PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.15% против 15.36% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between GLD and WM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

GLD vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.32

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.32

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.36

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-0.79

+3.60

GLD vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и WM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-77.85%

+32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-16.70%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-18.14%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-18.14%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-30.07%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-10.24%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-17.69%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

7.58%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и WM

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.13%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

14.08%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

19.03%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

18.62%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.54%

-3.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и WM

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GLD and WM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs WM's -77.85%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор