PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSG с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RSG и WM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RSG с WM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSG или WM.

Доходность

Сравнение доходности RSG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSG:

2.33

WM:

0.90

Коэф-т Сортино

RSG:

2.67

WM:

1.11

Коэф-т Омега

RSG:

1.39

WM:

1.17

Коэф-т Кальмара

RSG:

4.41

WM:

1.30

Коэф-т Мартина

RSG:

12.87

WM:

2.94

Индекс Язвы

RSG:

2.93%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

RSG:

18.04%

WM:

20.41%

Макс. просадка

RSG:

-65.98%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

RSG:

-0.18%

WM:

-0.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$79.66B

WM:

$95.79B

EPS

RSG:

$6.61

WM:

$6.62

Коэффициент P/E

RSG:

38.44

WM:

35.82

Коэффициент PEG

RSG:

4.01

WM:

3.09

Коэффициент P/S

RSG:

4.92

WM:

4.18

Коэффициент P/B

RSG:

6.81

WM:

11.03

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.18B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$5.91B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 22.43% против 19.27% соответственно.

RSG

С начала года

27.14%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

17.18%

1 год

41.66%

3 года

24.55%

5 лет

26.17%

10 лет

22.43%

WM

С начала года

18.26%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

4.81%

1 год

18.14%

3 года

15.69%

5 лет

19.31%

10 лет

19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Waste Management, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSG и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и WM

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WM в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSG
Republic Services, Inc.		0.89%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%
WM
Waste Management, Inc.		1.29%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок RSG и WM

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и WM

Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 5.23% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.01B
6.02B
(RSG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
42.3%
39.4%
(RSG) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.