PortfoliosLab logo
20230810_2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
10 авг. 2023 г.Прод.SPY2446.16
10 авг. 2023 г.Прод.WDC1641.95
10 авг. 2023 г.Прод.D.R. Horton, Inc.5$123.85
10 авг. 2023 г.Прод.Dell Technologies Inc.12$57.20
10 авг. 2023 г.Прод.AbbVie Inc.4$150.37
10 авг. 2023 г.Прод.PM697.29
10 авг. 2023 г.Прод.UBER1544.13
10 авг. 2023 г.Прод.ORCL6113.73
10 авг. 2023 г.Прод.salesforce.com, inc.3$207.27
10 авг. 2023 г.Прод.RBLX2030.42

1–10 of 31

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80,000.00%-60,000.00%-40,000.00%-20,000.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68,473.99%
26.78%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
20230810_29.02%11.06%8.61%27.84%N/AN/A
SPY
-3.30%13.81%-4.52%10.65%N/AN/A
WDC
-1.68%40.41%-16.77%-18.62%N/AN/A
DHI
D.R. Horton, Inc.
-10.88%7.94%-25.70%-15.32%21.35%18.53%
DELL
Dell Technologies Inc.
-15.63%33.40%-29.48%-25.61%36.47%N/A
ABBV
AbbVie Inc.
6.39%6.62%-5.71%19.87%22.17%15.79%
PM
44.18%15.26%41.74%82.92%N/AN/A
UBER
36.44%26.48%12.54%23.95%N/AN/A
ORCL
-9.25%21.16%-18.85%29.48%N/AN/A
CRM
salesforce.com, inc.
-16.20%14.83%-9.74%0.86%9.91%14.78%
RBLX
21.07%36.76%31.90%79.48%N/AN/A
ADBE
Adobe Inc
-13.65%12.94%-23.34%-21.33%0.88%17.51%
CMCSA
Comcast Corporation
-7.22%4.20%-21.20%-9.43%1.32%4.04%
BAC
Bank of America Corporation
-4.75%18.76%-5.97%13.04%14.90%12.07%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
-0.72%22.39%-1.86%29.36%28.17%13.13%
DIS
The Walt Disney Company
-5.59%28.63%6.73%0.60%-0.51%0.50%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.23%12.26%4.20%28.13%10.13%10.84%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.80%30.03%-32.12%-33.80%13.89%46.07%
TOL
-17.15%15.09%-32.17%-15.57%N/AN/A
MSFT
4.16%23.58%3.41%7.55%N/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
10.24%11.03%10.53%32.68%29.14%23.66%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.94%16.88%8.45%32.56%25.82%17.73%
LRLCY
L'Oréal S.A.
22.14%17.73%15.13%-10.48%10.89%10.10%
LVMUY
-14.74%4.31%-16.43%-33.77%N/AN/A
IEX
IDEX Corporation
-11.49%14.02%-19.07%-15.76%4.84%10.60%
ASML
ASML Holding N.V.
2.69%19.29%5.10%-21.59%19.52%21.84%
META
2.23%17.15%1.24%27.00%N/AN/A
TSLA
-29.47%28.38%-4.07%63.02%N/AN/A
NVDA
-12.59%21.88%-21.15%29.85%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230810_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.52%6.00%-9.26%4.85%1.48%9.02%
20245.13%7.43%-1.69%-1.77%11.19%4.16%-3.23%7.91%-0.20%-2.03%10.35%-5.61%34.35%
2023-38,181.40%2.11%-2.35%7.94%13.90%-46,781.55%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 20230810_2 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 20230810_2, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 20230810_2, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 20230810_2, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 20230810_2, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 20230810_2, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 20230810_2, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
0.540.901.130.572.24
WDC
-0.39-0.270.96-0.39-0.92
DHI
D.R. Horton, Inc.
-0.45-0.560.94-0.42-0.79
DELL
Dell Technologies Inc.
-0.44-0.230.97-0.41-0.68
ABBV
AbbVie Inc.
0.730.991.150.882.15
PM
3.404.621.707.6923.67
UBER
0.560.811.100.491.06
ORCL
0.701.211.170.802.21
CRM
salesforce.com, inc.
0.020.341.050.060.14
RBLX
1.571.941.312.135.96
ADBE
Adobe Inc
-0.58-0.640.90-0.48-1.09
CMCSA
Comcast Corporation
-0.34-0.210.97-0.30-0.62
BAC
Bank of America Corporation
0.460.801.120.481.44
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
0.871.431.200.983.30
DIS
The Walt Disney Company
0.02-0.200.97-0.27-0.75
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.251.931.291.525.85
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.65-0.790.90-0.55-1.18
TOL
-0.41-0.450.95-0.39-0.85
MSFT
0.300.571.070.290.63
COST
Costco Wholesale Corporation
1.502.091.281.965.76
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.141.771.261.444.84
LRLCY
L'Oréal S.A.
-0.38-0.350.96-0.30-0.48
LVMUY
-0.97-1.440.84-0.78-1.64
IEX
IDEX Corporation
-0.59-0.670.91-0.47-1.14
ASML
ASML Holding N.V.
-0.45-0.370.95-0.48-0.76
META
0.751.321.170.852.66
TSLA
0.881.541.181.012.28
NVDA
0.511.021.130.741.85
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95

20230810_2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.33
0.48
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20230810_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20242023
Портфель0.47%0.48%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$13.45$652.78-$15.52-$10.80$873.78$1,513.69
2024$11.97$569.83-$12.15$778.07$26.11-$15.03$666.11-$4.75-$16.87$15.45$661.94-$27.81$2,652.87
2023$568.64-$10.93$12.25$573.59$8,472.43$9,615.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80,000.00%-60,000.00%-40,000.00%-20,000.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68,473.99%
-7.82%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20230810_2 показал максимальную просадку в 72,895.81%, зарегистрированную 13 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 20230810_2 составляет 68,473.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72895.81%10 авг. 2023 г.38013 февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20230810_2 составляет 8.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.28%
11.21%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 1.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCABBVPMCMCSALRLCYDISLVMUYDHIRBLXBACJPMAAPLTSLAUBERCOSTDELLCSCOIEXGOOGLTOLWDCNVDAADBEMETACRMORCLAMDGSASMLMSFTAMZNSPYPortfolio
^GSPC1.000.230.200.360.380.430.420.460.490.490.500.580.570.500.550.540.560.560.620.560.600.650.570.630.610.670.640.640.650.720.691.000.60
ABBV0.231.000.300.260.190.130.170.230.090.250.230.10-0.000.150.160.030.200.29-0.000.180.07-0.020.140.060.140.100.050.250.100.020.020.230.16
PM0.200.301.000.280.260.240.210.180.090.300.240.120.040.070.20-0.020.250.190.010.170.05-0.090.130.050.080.070.060.280.040.010.030.200.21
CMCSA0.360.260.281.000.190.350.230.310.150.360.360.230.230.180.160.110.410.360.230.300.120.090.240.120.270.180.190.350.160.120.190.360.18
LRLCY0.380.190.260.191.000.240.620.340.230.190.190.290.180.280.160.130.260.310.190.330.210.150.230.220.190.220.270.280.340.240.220.380.20
DIS0.430.130.240.350.241.000.320.220.220.430.380.220.300.300.190.180.370.350.220.270.220.170.230.250.300.270.220.420.270.260.250.430.20
LVMUY0.420.170.210.230.620.321.000.320.280.270.270.280.260.270.160.210.250.360.250.360.260.210.220.290.280.260.290.340.420.290.270.420.19
DHI0.460.230.180.310.340.220.321.000.200.300.250.290.200.270.220.220.250.480.190.880.280.190.220.230.250.240.290.400.330.220.210.460.26
RBLX0.490.090.090.150.230.220.280.201.000.270.200.300.380.300.250.250.250.250.320.270.310.350.310.360.380.330.360.320.390.390.400.490.27
BAC0.490.250.300.360.190.430.270.300.271.000.710.200.260.270.240.240.350.470.190.390.300.160.180.240.260.250.240.700.230.200.210.490.25
JPM0.500.230.240.360.190.380.270.250.200.711.000.200.260.250.260.270.380.470.190.360.280.200.230.240.310.270.250.700.210.240.270.500.28
AAPL0.580.100.120.230.290.220.280.290.300.200.201.000.410.270.330.210.290.220.460.300.280.310.350.360.310.340.350.280.350.490.440.580.36
TSLA0.57-0.000.040.230.180.300.260.200.380.260.260.411.000.240.340.310.240.290.410.310.290.340.320.380.360.380.390.360.350.430.450.570.37
UBER0.500.150.070.180.280.300.270.270.300.270.250.270.241.000.300.320.290.360.330.320.390.380.380.410.360.310.420.340.410.390.410.490.32
COST0.550.160.200.160.160.190.160.220.250.240.260.330.340.301.000.260.270.220.310.290.300.320.370.450.340.370.310.290.320.410.410.550.99
DELL0.540.03-0.020.110.130.180.210.220.250.240.270.210.310.320.261.000.290.320.300.290.570.550.360.400.390.460.490.350.510.430.430.540.29
CSCO0.560.200.250.410.260.370.250.250.250.350.380.290.240.290.270.291.000.460.360.300.310.280.410.280.450.400.340.380.310.370.390.560.30
IEX0.560.290.190.360.310.350.360.480.250.470.470.220.290.360.220.320.461.000.280.550.310.160.330.230.370.340.300.530.390.270.320.560.25
GOOGL0.62-0.000.010.230.190.220.250.190.320.190.190.460.410.330.310.300.360.281.000.240.360.440.460.560.410.430.480.250.370.640.640.620.35
TOL0.560.180.170.300.330.270.360.880.270.390.360.300.310.320.290.290.300.550.241.000.380.280.270.300.340.310.340.510.410.280.310.560.33
WDC0.600.070.050.120.210.220.260.280.310.300.280.280.290.390.300.570.310.310.360.381.000.560.360.430.370.460.530.400.540.460.410.600.34
NVDA0.65-0.02-0.090.090.150.170.210.190.350.160.200.310.340.380.320.550.280.160.440.280.561.000.430.530.460.530.590.300.570.560.530.650.37
ADBE0.570.140.130.240.230.230.220.220.310.180.230.350.320.380.370.360.410.330.460.270.360.431.000.440.560.500.460.300.410.540.540.570.40
META0.630.060.050.120.220.250.290.230.360.240.240.360.380.410.450.400.280.230.560.300.430.530.441.000.460.470.500.300.470.630.650.620.48
CRM0.610.140.080.270.190.300.280.250.380.260.310.310.360.360.340.390.450.370.410.340.370.460.560.461.000.500.440.390.440.490.550.620.37
ORCL0.670.100.070.180.220.270.260.240.330.250.270.340.380.310.370.460.400.340.430.310.460.530.500.470.501.000.450.410.460.570.510.670.40
AMD0.640.050.060.190.270.220.290.290.360.240.250.350.390.420.310.490.340.300.480.340.530.590.460.500.440.451.000.330.610.500.490.640.39
GS0.640.250.280.350.280.420.340.400.320.700.700.280.360.340.290.350.380.530.250.510.400.300.300.300.390.410.331.000.340.300.330.640.32
ASML0.650.100.040.160.340.270.420.330.390.230.210.350.350.410.320.510.310.390.370.410.540.570.410.470.440.460.610.341.000.500.480.650.37
MSFT0.720.020.010.120.240.260.290.220.390.200.240.490.430.390.410.430.370.270.640.280.460.560.540.630.490.570.500.300.501.000.710.710.44
AMZN0.690.020.030.190.220.250.270.210.400.210.270.440.450.410.410.430.390.320.640.310.410.530.540.650.550.510.490.330.480.711.000.690.44
SPY1.000.230.200.360.380.430.420.460.490.490.500.580.570.490.550.540.560.560.620.560.600.650.570.620.620.670.640.640.650.710.691.000.59
Portfolio0.600.160.210.180.200.200.190.260.270.250.280.360.370.320.990.290.300.250.350.330.340.370.400.480.370.400.390.320.370.440.440.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2023 г.