20230810_2
L/S full
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 92.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.23% |
IEX IDEX Corporation | Industrials | 2.69% |
LRLCY L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 2.32% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 0.26% |
TSLA | 0.23% | |
MSFT | 0.19% | |
TOL | 0.18% | |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 0.18% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 0.17% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 0.17% |
META | 0.17% | |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 0.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 0.16% |
NVDA | 0.12% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
10 авг. 2023 г. | Прод. | SPY | 2 | 446.16 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | WDC | 16 | 41.95 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | D.R. Horton, Inc. | 5 | $123.85 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | Dell Technologies Inc. | 12 | $57.20 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | AbbVie Inc. | 4 | $150.37 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | PM | 06 | 97.29 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | UBER | 015 | 44.13 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | ORCL | 06 | 113.73 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | salesforce.com, inc. | 3 | $207.27 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | RBLX | 020 | 30.42 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.33% | -1.49% | -1.49% | -1.49% | N/A | N/A |
20230810_2 | 3.95% | -38,858.52% | -38,858.52% | -38,858.52% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPY | 0.46% | -1.28% | -1.28% | -1.28% | N/A | N/A |
WDC | 12.94% | 8.30% | 8.30% | 8.30% | N/A | N/A |
DHI D.R. Horton, Inc. | -3.36% | -8.30% | -8.30% | -8.30% | N/A | N/A |
DELL Dell Technologies Inc. | 23.55% | 23.11% | 23.11% | 23.11% | N/A | N/A |
ABBV AbbVie Inc. | 3.62% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | N/A | N/A |
PM | 3.91% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | N/A | N/A |
UBER | 4.96% | 4.37% | 4.37% | 4.37% | N/A | N/A |
ORCL | -3.15% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | N/A | N/A |
CRM salesforce.com, inc. | 3.03% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | N/A | N/A |
RBLX | -1.39% | -14.24% | -14.24% | -14.24% | N/A | N/A |
ADBE Adobe Inc | 3.14% | 3.87% | 3.87% | 3.87% | N/A | N/A |
CMCSA Comcast Corporation | -0.15% | -0.94% | -0.94% | -0.94% | N/A | N/A |
BAC Bank of America Corporation | 1.22% | -6.96% | -6.96% | -6.96% | N/A | N/A |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 6.50% | -0.26% | -0.26% | -0.26% | N/A | N/A |
DIS The Walt Disney Company | -3.77% | -10.03% | -10.03% | -10.03% | N/A | N/A |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.07% | 3.99% | 3.99% | 3.99% | N/A | N/A |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.04% | -8.97% | -8.97% | -8.97% | N/A | N/A |
TOL | 0.91% | -3.62% | -3.62% | -3.62% | N/A | N/A |
MSFT | -0.52% | -0.46% | -0.46% | -0.46% | N/A | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 4.93% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | N/A | N/A |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.31% | -3.43% | -3.43% | -3.43% | N/A | N/A |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.36% | -5.00% | -5.00% | -5.00% | N/A | N/A |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -8.73% | -14.51% | -14.51% | -14.51% | N/A | N/A |
IEX IDEX Corporation | -5.27% | -5.21% | -5.21% | -5.21% | N/A | N/A |
ASML ASML Holding N.V. | -11.63% | -12.97% | -12.97% | -12.97% | N/A | N/A |
META | 4.20% | -1.99% | -1.99% | -1.99% | N/A | N/A |
TSLA | 12.61% | 7.03% | 7.03% | 7.03% | N/A | N/A |
NVDA | -7.50% | -0.34% | -0.34% | -0.34% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.77% | -2.36% | -2.36% | -2.36% | N/A | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 3.61% | 3.12% | 3.12% | 3.12% | N/A | N/A |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | -1.26% | -1.26% | -1.26% | N/A | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
RBLX | DHI | DIS | ABBV | DELL | BAC | WDC | IEX | TOL | NVDA | CMCSA | ORCL | COST | GS | CSCO | PM | LRLCY | UBER | TSLA | CRM | LVMUY | JPM | AMD | ASML | ADBE | GOOGL | AMZN | MSFT | AAPL | META | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX | 1.00 | 0.08 | 0.33 | 0.06 | -0.05 | 0.14 | 0.10 | -0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.28 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.27 | 0.40 | 0.19 | 0.30 |
DHI | 0.08 | 1.00 | -0.05 | 0.41 | 0.09 | -0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.85 | 0.17 | 0.48 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | 0.03 | 0.27 | 0.15 | 0.08 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
DIS | 0.33 | -0.05 | 1.00 | 0.13 | -0.09 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | -0.09 | 0.01 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.11 | 0.51 | 0.59 | 0.11 | 0.40 | 0.07 | 0.61 | 0.40 | 0.16 | 0.33 | 0.03 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.38 |
ABBV | 0.06 | 0.41 | 0.13 | 1.00 | -0.01 | 0.48 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.43 | 0.22 | 0.28 | 0.61 | 0.08 | 0.57 | 0.19 | 0.04 | -0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.52 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.38 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 0.41 |
DELL | -0.05 | 0.09 | -0.09 | -0.01 | 1.00 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.32 | 0.12 | 0.43 | 0.09 | 0.10 | 0.28 | 0.16 | 0.47 | 0.13 | 0.41 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | 0.55 | 0.44 |
BAC | 0.14 | -0.04 | 0.24 | 0.48 | 0.37 | 1.00 | 0.21 | 0.41 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | -0.06 | 0.31 | 0.71 | 0.34 | 0.41 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | -0.01 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.45 |
WDC | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.20 | 0.39 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.50 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.14 | 0.15 | 0.44 | 0.41 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.42 | 0.44 |
IEX | -0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | -0.04 | 0.29 | 0.62 | 0.33 | 0.21 | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.52 | 0.36 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.22 | 0.58 |
TOL | 0.16 | 0.85 | -0.09 | 0.26 | 0.28 | 0.03 | 0.20 | 0.34 | 1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.34 | 0.12 | 0.16 | 0.44 | 0.14 | 0.44 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.29 | 0.48 | 0.44 | 0.51 |
NVDA | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.39 | 0.19 | 0.23 | 1.00 | 0.42 | 0.33 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.45 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 0.63 | 0.47 | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.57 | 0.49 |
CMCSA | 0.17 | 0.48 | 0.25 | 0.43 | 0.10 | 0.28 | 0.13 | 0.22 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.17 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.50 |
ORCL | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 0.09 | -0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.43 | 0.40 | 0.50 | 0.24 | 0.37 | 0.16 | 0.58 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.64 | 0.42 | 0.54 | 0.54 |
COST | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.17 | -0.04 | 0.35 | 0.14 | 0.44 | 0.24 | 1.00 | 0.58 | 0.23 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 0.47 | 0.28 | 0.36 | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 0.38 | 0.54 | 0.38 | 0.34 | 0.62 | 0.57 |
GS | 0.28 | 0.16 | 0.35 | 0.61 | 0.12 | 0.71 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.36 | 0.19 | 0.58 | 1.00 | 0.34 | 0.51 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.40 | 0.67 | 0.22 | 0.12 | 0.23 | 0.52 | 0.48 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.57 |
CSCO | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.43 | 0.34 | 0.50 | 0.62 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.57 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | 0.55 | 0.36 | 0.62 |
PM | 0.06 | 0.19 | 0.51 | 0.57 | 0.09 | 0.41 | 0.24 | 0.33 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | 0.24 | 0.40 | 0.51 | 0.20 | 1.00 | 0.52 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.55 | 0.52 | 0.31 | 0.43 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.49 | 0.37 | 0.59 |
LRLCY | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.43 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.27 | 0.73 | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.28 | 0.44 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.44 | 0.58 |
UBER | 0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.09 | 0.27 | 0.07 | 0.44 | 0.45 | 0.24 | 0.40 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.40 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.41 | 0.54 | 0.55 |
TSLA | 0.14 | 0.03 | 0.40 | -0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.50 | 0.46 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.33 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.40 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.42 | 0.66 | 0.60 |
CRM | 0.20 | 0.27 | 0.07 | 0.12 | 0.47 | -0.01 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.47 | 0.13 | 0.57 | 0.22 | 0.27 | 0.46 | 0.33 | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.40 | 0.46 | 0.69 | 0.36 | 0.60 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.61 |
LVMUY | 0.23 | 0.15 | 0.61 | 0.22 | 0.13 | 0.30 | 0.14 | 0.33 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.37 | 0.28 | 0.40 | 0.23 | 0.55 | 0.73 | 0.40 | 0.52 | 0.25 | 1.00 | 0.53 | 0.19 | 0.41 | 0.24 | 0.42 | 0.28 | 0.47 | 0.58 | 0.40 | 0.63 |
JPM | 0.23 | 0.08 | 0.40 | 0.52 | 0.41 | 0.80 | 0.15 | 0.52 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.16 | 0.36 | 0.67 | 0.32 | 0.52 | 0.43 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.53 | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.14 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.65 |
AMD | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.20 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 0.63 | 0.24 | 0.58 | 0.19 | 0.22 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.40 | 0.19 | 0.42 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.45 | 0.53 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.68 |
ASML | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.09 | 0.36 | 0.11 | 0.41 | 0.60 | 0.42 | 0.47 | 0.29 | 0.45 | 0.19 | 0.12 | 0.55 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.64 | 1.00 | 0.53 | 0.46 | 0.34 | 0.64 | 0.69 | 0.59 | 0.70 |
ADBE | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.36 | 0.04 | 0.58 | 0.30 | 0.40 | 0.58 | 0.34 | 0.48 | 0.44 | 0.23 | 0.54 | 0.27 | 0.28 | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 0.24 | 0.14 | 0.68 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.75 | 0.74 |
GOOGL | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.48 | 0.30 | 0.37 | 0.59 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.31 | 0.44 | 0.61 | 0.52 | 0.36 | 0.42 | 0.30 | 0.45 | 0.46 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.71 |
AMZN | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.29 | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.40 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.35 | 0.34 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.28 | 0.32 | 0.53 | 0.34 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.63 | 0.45 | 0.71 | 0.77 |
MSFT | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 0.04 | 0.52 | 0.18 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.49 | 0.27 | 0.64 | 0.38 | 0.21 | 0.32 | 0.28 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | 0.46 | 0.47 | 0.35 | 0.72 | 0.64 | 0.73 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.81 | 0.78 |
AAPL | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.42 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.45 | 0.63 | 1.00 | 0.59 | 0.82 |
META | 0.19 | 0.31 | 0.17 | 0.25 | 0.55 | 0.29 | 0.42 | 0.22 | 0.44 | 0.57 | 0.42 | 0.54 | 0.62 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.66 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.59 | 0.75 | 0.63 | 0.71 | 0.81 | 0.59 | 1.00 | 0.80 |
SPY | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 1.00 |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPY | N/A | ||||
WDC | N/A | ||||
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.75 | ||||
DELL Dell Technologies Inc. | 2.31 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | 0.56 | ||||
PM | N/A | ||||
UBER | N/A | ||||
ORCL | N/A | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.10 | ||||
RBLX | N/A | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.26 | ||||
CMCSA Comcast Corporation | 1.39 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.55 | ||||
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.22 | ||||
DIS The Walt Disney Company | -0.73 | ||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.55 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60 | ||||
TOL | N/A | ||||
MSFT | N/A | ||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.19 | ||||
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.21 | ||||
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.71 | ||||
IEX IDEX Corporation | 0.06 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.68 | ||||
META | N/A | ||||
TSLA | N/A | ||||
NVDA | N/A | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230810_2 с января 2010 показал максимальную просадку в 39,027.60%, зарегистрированную 14 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39027.6% | 11 авг. 2023 г. | 24 | 14 сент. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность 20230810_2 составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.