год44.11%-2.84%
Дох-ть за 3 года11.15%-3.84%
Дох-ть за 5 лет24.25%69.84%
Дох-ть за 10 лет31.73%28.99%
Коэф-т Шарпа1.17-0.04
Дневная вол-ть34.03%51.53%
Макс. просадка-72.77%-73.63%
Current Drawdown-30.13%-56.28%

Фундаментальные показатели


TPLTSLA
Рыночная капитализация$14.05B$571.63B
Прибыль на акцию$18.83$3.91
Цена/прибыль32.4645.84
PEG коэффициент0.002.98
Выручка (12 мес.)$659.37M$94.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$20.85B
EBITDA (12 мес.)$532.85M$12.26B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TPL и TSLA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и TSLA

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -27.87%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 31.73% против 28.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9,995.63%
11,153.85%
TPL
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Tesla, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.08

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного -0.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и TSLA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
-0.04
TPL
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и TSLA

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и TSLA

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-56.28%
TPL
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и TSLA

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 11.68%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
19.64%
TPL
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию