PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

20230810_2

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

L/S full

Распределение активов


COST 92.89%AMD 3.23%IEX 2.69%LRLCY 2.32%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive92.89%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology3.23%
IEX
IDEX Corporation
Industrials2.69%
LRLCY
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive2.32%
AAPL
Apple Inc.
Technology0.26%
TSLA
0.23%
MSFT
0.19%
TOL
0.18%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical0.18%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services0.17%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology0.17%
META
0.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical0.16%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services0.16%
NVDA
0.12%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
10 авг. 2023 г.Прод.SPY2446.16
10 авг. 2023 г.Прод.WDC1641.95
10 авг. 2023 г.Прод.D.R. Horton, Inc.5$123.85
10 авг. 2023 г.Прод.Dell Technologies Inc.12$57.20
10 авг. 2023 г.Прод.AbbVie Inc.4$150.37
10 авг. 2023 г.Прод.PM0697.29
10 авг. 2023 г.Прод.UBER01544.13
10 авг. 2023 г.Прод.ORCL06113.73
10 авг. 2023 г.Прод.salesforce.com, inc.3$207.27
10 авг. 2023 г.Прод.RBLX02030.42

1–10 of 31

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-40,000.00%-30,000.00%-20,000.00%-10,000.00%0.00%Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
-38,858.52%
-1.49%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%-1.49%-1.49%-1.49%N/AN/A
20230810_23.95%-38,858.52%-38,858.52%-38,858.52%N/AN/A
SPY
0.46%-1.28%-1.28%-1.28%N/AN/A
WDC
12.94%8.30%8.30%8.30%N/AN/A
DHI
D.R. Horton, Inc.
-3.36%-8.30%-8.30%-8.30%N/AN/A
DELL
Dell Technologies Inc.
23.55%23.11%23.11%23.11%N/AN/A
ABBV
AbbVie Inc.
3.62%1.43%1.43%1.43%N/AN/A
PM
3.91%0.90%0.90%0.90%N/AN/A
UBER
4.96%4.37%4.37%4.37%N/AN/A
ORCL
-3.15%-0.11%-0.11%-0.11%N/AN/A
CRM
salesforce.com, inc.
3.03%2.30%2.30%2.30%N/AN/A
RBLX
-1.39%-14.24%-14.24%-14.24%N/AN/A
ADBE
Adobe Inc
3.14%3.87%3.87%3.87%N/AN/A
CMCSA
Comcast Corporation
-0.15%-0.94%-0.94%-0.94%N/AN/A
BAC
Bank of America Corporation
1.22%-6.96%-6.96%-6.96%N/AN/A
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
6.50%-0.26%-0.26%-0.26%N/AN/A
DIS
The Walt Disney Company
-3.77%-10.03%-10.03%-10.03%N/AN/A
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.07%3.99%3.99%3.99%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.04%-8.97%-8.97%-8.97%N/AN/A
TOL
0.91%-3.62%-3.62%-3.62%N/AN/A
MSFT
-0.52%-0.46%-0.46%-0.46%N/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
4.93%0.61%0.61%0.61%N/AN/A
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.31%-3.43%-3.43%-3.43%N/AN/A
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.36%-5.00%-5.00%-5.00%N/AN/A
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-8.73%-14.51%-14.51%-14.51%N/AN/A
IEX
IDEX Corporation
-5.27%-5.21%-5.21%-5.21%N/AN/A
ASML
ASML Holding N.V.
-11.63%-12.97%-12.97%-12.97%N/AN/A
META
4.20%-1.99%-1.99%-1.99%N/AN/A
TSLA
12.61%7.03%7.03%7.03%N/AN/A
NVDA
-7.50%-0.34%-0.34%-0.34%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.77%-2.36%-2.36%-2.36%N/AN/A
GOOGL
Alphabet Inc.
3.61%3.12%3.12%3.12%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-0.98%-1.26%-1.26%-1.26%N/AN/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

