Сравнение RSG с WM
RSG (Republic Services, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 15.74%/yr for WM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RSG и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 17.61% против 15.74% соответственно.
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам RSG и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between RSG and WM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.61 |
Over the past year, RSG and WM have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RSG:
$69.07B
WM:
$97.28B
RSG:
$7.00
WM:
$6.91
RSG:
32.09
WM:
35.06
RSG:
2.26
WM:
2.87
RSG:
4.17
WM:
3.85
RSG:
5.79
WM:
9.78
RSG:
$16.70B
WM:
$25.41B
RSG:
$3.80B
WM:
$5.61B
RSG:
$4.89B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. WM — Ранг доходности на риск
RSG
WM
Сравнение RSG c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.54 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.15 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и WM
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -77.85% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -16.70% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -18.14% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -18.14% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -30.07% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -0.91% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -17.66% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 7.83% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WM
Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 7.18% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.49% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 15.45% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 19.98% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.89% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.67% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WM
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и WM
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and WM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор