20230810_2

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

L/S full

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	92.89%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.23%
IEX IDEX Corporation	Industrials	2.69%
LRLCY L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	2.32%
AAPL Apple Inc.	Technology	0.26%
TSLA		0.23%
MSFT		0.19%
TOL		0.18%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	0.18%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	0.17%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	0.17%
META		0.17%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.16%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	0.16%
NVDA		0.12%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
10 авг. 2023 г.	Прод.	SPY	2	446.16
10 авг. 2023 г.	Прод.	WDC	16	41.95
10 авг. 2023 г.	Прод.	D.R. Horton, Inc.	5	$123.85
10 авг. 2023 г.	Прод.	Dell Technologies Inc.	12	$57.20
10 авг. 2023 г.	Прод.	AbbVie Inc.	4	$150.37
10 авг. 2023 г.	Прод.	PM	06	97.29
10 авг. 2023 г.	Прод.	UBER	015	44.13
10 авг. 2023 г.	Прод.	ORCL	06	113.73
10 авг. 2023 г.	Прод.	salesforce.com, inc.	3	$207.27
10 авг. 2023 г.	Прод.	RBLX	020	30.42

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20230810_2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	-1.49%	-1.49%	-1.49%	N/A	N/A
20230810_2	3.95%	-38,858.52%	-38,858.52%	-38,858.52%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPY	0.46%	-1.28%	-1.28%	-1.28%	N/A	N/A
WDC	12.94%	8.30%	8.30%	8.30%	N/A	N/A
DHI D.R. Horton, Inc.	-3.36%	-8.30%	-8.30%	-8.30%	N/A	N/A
DELL Dell Technologies Inc.	23.55%	23.11%	23.11%	23.11%	N/A	N/A
ABBV AbbVie Inc.	3.62%	1.43%	1.43%	1.43%	N/A	N/A
PM	3.91%	0.90%	0.90%	0.90%	N/A	N/A
UBER	4.96%	4.37%	4.37%	4.37%	N/A	N/A
ORCL	-3.15%	-0.11%	-0.11%	-0.11%	N/A	N/A
CRM salesforce.com, inc.	3.03%	2.30%	2.30%	2.30%	N/A	N/A
RBLX	-1.39%	-14.24%	-14.24%	-14.24%	N/A	N/A
ADBE Adobe Inc	3.14%	3.87%	3.87%	3.87%	N/A	N/A
CMCSA Comcast Corporation	-0.15%	-0.94%	-0.94%	-0.94%	N/A	N/A
BAC Bank of America Corporation	1.22%	-6.96%	-6.96%	-6.96%	N/A	N/A
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	6.50%	-0.26%	-0.26%	-0.26%	N/A	N/A
DIS The Walt Disney Company	-3.77%	-10.03%	-10.03%	-10.03%	N/A	N/A
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.07%	3.99%	3.99%	3.99%	N/A	N/A
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.04%	-8.97%	-8.97%	-8.97%	N/A	N/A
TOL	0.91%	-3.62%	-3.62%	-3.62%	N/A	N/A
MSFT	-0.52%	-0.46%	-0.46%	-0.46%	N/A	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	4.93%	0.61%	0.61%	0.61%	N/A	N/A
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.31%	-3.43%	-3.43%	-3.43%	N/A	N/A
LRLCY L'Oréal S.A.	1.36%	-5.00%	-5.00%	-5.00%	N/A	N/A
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-8.73%	-14.51%	-14.51%	-14.51%	N/A	N/A
IEX IDEX Corporation	-5.27%	-5.21%	-5.21%	-5.21%	N/A	N/A
ASML ASML Holding N.V.	-11.63%	-12.97%	-12.97%	-12.97%	N/A	N/A
META	4.20%	-1.99%	-1.99%	-1.99%	N/A	N/A
TSLA	12.61%	7.03%	7.03%	7.03%	N/A	N/A
NVDA	-7.50%	-0.34%	-0.34%	-0.34%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	0.77%	-2.36%	-2.36%	-2.36%	N/A	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	3.61%	3.12%	3.12%	3.12%	N/A	N/A
AAPL Apple Inc.	-0.98%	-1.26%	-1.26%	-1.26%	N/A	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	RBLX	DHI	DIS	ABBV	DELL	BAC	WDC	IEX	TOL	NVDA	CMCSA	ORCL	COST	GS	CSCO	PM	LRLCY	UBER	TSLA	CRM	LVMUY	JPM	AMD	ASML	ADBE	GOOGL	AMZN	MSFT	AAPL	META	SPY
RBLX	1.00	0.08	0.33	0.06	-0.05	0.14	0.10	-0.07	0.16	0.20	0.17	0.30	0.17	0.28	0.01	0.06	0.25	0.18	0.14	0.20	0.23	0.23	0.34	0.21	0.22	0.21	0.15	0.27	0.40	0.19	0.30
DHI	0.08	1.00	-0.05	0.41	0.09	-0.04	0.10	0.11	0.85	0.17	0.48	0.31	0.24	0.16	0.10	0.19	0.10	0.29	0.03	0.27	0.15	0.08	0.21	0.32	0.17	0.22	0.21	0.12	0.32	0.31	0.31
DIS	0.33	-0.05	1.00	0.13	-0.09	0.24	0.13	0.13	-0.09	0.01	0.25	0.23	0.24	0.35	0.11	0.51	0.59	0.11	0.40	0.07	0.61	0.40	0.16	0.33	0.03	0.25	0.21	0.22	0.24	0.17	0.38
ABBV	0.06	0.41	0.13	1.00	-0.01	0.48	0.18	0.28	0.26	0.16	0.43	0.22	0.28	0.61	0.08	0.57	0.19	0.04	-0.07	0.12	0.22	0.52	0.28	0.09	0.07	0.23	0.38	0.04	0.17	0.25	0.41
DELL	-0.05	0.09	-0.09	-0.01	1.00	0.37	0.29	0.30	0.28	0.09	0.10	0.09	0.32	0.12	0.43	0.09	0.10	0.28	0.16	0.47	0.13	0.41	0.29	0.36	0.36	0.15	0.29	0.52	0.26	0.55	0.44
BAC	0.14	-0.04	0.24	0.48	0.37	1.00	0.21	0.41	0.03	0.18	0.28	-0.06	0.31	0.71	0.34	0.41	0.23	0.09	0.11	-0.01	0.30	0.80	0.20	0.11	0.04	0.24	0.25	0.18	0.21	0.29	0.45
WDC	0.10	0.10	0.13	0.18	0.29	0.21	1.00	0.32	0.20	0.39	0.13	0.14	0.17	0.20	0.50	0.24	0.31	0.27	0.26	0.36	0.14	0.15	0.44	0.41	0.58	0.48	0.37	0.34	0.47	0.42	0.44
IEX	-0.07	0.11	0.13	0.28	0.30	0.41	0.32	1.00	0.34	0.19	0.22	0.21	-0.04	0.29	0.62	0.33	0.21	0.07	0.24	0.28	0.33	0.52	0.36	0.60	0.30	0.30	0.29	0.36	0.44	0.22	0.58
TOL	0.16	0.85	-0.09	0.26	0.28	0.03	0.20	0.34	1.00	0.23	0.46	0.29	0.35	0.24	0.34	0.12	0.16	0.44	0.14	0.44	0.15	0.23	0.31	0.42	0.40	0.37	0.40	0.29	0.48	0.44	0.51
NVDA	0.20	0.17	0.01	0.16	0.09	0.18	0.39	0.19	0.23	1.00	0.42	0.33	0.14	0.20	0.25	0.23	0.15	0.45	0.27	0.24	0.14	0.29	0.63	0.47	0.58	0.59	0.40	0.49	0.47	0.57	0.49
CMCSA	0.17	0.48	0.25	0.43	0.10	0.28	0.13	0.22	0.46	0.42	1.00	0.37	0.44	0.36	0.17	0.37	0.22	0.24	0.23	0.33	0.33	0.39	0.24	0.29	0.34	0.47	0.31	0.27	0.37	0.42	0.50
ORCL	0.30	0.31	0.23	0.22	0.09	-0.06	0.14	0.21	0.29	0.33	0.37	1.00	0.24	0.19	0.12	0.24	0.43	0.40	0.50	0.24	0.37	0.16	0.58	0.45	0.48	0.43	0.40	0.64	0.42	0.54	0.54
COST	0.17	0.24	0.24	0.28	0.32	0.31	0.17	-0.04	0.35	0.14	0.44	0.24	1.00	0.58	0.23	0.40	0.31	0.28	0.46	0.47	0.28	0.36	0.19	0.19	0.44	0.38	0.54	0.38	0.34	0.62	0.57
GS	0.28	0.16	0.35	0.61	0.12	0.71	0.20	0.29	0.24	0.20	0.36	0.19	0.58	1.00	0.34	0.51	0.26	0.25	0.24	0.13	0.40	0.67	0.22	0.12	0.23	0.52	0.48	0.21	0.32	0.37	0.57
CSCO	0.01	0.10	0.11	0.08	0.43	0.34	0.50	0.62	0.34	0.25	0.17	0.12	0.23	0.34	1.00	0.20	0.26	0.37	0.25	0.57	0.23	0.32	0.35	0.55	0.54	0.49	0.52	0.32	0.55	0.36	0.62
PM	0.06	0.19	0.51	0.57	0.09	0.41	0.24	0.33	0.12	0.23	0.37	0.24	0.40	0.51	0.20	1.00	0.52	0.25	0.29	0.22	0.55	0.52	0.31	0.43	0.27	0.31	0.35	0.28	0.49	0.37	0.59
LRLCY	0.25	0.10	0.59	0.19	0.10	0.23	0.31	0.21	0.16	0.15	0.22	0.43	0.31	0.26	0.26	0.52	1.00	0.43	0.44	0.27	0.73	0.43	0.30	0.39	0.28	0.44	0.34	0.41	0.52	0.44	0.58
UBER	0.18	0.29	0.11	0.04	0.28	0.09	0.27	0.07	0.44	0.45	0.24	0.40	0.28	0.25	0.37	0.25	0.43	1.00	0.43	0.46	0.40	0.17	0.34	0.34	0.57	0.61	0.60	0.53	0.41	0.54	0.55
TSLA	0.14	0.03	0.40	-0.07	0.16	0.11	0.26	0.24	0.14	0.27	0.23	0.50	0.46	0.24	0.25	0.29	0.44	0.43	1.00	0.33	0.52	0.21	0.29	0.40	0.56	0.52	0.57	0.66	0.42	0.66	0.60
CRM	0.20	0.27	0.07	0.12	0.47	-0.01	0.36	0.28	0.44	0.24	0.33	0.24	0.47	0.13	0.57	0.22	0.27	0.46	0.33	1.00	0.25	0.16	0.40	0.46	0.69	0.36	0.60	0.46	0.47	0.50	0.61
LVMUY	0.23	0.15	0.61	0.22	0.13	0.30	0.14	0.33	0.15	0.14	0.33	0.37	0.28	0.40	0.23	0.55	0.73	0.40	0.52	0.25	1.00	0.53	0.19	0.41	0.24	0.42	0.28	0.47	0.58	0.40	0.63
JPM	0.23	0.08	0.40	0.52	0.41	0.80	0.15	0.52	0.23	0.29	0.39	0.16	0.36	0.67	0.32	0.52	0.43	0.17	0.21	0.16	0.53	1.00	0.42	0.40	0.14	0.30	0.32	0.35	0.42	0.48	0.65
AMD	0.34	0.21	0.16	0.28	0.29	0.20	0.44	0.36	0.31	0.63	0.24	0.58	0.19	0.22	0.35	0.31	0.30	0.34	0.29	0.40	0.19	0.42	1.00	0.64	0.68	0.45	0.53	0.72	0.65	0.65	0.68
ASML	0.21	0.32	0.33	0.09	0.36	0.11	0.41	0.60	0.42	0.47	0.29	0.45	0.19	0.12	0.55	0.43	0.39	0.34	0.40	0.46	0.41	0.40	0.64	1.00	0.53	0.46	0.34	0.64	0.69	0.59	0.70
ADBE	0.22	0.17	0.03	0.07	0.36	0.04	0.58	0.30	0.40	0.58	0.34	0.48	0.44	0.23	0.54	0.27	0.28	0.57	0.56	0.69	0.24	0.14	0.68	0.53	1.00	0.65	0.75	0.73	0.66	0.75	0.74
GOOGL	0.21	0.22	0.25	0.23	0.15	0.24	0.48	0.30	0.37	0.59	0.47	0.43	0.38	0.52	0.49	0.31	0.44	0.61	0.52	0.36	0.42	0.30	0.45	0.46	0.65	1.00	0.69	0.62	0.61	0.63	0.71
AMZN	0.15	0.21	0.21	0.38	0.29	0.25	0.37	0.29	0.40	0.40	0.31	0.40	0.54	0.48	0.52	0.35	0.34	0.60	0.57	0.60	0.28	0.32	0.53	0.34	0.75	0.69	1.00	0.63	0.45	0.71	0.77
MSFT	0.27	0.12	0.22	0.04	0.52	0.18	0.34	0.36	0.29	0.49	0.27	0.64	0.38	0.21	0.32	0.28	0.41	0.53	0.66	0.46	0.47	0.35	0.72	0.64	0.73	0.62	0.63	1.00	0.63	0.81	0.78
AAPL	0.40	0.32	0.24	0.17	0.26	0.21	0.47	0.44	0.48	0.47	0.37	0.42	0.34	0.32	0.55	0.49	0.52	0.41	0.42	0.47	0.58	0.42	0.65	0.69	0.66	0.61	0.45	0.63	1.00	0.59	0.82
META	0.19	0.31	0.17	0.25	0.55	0.29	0.42	0.22	0.44	0.57	0.42	0.54	0.62	0.37	0.36	0.37	0.44	0.54	0.66	0.50	0.40	0.48	0.65	0.59	0.75	0.63	0.71	0.81	0.59	1.00	0.80
SPY	0.30	0.31	0.38	0.41	0.44	0.45	0.44	0.58	0.51	0.49	0.50	0.54	0.57	0.57	0.62	0.59	0.58	0.55	0.60	0.61	0.63	0.65	0.68	0.70	0.74	0.71	0.77	0.78	0.82	0.80	1.00

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
SPY	N/A
WDC	N/A
DHI D.R. Horton, Inc.	1.75
DELL Dell Technologies Inc.	2.31
ABBV AbbVie Inc.	0.56
PM	N/A
UBER	N/A
ORCL	N/A
CRM salesforce.com, inc.	1.10
RBLX	N/A
ADBE Adobe Inc	2.26
CMCSA Comcast Corporation	1.39
BAC Bank of America Corporation	-0.55
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.22
DIS The Walt Disney Company	-0.73
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.55
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.60
TOL	N/A
MSFT	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	0.57
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.19
LRLCY L'Oréal S.A.	1.21
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	0.71
IEX IDEX Corporation	0.06
ASML ASML Holding N.V.	0.68
META	N/A
TSLA	N/A
NVDA	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	0.22
GOOGL Alphabet Inc.	0.87
AAPL Apple Inc.	0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20230810_2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

20230810_2 с января 2010 показал максимальную просадку в 39,027.60%, зарегистрированную 14 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39027.6%	11 авг. 2023 г.	24	14 сент. 2023 г.	—	—	—

График волатильности

Текущая волатильность 20230810_2 составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

20230810_2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля