AMPT 7SM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
AMPT 7SM
Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 4% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 2% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 4% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 2% |
COP ConocoPhillips Company | Energy | 4% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 4% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 3% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 6% |
INTC Intel Corporation | Technology | 4% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 2% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | Financial Services | 2% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 2% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 3% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 2% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5% |
PGR | 2% | |
PWR | 2% | |
SYK | 2% | |
TMUS | 2% | |
UNH | 5% | |
USD=X | 1% | |
V | 2% | |
XOM | 5% | |
ZS | 4% | |
ZTS | 2% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 7SM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
AMPT 7SM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| AMPT 7SM | -2.15% | 11.80% | -6.01% | 7.81% | 25.13% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 20.43% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.18% | 26.84% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 16.86% | 19.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 68.93% | 72.94% |
LLY Eli Lilly and Company | -2.49% | 3.47% | -5.45% | -2.41% | 37.54% | 28.61% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -10.99% | 3.96% | -12.24% | 15.43% | 26.23% | 23.31% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.24% | 11.03% | 10.53% | 32.68% | 27.93% | 23.66% |
XOM | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 22.95% | N/A |
UNH | -23.46% | -30.29% | -35.80% | -22.16% | 7.38% | N/A |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.23% | 12.26% | 4.20% | 28.13% | 9.74% | 10.84% |
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.85% | 17.51% |
COP ConocoPhillips Company | -9.71% | 7.45% | -19.78% | -25.99% | 18.86% | 6.42% |
INTC Intel Corporation | 4.74% | 15.83% | -19.94% | -29.56% | -16.44% | -1.91% |
ZS | 29.23% | 31.69% | 18.52% | 36.35% | 24.82% | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 20.53% | 29.88% |
TMUS | 12.50% | 0.48% | 7.66% | 54.14% | 20.04% | N/A |
ZTS | -0.12% | 12.35% | -6.61% | -0.86% | 5.86% | N/A |
PGR | 20.90% | 9.04% | 13.48% | 34.29% | 32.13% | N/A |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 2.50% | 32.95% | 2.07% | 8.99% | 29.00% | 32.11% |
V | 11.33% | 13.95% | 15.28% | 27.67% | 13.96% | N/A |
DELL Dell Technologies Inc. | -15.63% | 33.40% | -29.48% | -25.61% | 34.91% | N/A |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 8.31% | 3.53% | 3.08% | 13.84% | 18.09% | 16.74% |
PWR | 3.30% | 33.14% | 1.75% | 23.29% | 54.83% | N/A |
SYK | 6.47% | 13.37% | 3.89% | 17.22% | 15.42% | N/A |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -47.74% | 15.32% | -38.55% | -15.11% | 16.40% | 16.34% |
LRCX Lam Research Corporation | 4.01% | 24.32% | -4.86% | -17.08% | 23.60% | 27.29% |
AMAT Applied Materials, Inc. | -3.86% | 20.97% | -19.25% | -24.13% | 23.93% | 24.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.23% | 4.18% | 11.54% | 26.30% | 22.87% | 13.42% |
USD=X | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 7SM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.98% | 0.44% | -4.04% | -0.91% | 0.46% | -2.15% | |||||||
| 2024 | 3.63% | 5.60% | 2.90% | -3.82% | 5.78% | 5.34% | -1.57% | 3.23% | -0.66% | -0.57% | 6.12% | -4.34% | 22.96% |
| 2023 | 7.86% | -1.53% | 7.55% | 1.38% | 6.92% | 6.46% | 3.74% | 1.64% | -2.58% | -0.44% | 9.71% | 3.14% | 52.52% |
| 2022 | -5.84% | -0.84% | 5.42% | -10.38% | 0.73% | -7.25% | 10.11% | -4.99% | -8.59% | 9.52% | 6.17% | -7.26% | -15.01% |
| 2021 | 0.87% | 5.41% | 2.76% | 4.92% | 2.26% | 6.45% | 2.64% | 4.68% | -3.56% | 9.38% | 2.08% | 3.82% | 49.89% |
| 2020 | 2.32% | -6.55% | -6.22% | 12.96% | 7.77% | 4.24% | 4.08% | 7.97% | -3.36% | -4.12% | 12.70% | 5.63% | 41.05% |
| 2019 | 8.02% | 5.47% | 5.89% | 3.22% | -6.87% | 6.73% | 3.24% | -3.11% | 0.45% | 3.79% | 4.38% | 3.94% | 40.03% |
| 2018 | -4.14% | 1.76% | 4.56% | 1.36% | 3.35% | 6.50% | 0.37% | -6.65% | 1.73% | -8.82% | -1.09% |
Комиссия
Комиссия AMPT 7SM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMPT 7SM составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.26 | 0.36 | 1.05 | 0.09 | 0.31 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.29 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.25 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.27 | -0.40 | 0.95 | -0.43 | -0.94 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.49 | 0.94 | 1.12 | 0.63 | 1.54 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.06 | 0.03 | 1.00 | -0.24 | -0.47 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.68 | 0.84 | 1.13 | 0.56 | 1.44 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.46 | 1.72 | 1.24 | 1.53 | 4.45 |
XOM | -0.23 | -0.29 | 0.96 | -0.41 | -0.90 |
UNH | -0.58 | -0.68 | 0.88 | -0.67 | -1.82 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.21 | 2.00 | 1.31 | 1.30 | 6.65 |
ADBE Adobe Inc | -0.57 | -0.56 | 0.91 | -0.40 | -0.98 |
COP ConocoPhillips Company | -0.80 | -0.93 | 0.87 | -0.68 | -1.90 |
INTC Intel Corporation | -0.47 | -0.47 | 0.94 | -0.47 | -0.98 |
ZS | 0.80 | 1.17 | 1.17 | 0.55 | 3.40 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.64 | 3.16 | 1.43 | 3.96 | 12.83 |
TMUS | 1.99 | 2.34 | 1.40 | 3.59 | 9.93 |
ZTS | -0.03 | -0.13 | 0.98 | -0.14 | -0.45 |
PGR | 1.36 | 2.10 | 1.31 | 3.12 | 7.75 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.21 | 0.51 | 1.07 | 0.21 | 0.42 |
V | 1.24 | 1.78 | 1.27 | 1.87 | 6.51 |
DELL Dell Technologies Inc. | -0.43 | -0.55 | 0.93 | -0.56 | -0.93 |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.78 | 0.87 | 1.13 | 0.79 | 2.25 |
PWR | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.59 | 1.46 |
SYK | 0.76 | 1.18 | 1.16 | 1.09 | 3.27 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -0.21 | 0.03 | 1.00 | -0.35 | -0.86 |
LRCX Lam Research Corporation | -0.33 | -0.30 | 0.96 | -0.46 | -0.74 |
AMAT Applied Materials, Inc. | -0.50 | -0.63 | 0.92 | -0.57 | -0.98 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.72 | 1.25 | 2.71 | 6.78 |
USD=X | — | — | — | — | — |
AMPT 7SM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 7SM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.01% | 0.94% | 1.07% | 1.23% | 1.08% | 1.49% | 1.19% | 1.33% | 1.37% | 1.37% | 1.76% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.01% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
XOM | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
UNH | 2.18% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.70% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 3.06% | 2.54% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% |
INTC Intel Corporation | 0.60% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
ZS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS | 1.24% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS | 1.15% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% |
PGR | 1.73% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.93% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.43% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% |
PWR | 0.12% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK | 0.86% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.42% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% |
LRCX Lam Research Corporation | 1.19% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.03% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AMPT 7SM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
AMPT 7SM показал максимальную просадку в 28.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка AMPT 7SM составляет 7.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 2 июн. 2020 г. | 74 |
| -22.65% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 18 мая 2023 г. | 363 |
| -20.1% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 11 мар. 2019 г. | 113 |
| -17.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.54% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 50 | 14 окт. 2024 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 7SM составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
AMPT 7SM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 23.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | USD=X | COP | LLY | XOM | UNH | PGR | TMUS | ZS | NFLX | PWR | COST | DELL | ZTS | MMC | MSI | SYK | BRK-B | INTC | MRVL | V | NVDA | AAPL | CSCO | GOOGL | LRCX | AMAT | ADBE | CDNS | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.93 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COP | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.79 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.38 | 0.11 | 0.30 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.44 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.40 |
| LLY | 0.38 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| XOM | 0.42 | 0.00 | 0.79 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.07 | 0.12 | 0.38 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.40 |
| UNH | 0.40 | 0.00 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.21 | 0.18 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.39 |
| PGR | 0.39 | 0.00 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 0.23 | 0.16 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.37 |
| TMUS | 0.48 | 0.00 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.45 |
| ZS | 0.50 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 1.00 | 0.44 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.59 |
| NFLX | 0.54 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.44 | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.41 | 0.42 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
| PWR | 0.62 | 0.00 | 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 0.57 |
| COST | 0.59 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.58 |
| DELL | 0.59 | 0.00 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.62 |
| ZTS | 0.58 | 0.00 | 0.16 | 0.38 | 0.20 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.29 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.55 |
| MMC | 0.59 | 0.00 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.31 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 0.35 | 0.29 | 0.52 | 0.29 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.54 |
| MSI | 0.60 | 0.00 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.34 | 0.37 | 0.49 | 0.37 | 0.42 | 0.54 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.58 |
| SYK | 0.63 | 0.00 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.34 | 0.54 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.58 |
| BRK-B | 0.67 | 0.00 | 0.44 | 0.28 | 0.49 | 0.40 | 0.49 | 0.39 | 0.17 | 0.26 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.40 | 0.33 | 0.53 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.57 |
| INTC | 0.63 | 0.00 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.57 | 0.42 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.61 | 0.62 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.67 |
| MRVL | 0.66 | 0.00 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.57 | 1.00 | 0.41 | 0.69 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.69 | 0.69 | 0.54 | 0.60 | 0.56 | 0.71 |
| V | 0.68 | 0.00 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.65 |
| NVDA | 0.68 | 0.00 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | 0.49 | 0.52 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.54 | 0.69 | 0.43 | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.77 |
| AAPL | 0.72 | 0.00 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.67 | 0.72 |
| CSCO | 0.69 | 0.00 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.68 |
| GOOGL | 0.73 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.44 | 0.49 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.73 | 0.74 |
| LRCX | 0.69 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.61 | 0.69 | 0.44 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.91 | 0.53 | 0.63 | 0.57 | 0.73 |
| AMAT | 0.69 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.41 | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.62 | 0.69 | 0.45 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.91 | 1.00 | 0.53 | 0.63 | 0.57 | 0.74 |
| ADBE | 0.69 | 0.00 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.57 | 0.56 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.34 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.69 | 0.73 | 0.75 |
| CDNS | 0.71 | 0.00 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.33 | 0.53 | 0.60 | 0.50 | 0.66 | 0.57 | 0.50 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.69 | 0.77 |
| MSFT | 0.78 | 0.00 | 0.18 | 0.32 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.51 | 0.54 | 0.37 | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.54 | 0.73 | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.93 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.