fan
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 17% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 17% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
fan на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 24.15% с начала года и доходность в 37.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
fan | 24.15% | 0.79% | 13.10% | 32.91% | 46.30% | 37.10% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.45% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.73% | 9.58% | 3.03% | -0.46% | 8.19% | 9.38% | 0.43% | -2.18% | 24.15% | ||||
2023 | 20.99% | 4.75% | 11.53% | -1.14% | 16.56% | 9.57% | 4.28% | 0.56% | -6.67% | -3.39% | 12.21% | 3.14% | 95.30% |
2022 | -9.03% | -2.44% | 8.83% | -18.91% | -4.05% | -9.61% | 19.11% | -7.81% | -11.21% | -0.69% | 4.12% | -14.56% | -41.48% |
2021 | 3.22% | -1.71% | 0.10% | 10.33% | -2.64% | 10.49% | 2.41% | 7.35% | -4.89% | 17.54% | 7.06% | -2.82% | 54.13% |
2020 | 14.39% | -1.66% | -8.48% | 22.39% | 7.12% | 12.85% | 13.77% | 27.64% | -8.87% | -3.34% | 13.40% | 7.15% | 136.75% |
2019 | 5.13% | 3.04% | 5.81% | 1.87% | -12.97% | 10.42% | 5.25% | -2.50% | 3.27% | 11.08% | 5.26% | 9.81% | 52.68% |
2018 | 14.61% | -0.16% | -7.57% | 2.58% | 6.26% | 3.45% | 2.38% | 9.29% | -2.35% | -7.19% | -3.75% | -9.19% | 5.71% |
2017 | 7.09% | 1.80% | 5.43% | 4.40% | 11.45% | -1.31% | 2.45% | 4.64% | -0.74% | 9.18% | 0.28% | -0.21% | 53.46% |
2016 | -9.30% | -2.00% | 11.42% | -2.32% | 9.05% | -2.80% | 11.53% | 0.64% | 4.47% | 0.03% | 3.08% | 7.25% | 32.98% |
2015 | -0.56% | 7.67% | -4.23% | 9.63% | 2.36% | -1.80% | 7.54% | -1.97% | 1.20% | 10.84% | 6.18% | 0.83% | 43.04% |
2014 | -3.06% | 3.79% | 3.87% | -1.86% | 8.96% | -3.27% | 0.86% | 5.03% | -5.78% | 7.88% |
Комиссия
Комиссия fan составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг fan среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fan | 0.22% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 0.27% | 0.40% | 0.64% | 0.58% | 0.76% | 0.88% | 0.95% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fan показал максимальную просадку в 46.59%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка fan составляет 16.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.59% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 113 | 20 июн. 2023 г. | 395 |
-35.49% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-27.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
-21.85% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-19.41% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fan составляет 9.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
NVDA | 0.41 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.58 |
AAPL | 0.41 | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
AMZN | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.64 |
GOOG | 0.37 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.38 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 1.00 |