RBLXDHIDISABBVDELLBACWDCIEXTOLNVDACMCSAORCLCOSTGSCSCOPMLRLCYUBERTSLACRMLVMUYJPMAMDASMLADBEGOOGLAMZNMSFTAAPLMETASPY
RBLX1.000.080.330.06-0.050.140.10-0.070.160.200.170.300.170.280.010.060.250.180.140.200.230.230.340.210.220.210.150.270.400.190.30
DHI0.081.00-0.050.410.09-0.040.100.110.850.170.480.310.240.160.100.190.100.290.030.270.150.080.210.320.170.220.210.120.320.310.31
DIS0.33-0.051.000.13-0.090.240.130.13-0.090.010.250.230.240.350.110.510.590.110.400.070.610.400.160.330.030.250.210.220.240.170.38
ABBV0.060.410.131.00-0.010.480.180.280.260.160.430.220.280.610.080.570.190.04-0.070.120.220.520.280.090.070.230.380.040.170.250.41
DELL-0.050.09-0.09-0.011.000.370.290.300.280.090.100.090.320.120.430.090.100.280.160.470.130.410.290.360.360.150.290.520.260.550.44
BAC0.14-0.040.240.480.371.000.210.410.030.180.28-0.060.310.710.340.410.230.090.11-0.010.300.800.200.110.040.240.250.180.210.290.45
WDC0.100.100.130.180.290.211.000.320.200.390.130.140.170.200.500.240.310.270.260.360.140.150.440.410.580.480.370.340.470.420.44
IEX-0.070.110.130.280.300.410.321.000.340.190.220.21-0.040.290.620.330.210.070.240.280.330.520.360.600.300.300.290.360.440.220.58
TOL0.160.85-0.090.260.280.030.200.341.000.230.460.290.350.240.340.120.160.440.140.440.150.230.310.420.400.370.400.290.480.440.51
NVDA0.200.170.010.160.090.180.390.190.231.000.420.330.140.200.250.230.150.450.270.240.140.290.630.470.580.590.400.490.470.570.49
CMCSA0.170.480.250.430.100.280.130.220.460.421.000.370.440.360.170.370.220.240.230.330.330.390.240.290.340.470.310.270.370.420.50
ORCL0.300.310.230.220.09-0.060.140.210.290.330.371.000.240.190.120.240.430.400.500.240.370.160.580.450.480.430.400.640.420.540.54
COST0.170.240.240.280.320.310.17-0.040.350.140.440.241.000.580.230.400.310.280.460.470.280.360.190.190.440.380.540.380.340.620.57
GS0.280.160.350.610.120.710.200.290.240.200.360.190.581.000.340.510.260.250.240.130.400.670.220.120.230.520.480.210.320.370.57
CSCO0.010.100.110.080.430.340.500.620.340.250.170.120.230.341.000.200.260.370.250.570.230.320.350.550.540.490.520.320.550.360.62
PM0.060.190.510.570.090.410.240.330.120.230.370.240.400.510.201.000.520.250.290.220.550.520.310.430.270.310.350.280.490.370.59
LRLCY0.250.100.590.190.100.230.310.210.160.150.220.430.310.260.260.521.000.430.440.270.730.430.300.390.280.440.340.410.520.440.58
UBER0.180.290.110.040.280.090.270.070.440.450.240.400.280.250.370.250.431.000.430.460.400.170.340.340.570.610.600.530.410.540.55
TSLA0.140.030.40-0.070.160.110.260.240.140.270.230.500.460.240.250.290.440.431.000.330.520.210.290.400.560.520.570.660.420.660.60
CRM0.200.270.070.120.47-0.010.360.280.440.240.330.240.470.130.570.220.270.460.331.000.250.160.400.460.690.360.600.460.470.500.61
LVMUY0.230.150.610.220.130.300.140.330.150.140.330.370.280.400.230.550.730.400.520.251.000.530.190.410.240.420.280.470.580.400.63
JPM0.230.080.400.520.410.800.150.520.230.290.390.160.360.670.320.520.430.170.210.160.531.000.420.400.140.300.320.350.420.480.65
AMD0.340.210.160.280.290.200.440.360.310.630.240.580.190.220.350.310.300.340.290.400.190.421.000.640.680.450.530.720.650.650.68
ASML0.210.320.330.090.360.110.410.600.420.470.290.450.190.120.550.430.390.340.400.460.410.400.641.000.530.460.340.640.690.590.70
ADBE0.220.170.030.070.360.040.580.300.400.580.340.480.440.230.540.270.280.570.560.690.240.140.680.531.000.650.750.730.660.750.74
GOOGL0.210.220.250.230.150.240.480.300.370.590.470.430.380.520.490.310.440.610.520.360.420.300.450.460.651.000.690.620.610.630.71
AMZN0.150.210.210.380.290.250.370.290.400.400.310.400.540.480.520.350.340.600.570.600.280.320.530.340.750.691.000.630.450.710.77
MSFT0.270.120.220.040.520.180.340.360.290.490.270.640.380.210.320.280.410.530.660.460.470.350.720.640.730.620.631.000.630.810.78
AAPL0.400.320.240.170.260.210.470.440.480.470.370.420.340.320.550.490.520.410.420.470.580.420.650.690.660.610.450.631.000.590.82
META0.190.310.170.250.550.290.420.220.440.570.420.540.620.370.360.370.440.540.660.500.400.480.650.590.750.630.710.810.591.000.80
SPY0.300.310.380.410.440.450.440.580.510.490.500.540.570.570.620.590.580.550.600.610.630.650.680.700.740.710.770.780.820.801.00

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
N/A
WDC
N/A
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.75
DELL
Dell Technologies Inc.
2.31
ABBV
AbbVie Inc.
0.56
PM
N/A
UBER
N/A
ORCL
N/A
CRM
salesforce.com, inc.
1.10
RBLX
N/A
ADBE
Adobe Inc
2.26
CMCSA
Comcast Corporation
1.39
BAC
Bank of America Corporation
-0.55
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
0.22
DIS
The Walt Disney Company
-0.73
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.55
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.60
TOL
N/A
MSFT
N/A
COST
Costco Wholesale Corporation
0.57
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.19
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.21
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.71
IEX
IDEX Corporation
0.06
ASML
ASML Holding N.V.
0.68
META
N/A
TSLA
N/A
NVDA
N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
GOOGL
Alphabet Inc.
0.87
AAPL
Apple Inc.
0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40,000.00%-30,000.00%-20,000.00%-10,000.00%0.00%Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
-38,858.52%
-2.51%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20230810_2 с января 2010 показал максимальную просадку в 39,027.60%, зарегистрированную 14 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39027.6%11 авг. 2023 г.2414 сент. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность 20230810_2 составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Sep 17Mon 18Tue 19Wed 20
3.81%
3.47%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля