Maldonado Dividend & Growth (Dividend)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Maldonado Dividend & Growth (Dividend)
Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Maldonado Dividend & Growth (Dividend) | 10.99% | 4.83% | 2.91% | 28.68% | 22.91% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 17.34% | 14.61% | 12.49% | 56.69% | 24.61% | 10.21% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 30.19% | 13.63% | 26.37% | 61.87% | 26.83% | 8.83% |
CI Cigna Corporation | 14.99% | -6.15% | -2.92% | -4.86% | 12.47% | 9.78% |
CMCSA Comcast Corporation | -6.41% | 0.15% | -19.20% | -7.76% | 0.31% | 3.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.33% | 3.48% | 4.87% | 27.30% | 29.35% | 23.70% |
EMR Emerson Electric Co. | -3.77% | 17.50% | -8.31% | 6.99% | 18.74% | 9.82% |
ENB Enbridge Inc. | 11.85% | 2.53% | 9.70% | 36.26% | 15.51% | 5.60% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 2.85% | -0.69% | -2.96% | 23.16% | 24.65% | N/A |
ET Energy Transfer LP | -5.62% | 6.40% | -3.05% | 24.70% | 27.37% | 1.76% |
ETR Entergy Corporation | 10.83% | -1.00% | 11.26% | 56.37% | 15.36% | 12.63% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -9.70% | 1.02% | -3.30% | -0.62% | 21.40% | 14.20% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.94% | -6.45% | 2.22% | -0.52% | 6.36% | -5.96% |
KO The Coca-Cola Company | 16.13% | -2.09% | 13.97% | 19.05% | 13.20% | 9.17% |
LTC LTC Properties, Inc. | 4.93% | -0.14% | -6.23% | 10.10% | 6.13% | 4.15% |
NRG NRG Energy, Inc. | 76.39% | 55.29% | 66.67% | 98.22% | 38.97% | 22.88% |
OSK Oshkosh Corporation | 3.82% | 16.45% | -11.72% | -13.92% | 10.05% | 7.80% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 15.18% | -4.38% | -26.29% | 113.18% | 48.20% | 40.17% |
UNM Unum Group | 10.56% | 2.03% | 6.47% | 56.47% | 45.61% | 12.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -5.66% | 7.29% | -11.72% | 3.95% | 12.05% | 7.95% |
VICI VICI Properties Inc. | 7.74% | -3.82% | -2.36% | 10.03% | 10.82% | N/A |
WM Waste Management, Inc. | 17.79% | 3.58% | 6.27% | 14.68% | 21.05% | 19.26% |
WMT Walmart Inc. | 7.18% | 1.70% | 7.31% | 50.11% | 20.08% | 16.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -2.47% | -3.16% | -13.86% | -6.07% | 23.73% | 6.47% |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 9.60% | 3.45% | 4.22% | 29.71% | 14.28% | 12.28% |
PM Philip Morris International Inc. | 49.37% | 6.00% | 39.83% | 86.84% | 26.87% | 13.46% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 2.04% | -3.10% | -2.85% | 5.75% | 20.58% | -2.38% |
COF Capital One Financial Corporation | 4.43% | 5.22% | -0.45% | 36.49% | 27.36% | 10.29% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maldonado Dividend & Growth (Dividend), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.32% | 3.76% | -2.05% | -1.12% | 3.88% | 10.99% | |||||||
| 2024 | 1.47% | 3.20% | 5.82% | -1.42% | 3.54% | 0.53% | 5.34% | 3.43% | 1.67% | 1.85% | 9.98% | -8.21% | 29.51% |
| 2023 | 4.87% | -2.85% | -2.28% | 0.57% | -3.33% | 6.63% | 3.86% | 0.17% | -1.92% | -0.51% | 4.38% | 4.55% | 14.36% |
| 2022 | 1.57% | 0.33% | 3.76% | -2.86% | 3.67% | -6.88% | 7.73% | 0.03% | -8.54% | 13.17% | 4.65% | -5.28% | 9.62% |
| 2021 | 0.50% | 6.17% | 8.92% | 5.19% | 2.08% | 1.31% | 0.40% | 0.67% | -5.15% | 3.47% | -5.27% | 6.78% | 26.87% |
| 2020 | -1.17% | -8.76% | -23.44% | 18.40% | 4.13% | -2.30% | 2.60% | 2.29% | -3.97% | -1.58% | 16.81% | 4.90% | 1.07% |
| 2019 | 10.96% | 3.08% | 0.94% | 3.01% | -5.70% | 5.29% | 0.81% | -2.68% | 3.31% | 1.86% | 3.56% | 1.58% | 28.24% |
| 2018 | -0.14% | 0.87% | 2.24% | 0.70% | -3.51% | 2.83% | -9.39% | -6.75% |
Комиссия
Комиссия Maldonado Dividend & Growth (Dividend) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Maldonado Dividend & Growth (Dividend) составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.33 | 2.90 | 1.42 | 3.11 | 11.61 |
CAH Cardinal Health, Inc. | 2.83 | 3.56 | 1.50 | 3.41 | 16.52 |
CI Cigna Corporation | -0.18 | -0.03 | 1.00 | -0.16 | -0.36 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.28 | -0.25 | 0.96 | -0.22 | -0.66 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.25 | 1.70 | 1.23 | 1.54 | 4.43 |
EMR Emerson Electric Co. | 0.22 | 0.49 | 1.07 | 0.20 | 0.52 |
ENB Enbridge Inc. | 2.21 | 2.63 | 1.35 | 2.07 | 11.55 |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.05 | 1.39 | 1.17 | 1.30 | 3.99 |
ET Energy Transfer LP | 0.91 | 1.17 | 1.16 | 0.84 | 2.64 |
ETR Entergy Corporation | 2.08 | 2.69 | 1.40 | 4.93 | 12.98 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -0.02 | -0.01 | 1.00 | -0.15 | -0.37 |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | -0.03 | 0.10 | 1.01 | -0.01 | -0.05 |
KO The Coca-Cola Company | 1.13 | 1.56 | 1.19 | 1.13 | 2.47 |
LTC LTC Properties, Inc. | 0.52 | 0.68 | 1.08 | 0.47 | 1.12 |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.80 | 2.44 | 1.33 | 3.57 | 10.30 |
OSK Oshkosh Corporation | -0.35 | -0.38 | 0.96 | -0.41 | -1.14 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.03 | 2.50 | 1.36 | 2.93 | 6.37 |
UNM Unum Group | 2.04 | 2.69 | 1.40 | 3.58 | 12.24 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.17 | 0.27 | 1.03 | 0.07 | 0.20 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.51 | 0.47 | 1.06 | 0.20 | 0.61 |
WM Waste Management, Inc. | 0.72 | 1.10 | 1.16 | 1.28 | 2.90 |
WMT Walmart Inc. | 2.10 | 2.80 | 1.38 | 2.25 | 7.35 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.39 | 0.95 | -0.50 | -1.09 |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.24 | 1.67 | 1.21 | 1.63 | 6.07 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.51 | 4.57 | 1.69 | 7.81 | 23.49 |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 0.21 | 0.32 | 1.04 | 0.12 | 0.36 |
COF Capital One Financial Corporation | 0.91 | 1.45 | 1.19 | 1.19 | 3.77 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Maldonado Dividend & Growth (Dividend) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.18% | 3.22% | 3.78% | 3.76% | 3.54% | 4.47% | 3.49% | 18.64% | 2.91% | 2.79% | 3.38% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.11% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.33% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.79% | 4.24% | 2.99% | 2.41% | 1.68% | 1.65% |
CI Cigna Corporation | 1.81% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.65% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.78% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
ENB Enbridge Inc. | 5.80% | 6.28% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.67% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.26% | 6.51% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% |
ETR Entergy Corporation | 2.86% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.20% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.34% | 8.58% | 9.93% | 8.13% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.75% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
LTC LTC Properties, Inc. | 6.46% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.07% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% |
OSK Oshkosh Corporation | 1.98% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.79% | 1.27% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.22% | 1.58% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
UNM Unum Group | 2.10% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.49% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.44% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.30% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.80% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 2.08% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% | 2.13% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.00% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 8.33% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Maldonado Dividend & Growth (Dividend) показал максимальную просадку в 42.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Maldonado Dividend & Growth (Dividend) составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.29% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 227 |
| -16.12% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 97 |
| -13.53% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -12.48% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 26 | 7 нояб. 2022 г. | 58 |
| -12.41% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 27.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | WMT | KDP | COST | TPL | ETR | CI | PM | LTC | NRG | CAH | WM | KO | HTGC | ET | EPRT | CMCSA | PAA | XOM | VICI | THG | ENB | UNM | COF | BK | OSK | EMR | VB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.59 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.86 | 0.76 |
| WMT | 0.40 | 1.00 | 0.32 | 0.59 | 0.14 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.40 |
| KDP | 0.35 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.09 | 0.36 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.50 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.32 | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.42 |
| COST | 0.59 | 0.59 | 0.33 | 1.00 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.36 | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.44 | 0.44 |
| TPL | 0.39 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 1.00 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.31 | 0.45 | 0.24 | 0.22 | 0.45 | 0.52 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.56 |
| ETR | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.27 | 0.47 | 0.51 | 0.23 | 0.20 | 0.39 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.46 |
| CI | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 1.00 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.53 |
| PM | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.51 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.50 |
| LTC | 0.35 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.24 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.56 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.44 | 0.52 |
| NRG | 0.48 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.54 |
| CAH | 0.40 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.47 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.44 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.54 |
| WM | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.18 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.53 | 0.24 | 0.20 | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.49 |
| KO | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.36 | 0.12 | 0.51 | 0.33 | 0.51 | 0.40 | 0.26 | 0.31 | 0.53 | 1.00 | 0.26 | 0.20 | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.51 |
| HTGC | 0.51 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.58 | 0.59 |
| ET | 0.45 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.45 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.67 | 0.56 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.63 |
| EPRT | 0.45 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.58 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.53 | 0.57 |
| CMCSA | 0.55 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.53 | 0.57 |
| PAA | 0.43 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.45 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.42 | 0.67 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.58 | 0.33 | 0.31 | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.64 |
| XOM | 0.41 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.52 | 0.17 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.56 | 0.25 | 0.31 | 0.58 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.64 |
| VICI | 0.47 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.50 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.30 | 0.58 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.56 | 0.58 |
| THG | 0.42 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.54 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.61 |
| ENB | 0.47 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.36 | 0.34 | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.63 |
| UNM | 0.48 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.36 | 0.22 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.36 | 0.54 | 0.39 | 1.00 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.69 |
| COF | 0.61 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.69 | 0.71 |
| BK | 0.58 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.23 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.50 | 0.41 | 0.61 | 0.68 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.70 |
| OSK | 0.61 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.19 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.71 |
| EMR | 0.68 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.25 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.73 |
| VB | 0.86 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.47 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.58 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.71 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.76 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2018 г.