PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSG с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RSG с WM

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSG или WM.

Корреляция

Корреляция между RSG и WM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RSG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,224.04%
742.57%
RSG
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSG:

1.80

WM:

0.70

Коэф-т Сортино

RSG:

2.34

WM:

1.04

Коэф-т Омега

RSG:

1.34

WM:

1.16

Коэф-т Кальмара

RSG:

3.76

WM:

1.18

Коэф-т Мартина

RSG:

11.02

WM:

2.67

Индекс Язвы

RSG:

2.92%

WM:

5.27%

Дневная вол-ть

RSG:

17.60%

WM:

20.02%

Макс. просадка

RSG:

-65.98%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

RSG:

-0.09%

WM:

-1.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$77.94B

WM:

$93.92B

EPS

RSG:

$6.62

WM:

$6.65

Коэффициент P/E

RSG:

37.68

WM:

35.10

Коэффициент PEG

RSG:

3.91

WM:

2.84

Коэффициент P/S

RSG:

4.84

WM:

4.10

Коэффициент P/B

RSG:

6.64

WM:

10.64

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.18B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$5.91B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

WM:

$6.13B

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 22.46% против 19.34% соответственно.

RSG

С начала года

25.18%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

26.82%

1 год

35.85%

5 лет

28.46%

10 лет

22.46%

WM

С начала года

16.36%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

10.10%

1 год

14.56%

5 лет

20.98%

10 лет

19.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSG и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSG, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RSG: 1.80
WM: 0.70
Коэффициент Сортино RSG, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RSG: 2.34
WM: 1.04
Коэффициент Омега RSG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RSG: 1.34
WM: 1.16
Коэффициент Кальмара RSG, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RSG: 3.76
WM: 1.18
Коэффициент Мартина RSG, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
RSG: 11.02
WM: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.80
0.70
RSG
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и WM

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WM в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSG
Republic Services, Inc.		0.91%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%
WM
Waste Management, Inc.		1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок RSG и WM

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09%
-1.22%
RSG
WM

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и WM

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.15%
7.96%
RSG
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.01B
6.02B
(RSG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
42.3%
39.4%
(RSG) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.