20230810_2
L/S full
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 0.17% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | -0.13% |
ADBE Adobe Inc | Technology | -0.06% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 1.90% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 0.13% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 0.12% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | -0.16% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | -0.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 96.30% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | -0.14% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | -0.12% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | -0.20% |
DHI D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | -0.10% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | -0.16% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 0.10% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | -0.19% |
IEX IDEX Corporation | Industrials | 1.37% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 0.17% |
LRLCY L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 1.31% |
LVMUY | 0.07% | |
META | 0.20% | |
MSFT | 0.15% | |
NVDA | 0.20% | |
ORCL | -0.15% | |
PM | -0.17% | |
RBLX | -0.24% | |
SPY | -0.19% | |
TOL | 0.14% | |
TSLA | 0.14% | |
UBER | -0.21% | |
WDC | -0.16% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
10 авг. 2023 г. | Прод. | SPY | 2 | 446.16 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | WDC | 16 | 41.95 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | D.R. Horton, Inc. | 5 | $123.85 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | Dell Technologies Inc. | 12 | $57.20 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | AbbVie Inc. | 4 | $150.37 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | PM | 6 | 97.29 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | UBER | 15 | 44.13 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | ORCL | 6 | 113.73 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | salesforce.com, inc. | 3 | $207.27 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | RBLX | 20 | 30.42 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
20230810_2 | 9.02% | 11.06% | 8.61% | 27.84% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPY | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | N/A | N/A |
WDC | -1.68% | 40.41% | -16.77% | -18.62% | N/A | N/A |
DHI D.R. Horton, Inc. | -10.88% | 7.94% | -25.70% | -15.32% | 21.35% | 18.53% |
DELL Dell Technologies Inc. | -15.63% | 33.40% | -29.48% | -25.61% | 36.47% | N/A |
ABBV AbbVie Inc. | 6.39% | 6.62% | -5.71% | 19.87% | 22.17% | 15.79% |
PM | 44.18% | 15.26% | 41.74% | 82.92% | N/A | N/A |
UBER | 36.44% | 26.48% | 12.54% | 23.95% | N/A | N/A |
ORCL | -9.25% | 21.16% | -18.85% | 29.48% | N/A | N/A |
CRM salesforce.com, inc. | -16.20% | 14.83% | -9.74% | 0.86% | 9.91% | 14.78% |
RBLX | 21.07% | 36.76% | 31.90% | 79.48% | N/A | N/A |
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.88% | 17.51% |
CMCSA Comcast Corporation | -7.22% | 4.20% | -21.20% | -9.43% | 1.32% | 4.04% |
BAC Bank of America Corporation | -4.75% | 18.76% | -5.97% | 13.04% | 14.90% | 12.07% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -0.72% | 22.39% | -1.86% | 29.36% | 28.17% | 13.13% |
DIS The Walt Disney Company | -5.59% | 28.63% | 6.73% | 0.60% | -0.51% | 0.50% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.23% | 12.26% | 4.20% | 28.13% | 10.13% | 10.84% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -15.80% | 30.03% | -32.12% | -33.80% | 13.89% | 46.07% |
TOL | -17.15% | 15.09% | -32.17% | -15.57% | N/A | N/A |
MSFT | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | N/A | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.24% | 11.03% | 10.53% | 32.68% | 29.14% | 23.66% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.94% | 16.88% | 8.45% | 32.56% | 25.82% | 17.73% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 22.14% | 17.73% | 15.13% | -10.48% | 10.89% | 10.10% |
LVMUY | -14.74% | 4.31% | -16.43% | -33.77% | N/A | N/A |
IEX IDEX Corporation | -11.49% | 14.02% | -19.07% | -15.76% | 4.84% | 10.60% |
ASML ASML Holding N.V. | 2.69% | 19.29% | 5.10% | -21.59% | 19.52% | 21.84% |
META | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | N/A | N/A |
TSLA | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | N/A | N/A |
NVDA | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230810_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.52% | 6.00% | -9.26% | 4.85% | 1.48% | 9.02% | |||||||
2024 | 5.13% | 7.43% | -1.69% | -1.77% | 11.19% | 4.16% | -3.23% | 7.91% | -0.20% | -2.03% | 10.35% | -5.61% | 34.35% |
2023 | -38,181.40% | 2.11% | -2.35% | 7.94% | 13.90% | -46,781.55% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 20230810_2 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPY | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
WDC | -0.39 | -0.27 | 0.96 | -0.39 | -0.92 |
DHI D.R. Horton, Inc. | -0.45 | -0.56 | 0.94 | -0.42 | -0.79 |
DELL Dell Technologies Inc. | -0.44 | -0.23 | 0.97 | -0.41 | -0.68 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.73 | 0.99 | 1.15 | 0.88 | 2.15 |
PM | 3.40 | 4.62 | 1.70 | 7.69 | 23.67 |
UBER | 0.56 | 0.81 | 1.10 | 0.49 | 1.06 |
ORCL | 0.70 | 1.21 | 1.17 | 0.80 | 2.21 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.02 | 0.34 | 1.05 | 0.06 | 0.14 |
RBLX | 1.57 | 1.94 | 1.31 | 2.13 | 5.96 |
ADBE Adobe Inc | -0.58 | -0.64 | 0.90 | -0.48 | -1.09 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.34 | -0.21 | 0.97 | -0.30 | -0.62 |
BAC Bank of America Corporation | 0.46 | 0.80 | 1.12 | 0.48 | 1.44 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.87 | 1.43 | 1.20 | 0.98 | 3.30 |
DIS The Walt Disney Company | 0.02 | -0.20 | 0.97 | -0.27 | -0.75 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.25 | 1.93 | 1.29 | 1.52 | 5.85 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.18 |
TOL | -0.41 | -0.45 | 0.95 | -0.39 | -0.85 |
MSFT | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.50 | 2.09 | 1.28 | 1.96 | 5.76 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.14 | 1.77 | 1.26 | 1.44 | 4.84 |
LRLCY L'Oréal S.A. | -0.38 | -0.35 | 0.96 | -0.30 | -0.48 |
LVMUY | -0.97 | -1.44 | 0.84 | -0.78 | -1.64 |
IEX IDEX Corporation | -0.59 | -0.67 | 0.91 | -0.47 | -1.14 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.45 | -0.37 | 0.95 | -0.48 | -0.76 |
META | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
TSLA | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 1.01 | 2.28 |
NVDA | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20230810_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Портфель | 0.47% | 0.48% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $13.45 | $652.78 | -$15.52 | -$10.80 | $873.78 | $1,513.69 | |||||||
2024 | $11.97 | $569.83 | -$12.15 | $778.07 | $26.11 | -$15.03 | $666.11 | -$4.75 | -$16.87 | $15.45 | $661.94 | -$27.81 | $2,652.87 |
2023 | $568.64 | -$10.93 | $12.25 | $573.59 | $8,472.43 | $9,615.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230810_2 показал максимальную просадку в 72,895.81%, зарегистрированную 13 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 20230810_2 составляет 68,473.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-72895.81% | 10 авг. 2023 г. | 380 | 13 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20230810_2 составляет 8.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 1.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | ABBV | PM | CMCSA | LRLCY | DIS | LVMUY | DHI | RBLX | BAC | JPM | AAPL | TSLA | UBER | COST | DELL | CSCO | IEX | GOOGL | TOL | WDC | NVDA | ADBE | META | CRM | ORCL | AMD | GS | ASML | MSFT | AMZN | SPY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 1.00 | 0.60 |
ABBV | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.09 | 0.25 | 0.23 | 0.10 | -0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.03 | 0.20 | 0.29 | -0.00 | 0.18 | 0.07 | -0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.16 |
PM | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.09 | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | -0.02 | 0.25 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | -0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.21 |
CMCSA | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.19 | 0.35 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.41 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.12 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.36 | 0.18 |
LRLCY | 0.38 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.62 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.38 | 0.20 |
DIS | 0.43 | 0.13 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 1.00 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.43 | 0.38 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.42 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.20 |
LVMUY | 0.42 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.62 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.19 |
DHI | 0.46 | 0.23 | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.48 | 0.19 | 0.88 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.40 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.26 |
RBLX | 0.49 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.27 |
BAC | 0.49 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.19 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.71 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.19 | 0.39 | 0.30 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.70 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.49 | 0.25 |
JPM | 0.50 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.19 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.71 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.19 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.70 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.50 | 0.28 |
AAPL | 0.58 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.41 | 0.27 | 0.33 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.46 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.49 | 0.44 | 0.58 | 0.36 |
TSLA | 0.57 | -0.00 | 0.04 | 0.23 | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.57 | 0.37 |
UBER | 0.50 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.32 |
COST | 0.55 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.99 |
DELL | 0.54 | 0.03 | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.57 | 0.55 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.35 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.29 |
CSCO | 0.56 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.46 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.28 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.56 | 0.30 |
IEX | 0.56 | 0.29 | 0.19 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.22 | 0.32 | 0.46 | 1.00 | 0.28 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | 0.33 | 0.23 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.53 | 0.39 | 0.27 | 0.32 | 0.56 | 0.25 |
GOOGL | 0.62 | -0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.35 |
TOL | 0.56 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.88 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.55 | 0.24 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.56 | 0.33 |
WDC | 0.60 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.30 | 0.57 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.40 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.60 | 0.34 |
NVDA | 0.65 | -0.02 | -0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.35 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.55 | 0.28 | 0.16 | 0.44 | 0.28 | 0.56 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.30 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.37 |
ADBE | 0.57 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.30 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.40 |
META | 0.63 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.56 | 0.30 | 0.43 | 0.53 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.30 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.48 |
CRM | 0.61 | 0.14 | 0.08 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.37 |
ORCL | 0.67 | 0.10 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.31 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 0.67 | 0.40 |
AMD | 0.64 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.31 | 0.49 | 0.34 | 0.30 | 0.48 | 0.34 | 0.53 | 0.59 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.33 | 0.61 | 0.50 | 0.49 | 0.64 | 0.39 |
GS | 0.64 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.70 | 0.70 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.53 | 0.25 | 0.51 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.64 | 0.32 |
ASML | 0.65 | 0.10 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.27 | 0.42 | 0.33 | 0.39 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.51 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 0.34 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.65 | 0.37 |
MSFT | 0.72 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.39 | 0.20 | 0.24 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.64 | 0.28 | 0.46 | 0.56 | 0.54 | 0.63 | 0.49 | 0.57 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.44 |
AMZN | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.40 | 0.21 | 0.27 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.64 | 0.31 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | 0.65 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.33 | 0.48 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | 0.44 |
SPY | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.59 |
Portfolio | 0.60 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.99 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 1.00 |