PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с WM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RSG returned 17.30%/yr vs 15.51%/yr for WM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RSG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 17.30% против 15.51% соответственно.

RSG

1 день
1.25%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-4.64%
1 год
-19.50%
3 года*
13.53%
5 лет*
14.79%
10 лет*
17.30%

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-3.09%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between RSG and WM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г.

0.61

Over the past year, RSG and WM have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$63.12B

WM:

$88.16B

EPS

RSG:

$6.98

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

RSG:

29.26

WM:

31.55

Коэффициент PEG

RSG:

2.06

WM:

2.58

Коэффициент P/S

RSG:

3.80

WM:

3.47

Коэффициент P/B

RSG:

5.27

WM:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSARSG с MCD
Часто сравнивают с WM:
WM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNPWM с AWK

Доходность на риск

RSG vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 55
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSGWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.48

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.46

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.04

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSG vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа WM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSGWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-0.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RSG и WM

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-77.85%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-17.04%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-18.14%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-18.14%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-30.07%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-11.21%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-17.69%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.65%

7.92%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и WM

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.88%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.57%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.59%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.53%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.49%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и WM

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности WM в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.20%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.11B
6.23B
(RSG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and WM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.59%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs WM's -77.85%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор