20230810_2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

20230810_2

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

L/S full

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	0.22%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	-0.14%
ADBE Adobe Inc	Technology	-0.09%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.24%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.14%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	0.14%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	-0.18%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	-0.12%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	94.52%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	-0.17%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	-0.13%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	-0.29%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	-0.18%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	-0.16%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	0.12%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	-0.20%
IEX IDEX Corporation	Industrials	1.74%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	0.17%
LRLCY L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	1.40%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	0.10%
META		0.22%
MSFT		0.16%
NVDA		0.26%
ORCL		-0.20%
PM		-0.14%
RBLX		-0.15%
SPY		-0.22%
TOL		0.24%
TSLA		0.12%
UBER		-0.22%
WDC		-0.20%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
10 авг. 2023 г.	Прод.	SPY	2	446.16
10 авг. 2023 г.	Прод.	WDC	16	41.95
10 авг. 2023 г.	Прод.	D.R. Horton, Inc.	5	$123.85
10 авг. 2023 г.	Прод.	Dell Technologies Inc.	12	$57.20
10 авг. 2023 г.	Прод.	AbbVie Inc.	4	$150.37
10 авг. 2023 г.	Прод.	PM	6	97.29
10 авг. 2023 г.	Прод.	UBER	15	44.13
10 авг. 2023 г.	Прод.	ORCL	6	113.73
10 авг. 2023 г.	Прод.	salesforce.com, inc.	3	$207.27
10 авг. 2023 г.	Прод.	RBLX	20	30.42

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20230810_2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
20230810_2	31.79%	-1.85%	22.31%	58.38%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPY	24.15%	2.88%	17.72%	40.67%	N/A	N/A
WDC	27.99%	0.42%	-0.03%	56.39%	N/A	N/A
DHI D.R. Horton, Inc.	28.76%	1.39%	36.50%	94.87%	30.61%	25.50%
DELL Dell Technologies Inc.	67.27%	7.63%	9.83%	95.24%	39.89%	N/A
ABBV AbbVie Inc.	26.33%	-1.60%	14.44%	33.88%	25.12%	17.68%
PM	32.71%	0.64%	30.92%	36.75%	N/A	N/A
UBER	28.57%	7.06%	14.76%	84.26%	N/A	N/A
ORCL	67.72%	4.22%	53.30%	73.61%	N/A	N/A
CRM salesforce.com, inc.	11.82%	9.80%	7.32%	44.43%	15.38%	17.83%
RBLX	-12.66%	-13.25%	14.22%	25.76%	N/A	N/A
ADBE Adobe Inc	-17.05%	-5.25%	6.00%	-8.51%	13.28%	22.29%
CMCSA Comcast Corporation	-1.50%	5.32%	4.98%	0.77%	0.83%	7.16%
BAC Bank of America Corporation	28.18%	5.09%	13.58%	65.34%	9.58%	12.12%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	39.63%	6.03%	28.15%	80.99%	23.72%	13.59%
DIS The Walt Disney Company	8.24%	3.77%	-12.73%	18.63%	-5.51%	1.99%
CSCO Cisco Systems, Inc.	16.01%	10.05%	19.82%	10.73%	7.28%	12.71%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.81%	0.01%	4.93%	53.20%	38.24%	49.76%
TOL	56.41%	6.24%	40.72%	134.13%	N/A	N/A
MSFT	11.81%	-3.93%	4.67%	28.97%	N/A	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	35.37%	-1.92%	24.71%	65.58%	26.23%	23.83%
JPM JPMorgan Chase & Co.	35.66%	7.42%	20.38%	61.42%	16.68%	17.80%
LRLCY L'Oréal S.A.	-17.13%	-1.67%	-12.61%	2.58%	10.08%	11.94%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-15.92%	1.94%	-19.89%	-2.20%	12.02%	18.88%
IEX IDEX Corporation	-1.78%	1.20%	-7.52%	10.65%	6.85%	12.62%
ASML ASML Holding N.V.	-3.90%	-9.06%	-16.74%	25.71%	24.45%	23.94%
META	63.35%	2.69%	19.90%	87.33%	N/A	N/A
TSLA	-11.18%	-7.37%	55.37%	4.11%	N/A	N/A
NVDA	178.72%	18.97%	73.57%	233.54%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	24.38%	-1.36%	6.64%	50.99%	16.58%	28.26%
GOOGL Alphabet Inc.	17.28%	-0.10%	4.83%	20.81%	21.40%	19.84%
AAPL Apple Inc	22.52%	2.98%	42.06%	36.63%	32.72%	26.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230810_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.25%	7.46%	-1.73%	-1.98%	11.46%	4.26%	-3.43%	8.10%	-0.21%				31.79%
2023								-38,117.20%	2.11%	-2.35%	7.78%	11.60%	-45,696.31%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 20230810_2 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

20230810_2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY	3.06	4.07	1.56	4.36	20.13
WDC	1.31	1.85	1.24	1.70	4.76
DHI D.R. Horton, Inc.	2.82	3.56	1.48	4.43	12.85
DELL Dell Technologies Inc.	1.61	2.40	1.32	1.82	4.41
ABBV AbbVie Inc.	1.64	2.15	1.30	2.19	6.23
PM	2.24	3.06	1.40	3.88	11.09
UBER	2.20	3.20	1.38	2.99	7.73
ORCL	1.89	2.71	1.40	3.08	11.25
CRM salesforce.com, inc.	1.27	1.64	1.29	1.40	3.31
RBLX	0.69	1.14	1.16	0.92	2.04
ADBE Adobe Inc	-0.33	-0.24	0.97	-0.37	-0.71
CMCSA Comcast Corporation	-0.08	0.04	1.01	-0.09	-0.16
BAC Bank of America Corporation	2.49	3.52	1.43	3.14	10.83
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	3.49	4.34	1.59	5.03	31.80
DIS The Walt Disney Company	0.60	1.03	1.14	0.53	1.03
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.44	0.70	1.11	0.45	1.19
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.09	1.68	1.21	1.35	2.63
TOL	3.61	4.21	1.54	6.77	19.85
MSFT	1.42	1.92	1.25	1.78	4.78
COST Costco Wholesale Corporation	3.00	3.61	1.53	5.77	15.06
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.92	3.36	1.54	4.98	17.22
LRLCY L'Oréal S.A.	0.10	0.32	1.04	0.13	0.30
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.06	0.13	1.02	-0.06	-0.12
IEX IDEX Corporation	0.44	0.73	1.09	0.38	0.73
ASML ASML Holding N.V.	0.56	0.98	1.14	0.66	1.88
META	2.27	3.18	1.44	4.47	13.94
TSLA	-0.16	0.15	1.02	-0.19	-0.40
NVDA	4.39	4.17	1.54	8.40	26.44
AMZN Amazon.com, Inc.	1.72	2.36	1.31	2.44	8.19
GOOGL Alphabet Inc.	0.67	1.03	1.15	0.85	2.19
AAPL Apple Inc	1.52	2.22	1.28	2.07	4.90

Коэффициент Шарпа

20230810_2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

20230810_2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20230810_2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

20230810_2 показал максимальную просадку в 61,987.86%, зарегистрированную 23 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 20230810_2 составляет 59,893.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61987.86%	10 авг. 2023 г.	282	23 сент. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20230810_2 составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

20230810_2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABBV	PM	CMCSA	DIS	JPM	BAC	RBLX	LRLCY	DELL	TSLA	COST	AAPL	CSCO	LVMUY	GOOGL	IEX	DHI	WDC	NVDA	GS	UBER	ADBE	TOL	ORCL	META	AMD	CRM	AMZN	MSFT	ASML	SPY
ABBV	1.00	0.22	0.18	0.08	0.23	0.26	0.12	0.15	-0.04	-0.03	0.14	0.03	0.18	0.13	-0.01	0.30	0.21	0.02	-0.02	0.27	0.15	0.13	0.17	0.06	0.03	0.04	0.19	0.03	0.00	0.05	0.23
PM	0.22	1.00	0.25	0.24	0.26	0.30	0.12	0.34	-0.08	0.11	0.19	0.10	0.29	0.25	0.08	0.22	0.18	0.01	-0.09	0.34	0.09	0.14	0.17	0.11	0.08	0.07	0.11	0.07	0.04	0.01	0.27
CMCSA	0.18	0.25	1.00	0.34	0.35	0.32	0.11	0.27	0.05	0.23	0.12	0.19	0.46	0.30	0.25	0.37	0.37	0.09	0.07	0.34	0.16	0.22	0.37	0.15	0.10	0.17	0.26	0.20	0.06	0.16	0.36
DIS	0.08	0.24	0.34	1.00	0.29	0.35	0.21	0.29	0.15	0.27	0.15	0.16	0.35	0.36	0.19	0.30	0.25	0.22	0.15	0.35	0.28	0.17	0.26	0.24	0.20	0.16	0.25	0.20	0.24	0.25	0.42
JPM	0.23	0.26	0.35	0.29	1.00	0.70	0.12	0.20	0.19	0.20	0.24	0.16	0.32	0.28	0.11	0.39	0.25	0.21	0.12	0.64	0.21	0.14	0.31	0.16	0.18	0.22	0.22	0.16	0.16	0.19	0.45
BAC	0.26	0.30	0.32	0.35	0.70	1.00	0.18	0.23	0.16	0.20	0.21	0.13	0.30	0.30	0.12	0.45	0.33	0.22	0.07	0.69	0.24	0.10	0.36	0.17	0.16	0.17	0.17	0.12	0.13	0.20	0.45
RBLX	0.12	0.12	0.11	0.21	0.12	0.18	1.00	0.25	0.20	0.33	0.26	0.31	0.21	0.29	0.22	0.27	0.26	0.28	0.30	0.24	0.36	0.28	0.28	0.30	0.28	0.32	0.36	0.34	0.33	0.38	0.47
LRLCY	0.15	0.34	0.27	0.29	0.20	0.23	0.25	1.00	0.13	0.19	0.19	0.28	0.29	0.63	0.21	0.34	0.28	0.23	0.19	0.33	0.33	0.21	0.28	0.28	0.26	0.28	0.25	0.26	0.27	0.40	0.44
DELL	-0.04	-0.08	0.05	0.15	0.19	0.16	0.20	0.13	1.00	0.26	0.27	0.19	0.22	0.20	0.23	0.23	0.22	0.53	0.53	0.22	0.27	0.31	0.26	0.40	0.39	0.43	0.34	0.40	0.41	0.49	0.50
TSLA	-0.03	0.11	0.23	0.27	0.20	0.20	0.33	0.19	0.26	1.00	0.30	0.41	0.17	0.29	0.30	0.28	0.25	0.24	0.30	0.26	0.25	0.32	0.31	0.32	0.30	0.33	0.26	0.36	0.34	0.35	0.52
COST	0.14	0.19	0.12	0.15	0.24	0.21	0.26	0.19	0.27	0.30	1.00	0.29	0.19	0.17	0.31	0.18	0.22	0.27	0.38	0.25	0.32	0.39	0.26	0.35	0.47	0.34	0.32	0.44	0.44	0.35	0.55
AAPL	0.03	0.10	0.19	0.16	0.16	0.13	0.31	0.28	0.19	0.41	0.29	1.00	0.25	0.25	0.47	0.18	0.24	0.29	0.31	0.24	0.28	0.36	0.24	0.38	0.34	0.31	0.31	0.44	0.48	0.36	0.58
CSCO	0.18	0.29	0.46	0.35	0.32	0.30	0.21	0.29	0.22	0.17	0.19	0.25	1.00	0.29	0.32	0.43	0.24	0.25	0.17	0.30	0.27	0.35	0.25	0.29	0.20	0.29	0.43	0.34	0.29	0.28	0.48
LVMUY	0.13	0.25	0.30	0.36	0.28	0.30	0.29	0.63	0.20	0.29	0.17	0.25	0.29	1.00	0.27	0.38	0.33	0.29	0.25	0.38	0.29	0.19	0.35	0.33	0.26	0.30	0.34	0.25	0.29	0.44	0.48
GOOGL	-0.01	0.08	0.25	0.19	0.11	0.12	0.22	0.21	0.23	0.30	0.31	0.47	0.32	0.27	1.00	0.22	0.23	0.33	0.37	0.16	0.33	0.47	0.24	0.39	0.52	0.40	0.39	0.58	0.62	0.33	0.57
IEX	0.30	0.22	0.37	0.30	0.39	0.45	0.27	0.34	0.23	0.28	0.18	0.18	0.43	0.38	0.22	1.00	0.48	0.25	0.12	0.47	0.35	0.24	0.54	0.24	0.20	0.26	0.33	0.25	0.21	0.41	0.54
DHI	0.21	0.18	0.37	0.25	0.25	0.33	0.26	0.28	0.22	0.25	0.22	0.24	0.24	0.33	0.23	0.48	1.00	0.32	0.25	0.45	0.33	0.22	0.89	0.28	0.33	0.30	0.30	0.26	0.26	0.38	0.52
WDC	0.02	0.01	0.09	0.22	0.21	0.22	0.28	0.23	0.53	0.24	0.27	0.29	0.25	0.29	0.33	0.25	0.32	1.00	0.54	0.34	0.39	0.33	0.38	0.41	0.41	0.49	0.34	0.38	0.45	0.55	0.57
NVDA	-0.02	-0.09	0.07	0.15	0.12	0.07	0.30	0.19	0.53	0.30	0.38	0.31	0.17	0.25	0.37	0.12	0.25	0.54	1.00	0.21	0.39	0.43	0.30	0.46	0.49	0.58	0.40	0.47	0.50	0.59	0.61
GS	0.27	0.34	0.34	0.35	0.64	0.69	0.24	0.33	0.22	0.26	0.25	0.24	0.30	0.38	0.16	0.47	0.45	0.34	0.21	1.00	0.32	0.20	0.49	0.27	0.21	0.24	0.27	0.24	0.22	0.31	0.57
UBER	0.15	0.09	0.16	0.28	0.21	0.24	0.36	0.33	0.27	0.25	0.32	0.28	0.27	0.29	0.33	0.35	0.33	0.39	0.39	0.32	1.00	0.38	0.36	0.33	0.43	0.42	0.43	0.47	0.41	0.44	0.54
ADBE	0.13	0.14	0.22	0.17	0.14	0.10	0.28	0.21	0.31	0.32	0.39	0.36	0.35	0.19	0.47	0.24	0.22	0.33	0.43	0.20	0.38	1.00	0.23	0.49	0.45	0.44	0.56	0.56	0.57	0.42	0.57
TOL	0.17	0.17	0.37	0.26	0.31	0.36	0.28	0.28	0.26	0.31	0.26	0.24	0.25	0.35	0.24	0.54	0.89	0.38	0.30	0.49	0.36	0.23	1.00	0.29	0.32	0.32	0.31	0.30	0.28	0.45	0.57
ORCL	0.06	0.11	0.15	0.24	0.16	0.17	0.30	0.28	0.40	0.32	0.35	0.38	0.29	0.33	0.39	0.24	0.28	0.41	0.46	0.27	0.33	0.49	0.29	1.00	0.46	0.46	0.44	0.47	0.56	0.47	0.60
META	0.03	0.08	0.10	0.20	0.18	0.16	0.28	0.26	0.39	0.30	0.47	0.34	0.20	0.26	0.52	0.20	0.33	0.41	0.49	0.21	0.43	0.45	0.32	0.46	1.00	0.48	0.41	0.61	0.64	0.46	0.63
AMD	0.04	0.07	0.17	0.16	0.22	0.17	0.32	0.28	0.43	0.33	0.34	0.31	0.29	0.30	0.40	0.26	0.30	0.49	0.58	0.24	0.42	0.44	0.32	0.46	0.48	1.00	0.41	0.48	0.48	0.60	0.60
CRM	0.19	0.11	0.26	0.25	0.22	0.17	0.36	0.25	0.34	0.26	0.32	0.31	0.43	0.34	0.39	0.33	0.30	0.34	0.40	0.27	0.43	0.56	0.31	0.44	0.41	0.41	1.00	0.51	0.44	0.46	0.58
AMZN	0.03	0.07	0.20	0.20	0.16	0.12	0.34	0.26	0.40	0.36	0.44	0.44	0.34	0.25	0.58	0.25	0.26	0.38	0.47	0.24	0.47	0.56	0.30	0.47	0.61	0.48	0.51	1.00	0.67	0.49	0.66
MSFT	0.00	0.04	0.06	0.24	0.16	0.13	0.33	0.27	0.41	0.34	0.44	0.48	0.29	0.29	0.62	0.21	0.26	0.45	0.50	0.22	0.41	0.57	0.28	0.56	0.64	0.48	0.44	0.67	1.00	0.52	0.70
ASML	0.05	0.01	0.16	0.25	0.19	0.20	0.38	0.40	0.49	0.35	0.35	0.36	0.28	0.44	0.33	0.41	0.38	0.55	0.59	0.31	0.44	0.42	0.45	0.47	0.46	0.60	0.46	0.49	0.52	1.00	0.69
SPY	0.23	0.27	0.36	0.42	0.45	0.45	0.47	0.44	0.50	0.52	0.55	0.58	0.48	0.48	0.57	0.54	0.52	0.57	0.61	0.57	0.54	0.57	0.57	0.60	0.63	0.60	0.58	0.66	0.70	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

20230810_2

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество