Maldonado Dividend & Growth (Dividend)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BK The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	3.70%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	3.70%
CI Cigna Corporation	Healthcare	3.70%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	3.70%
COF Capital One Financial Corporation	Financial Services	3.70%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.70%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	3.70%
ENB Enbridge Inc.	Energy	3.70%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	Real Estate	3.70%
ET Energy Transfer LP	Energy	3.70%
ETR Entergy Corporation	Utilities	3.70%
HTGC Hercules Capital, Inc.	Financial Services	3.70%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	3.70%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.70%
LTC LTC Properties, Inc.	Real Estate	3.70%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	3.70%
OSK Oshkosh Corporation	Industrials	3.70%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	3.70%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	3.70%
THG The Hanover Insurance Group, Inc.	Financial Services	3.70%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	3.70%
UNM Unum Group	Financial Services	3.70%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	3.70%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	3.70%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	3.70%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.70%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maldonado Dividend & Growth (Dividend) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Maldonado Dividend & Growth (Dividend)	-0.40%	1.05%	10.11%	15.25%	25.43%	23.65%	17.49%	—
Активы портфеля:
BK The Bank of New York Mellon Corporation	-0.79%	9.80%	10.37%	23.17%	67.69%	44.72%	24.75%	16.39%
CAH Cardinal Health, Inc.	-0.13%	-0.48%	5.39%	38.05%	65.40%	41.49%	32.13%	13.22%
CI Cigna Corporation	-2.59%	1.52%	-0.90%	-8.80%	-16.11%	2.49%	3.82%	8.19%
CMCSA Comcast Corporation	-1.34%	-6.32%	7.98%	9.55%	-2.38%	-3.05%	-7.25%	2.76%
COST Costco Wholesale Corporation	-3.25%	-0.99%	15.94%	7.66%	4.21%	27.76%	23.76%	22.92%
EMR Emerson Electric Co.	-0.62%	8.72%	8.74%	15.03%	45.45%	21.70%	11.60%	13.02%
ENB Enbridge Inc.	-0.33%	0.44%	15.09%	17.06%	32.98%	18.61%	15.30%	9.56%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	0.31%	-0.21%	10.83%	13.74%	10.19%	14.33%	10.59%	—
ET Energy Transfer LP	0.52%	2.35%	18.56%	22.43%	26.85%	24.98%	28.74%	17.78%
ETR Entergy Corporation	-0.83%	10.31%	26.84%	23.89%	46.43%	32.91%	22.51%	16.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Maldonado Dividend & Growth (Dividend) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.18%	7.60%	-4.49%	1.88%									10.11%
2025	6.32%	3.77%	-2.00%	-1.12%	4.41%	2.56%	-0.76%	1.05%	-0.42%	-1.45%	3.40%	-0.05%	16.44%
2024	1.47%	3.20%	5.86%	-1.42%	3.56%	0.59%	5.34%	3.45%	1.72%	1.85%	10.00%	-8.16%	29.82%
2023	4.87%	-2.85%	-2.24%	0.57%	-3.33%	6.68%	3.86%	0.17%	-1.87%	-0.51%	4.38%	4.60%	14.58%
2022	1.57%	0.33%	3.81%	-2.86%	3.63%	-6.83%	7.73%	0.03%	-8.50%	13.17%	4.65%	-5.24%	9.78%
2021	0.50%	6.17%	8.96%	5.19%	2.08%	1.36%	0.40%	0.67%	-5.11%	3.47%	-5.25%	6.83%	27.10%

Метрики бенчмарка

Maldonado Dividend & Growth (Dividend): годовая альфа составляет 5.77%, бета — 0.84, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 22.06.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.01%) было выше, чем в снижении (79.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.77% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.77%

Бета: 0.84

R²: 0.71

Участие в росте: 95.01%

Участие в снижении: 79.62%

Комиссия

Комиссия Maldonado Dividend & Growth (Dividend) составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Maldonado Dividend & Growth (Dividend) имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.66	2.23	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.76	3.12	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.42	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.02	4.05	+0.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.39	17.91	+0.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BK The Bank of New York Mellon Corporation	94	3.55	4.21	1.58	7.61	21.71
CAH Cardinal Health, Inc.	88	2.41	3.56	1.50	5.77	13.35
CI Cigna Corporation	16	-0.47	-0.42	0.93	-0.43	-0.81
CMCSA Comcast Corporation	27	-0.09	0.04	1.00	0.01	0.02
COST Costco Wholesale Corporation	37	0.22	0.45	1.05	0.54	1.08
EMR Emerson Electric Co.	70	1.62	2.18	1.29	2.36	5.91
ENB Enbridge Inc.	84	2.36	3.20	1.41	4.39	11.07
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	52	0.74	1.13	1.13	1.57	3.35
ET Energy Transfer LP	73	1.57	2.44	1.28	3.20	7.08
ETR Entergy Corporation	89	2.55	3.47	1.43	7.64	19.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maldonado Dividend & Growth (Dividend) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.66
За 5 лет: 1.22
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maldonado Dividend & Growth (Dividend) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.39%	3.28%	3.27%	3.78%	3.72%	3.55%	4.31%	3.47%	3.58%	2.91%	2.81%	3.38%
Активы портфеля:
BK The Bank of New York Mellon Corporation	1.61%	1.72%	2.32%	3.04%	3.12%	2.24%	2.92%	2.34%	2.21%	1.60%	1.52%	1.65%
CAH Cardinal Health, Inc.	0.95%	0.99%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.80%	4.24%	3.00%	2.41%	1.68%
CI Cigna Corporation	2.25%	2.19%	2.03%	1.64%	1.35%	1.74%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
CMCSA Comcast Corporation	10.39%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%
COST Costco Wholesale Corporation	0.52%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
EMR Emerson Electric Co.	1.51%	1.61%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%
ENB Enbridge Inc.	5.06%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.75%	4.06%	3.71%	4.38%	4.58%	3.47%	4.39%	3.55%	1.62%	0.00%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	6.90%	7.97%	6.51%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%
ETR Entergy Corporation	2.13%	2.64%	3.03%	4.29%	3.64%	3.43%	3.75%	3.06%	4.16%	4.30%	4.65%	4.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maldonado Dividend & Growth (Dividend) показал максимальную просадку в 42.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Maldonado Dividend & Growth (Dividend) составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.32%	14 февр. 2020 г.	26	23 мар. 2020 г.	200	6 янв. 2021 г.	226
-16.08%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	97
-13.56%	21 апр. 2022 г.	41	17 июн. 2022 г.	38	12 авг. 2022 г.	79
-12.44%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	26	7 нояб. 2022 г.	58
-12.37%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 27.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WMT	KDP	COST	TPL	ETR	PM	NRG	CI	CAH	LTC	WM	KO	HTGC	ET	CMCSA	XOM	EPRT	PAA	THG	VICI	ENB	UNM	COF	BK	OSK	EMR	VB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.32	0.53	0.37	0.32	0.31	0.47	0.36	0.38	0.32	0.40	0.37	0.49	0.42	0.51	0.36	0.41	0.40	0.39	0.44	0.42	0.46	0.61	0.58	0.60	0.68	0.85	0.74
WMT	0.36	1.00	0.30	0.59	0.12	0.32	0.29	0.20	0.21	0.26	0.18	0.35	0.36	0.16	0.15	0.25	0.15	0.21	0.14	0.23	0.20	0.21	0.20	0.18	0.22	0.20	0.23	0.28	0.39
KDP	0.32	0.30	1.00	0.30	0.09	0.33	0.30	0.18	0.24	0.24	0.27	0.34	0.50	0.20	0.16	0.30	0.17	0.28	0.12	0.25	0.29	0.23	0.20	0.20	0.21	0.23	0.25	0.31	0.41
COST	0.53	0.59	0.30	1.00	0.15	0.25	0.25	0.25	0.22	0.24	0.20	0.39	0.35	0.23	0.17	0.31	0.13	0.26	0.15	0.23	0.26	0.23	0.17	0.21	0.24	0.23	0.30	0.40	0.42
TPL	0.37	0.12	0.09	0.15	1.00	0.14	0.14	0.27	0.22	0.23	0.18	0.16	0.10	0.29	0.44	0.21	0.50	0.22	0.44	0.24	0.24	0.39	0.33	0.35	0.33	0.37	0.38	0.46	0.55
ETR	0.32	0.32	0.33	0.25	0.14	1.00	0.34	0.40	0.27	0.26	0.41	0.45	0.47	0.21	0.19	0.27	0.16	0.37	0.19	0.35	0.36	0.36	0.22	0.20	0.22	0.19	0.25	0.30	0.45
PM	0.31	0.29	0.30	0.25	0.14	0.34	1.00	0.21	0.31	0.32	0.33	0.33	0.49	0.20	0.22	0.31	0.28	0.29	0.21	0.31	0.32	0.34	0.30	0.26	0.32	0.26	0.26	0.29	0.47
NRG	0.47	0.20	0.18	0.25	0.27	0.40	0.21	1.00	0.23	0.28	0.25	0.24	0.21	0.30	0.31	0.23	0.24	0.27	0.31	0.26	0.28	0.31	0.31	0.32	0.34	0.34	0.37	0.47	0.52
CI	0.36	0.21	0.24	0.22	0.22	0.27	0.31	0.23	1.00	0.45	0.24	0.32	0.32	0.25	0.24	0.31	0.31	0.23	0.26	0.36	0.28	0.31	0.37	0.32	0.34	0.32	0.35	0.37	0.52
CAH	0.38	0.26	0.24	0.24	0.23	0.26	0.32	0.28	0.45	1.00	0.25	0.33	0.30	0.23	0.25	0.28	0.27	0.25	0.26	0.36	0.26	0.30	0.41	0.30	0.35	0.32	0.35	0.38	0.51
LTC	0.32	0.18	0.27	0.20	0.18	0.41	0.33	0.25	0.24	0.25	1.00	0.31	0.38	0.30	0.22	0.28	0.22	0.55	0.28	0.34	0.49	0.33	0.27	0.26	0.28	0.29	0.28	0.41	0.51
WM	0.40	0.35	0.34	0.39	0.16	0.45	0.33	0.24	0.32	0.33	0.31	1.00	0.51	0.22	0.18	0.32	0.21	0.35	0.22	0.39	0.34	0.34	0.27	0.20	0.27	0.22	0.34	0.33	0.48
KO	0.37	0.36	0.50	0.35	0.10	0.47	0.49	0.21	0.32	0.30	0.38	0.51	1.00	0.23	0.18	0.36	0.23	0.37	0.17	0.36	0.37	0.34	0.27	0.22	0.28	0.24	0.29	0.30	0.48
HTGC	0.49	0.16	0.20	0.23	0.29	0.21	0.20	0.30	0.25	0.23	0.30	0.22	0.23	1.00	0.38	0.32	0.31	0.37	0.40	0.32	0.38	0.36	0.40	0.46	0.41	0.41	0.42	0.56	0.58
ET	0.42	0.15	0.16	0.17	0.44	0.19	0.22	0.31	0.24	0.25	0.22	0.18	0.18	0.38	1.00	0.26	0.54	0.26	0.66	0.27	0.27	0.48	0.41	0.42	0.40	0.40	0.44	0.48	0.60
CMCSA	0.51	0.25	0.30	0.31	0.21	0.27	0.31	0.23	0.31	0.28	0.28	0.32	0.36	0.32	0.26	1.00	0.30	0.34	0.27	0.36	0.37	0.31	0.36	0.41	0.36	0.40	0.40	0.50	0.55
XOM	0.36	0.15	0.17	0.13	0.50	0.16	0.28	0.24	0.31	0.27	0.22	0.21	0.23	0.31	0.54	0.30	1.00	0.23	0.56	0.31	0.29	0.49	0.45	0.42	0.41	0.43	0.47	0.44	0.61
EPRT	0.41	0.21	0.28	0.26	0.22	0.37	0.29	0.27	0.23	0.25	0.55	0.35	0.37	0.37	0.26	0.34	0.23	1.00	0.30	0.36	0.57	0.34	0.29	0.34	0.32	0.34	0.34	0.50	0.55
PAA	0.40	0.14	0.12	0.15	0.44	0.19	0.21	0.31	0.26	0.26	0.28	0.22	0.17	0.40	0.66	0.27	0.56	0.30	1.00	0.30	0.32	0.50	0.42	0.41	0.38	0.40	0.43	0.49	0.62
THG	0.39	0.23	0.25	0.23	0.24	0.35	0.31	0.26	0.36	0.36	0.34	0.39	0.36	0.32	0.27	0.36	0.31	0.36	0.30	1.00	0.35	0.32	0.54	0.44	0.47	0.41	0.38	0.47	0.59
VICI	0.44	0.20	0.29	0.26	0.24	0.36	0.32	0.28	0.28	0.26	0.49	0.34	0.37	0.38	0.27	0.37	0.29	0.57	0.32	0.35	1.00	0.39	0.34	0.36	0.33	0.38	0.36	0.54	0.58
ENB	0.42	0.21	0.23	0.23	0.39	0.36	0.34	0.31	0.31	0.30	0.33	0.34	0.34	0.36	0.48	0.31	0.49	0.34	0.50	0.32	0.39	1.00	0.36	0.35	0.37	0.36	0.40	0.46	0.61
UNM	0.46	0.20	0.20	0.17	0.33	0.22	0.30	0.31	0.37	0.41	0.27	0.27	0.27	0.40	0.41	0.36	0.45	0.29	0.42	0.54	0.34	0.36	1.00	0.60	0.58	0.53	0.52	0.56	0.68
COF	0.61	0.18	0.20	0.21	0.35	0.20	0.26	0.32	0.32	0.30	0.26	0.20	0.22	0.46	0.42	0.41	0.42	0.34	0.41	0.44	0.36	0.35	0.60	1.00	0.67	0.60	0.57	0.68	0.69
BK	0.58	0.22	0.21	0.24	0.33	0.22	0.32	0.34	0.34	0.35	0.28	0.27	0.28	0.41	0.40	0.36	0.41	0.32	0.38	0.47	0.33	0.37	0.58	0.67	1.00	0.56	0.57	0.63	0.67
OSK	0.60	0.20	0.23	0.23	0.37	0.19	0.26	0.34	0.32	0.32	0.29	0.22	0.24	0.41	0.40	0.40	0.43	0.34	0.40	0.41	0.38	0.36	0.53	0.60	0.56	1.00	0.69	0.73	0.70
EMR	0.68	0.23	0.25	0.30	0.38	0.25	0.26	0.37	0.35	0.35	0.28	0.34	0.29	0.42	0.44	0.40	0.47	0.34	0.43	0.38	0.36	0.40	0.52	0.57	0.57	0.69	1.00	0.72	0.72
VB	0.85	0.28	0.31	0.40	0.46	0.30	0.29	0.47	0.37	0.38	0.41	0.33	0.30	0.56	0.48	0.50	0.44	0.50	0.49	0.47	0.54	0.46	0.56	0.68	0.63	0.73	0.72	1.00	0.82
Portfolio	0.74	0.39	0.41	0.42	0.55	0.45	0.47	0.52	0.52	0.51	0.51	0.48	0.48	0.58	0.60	0.55	0.61	0.55	0.62	0.59	0.58	0.61	0.68	0.69	0.67	0.70	0.72	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2018 г.

Maldonado Dividend & Growth (Dividend)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов