PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
20230810_2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


COST 94.13%AMD 3.33%IEX 1.77%LRLCY 1.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

0.22%

ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

-0.14%

ADBE
Adobe Inc
Technology

-0.11%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

3.33%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

0.15%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

0.18%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

-0.20%

CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services

-0.12%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

94.13%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

-0.15%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

-0.11%

DELL
Dell Technologies Inc.
Technology

-0.30%

DHI
D.R. Horton, Inc.
Consumer Cyclical

-0.17%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

-0.17%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

0.14%

GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
Financial Services

-0.19%

IEX
IDEX Corporation
Industrials

1.77%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

0.17%

LRLCY
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive

1.60%

LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

0.12%

META

0.19%

MSFT

0.17%

NVDA

0.23%

ORCL

-0.17%

PM

-0.13%

RBLX

-0.16%

SPY

-0.22%

TOL

0.21%

TSLA

0.14%

UBER

-0.20%

WDC

-0.22%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
10 авг. 2023 г.Прод.SPY2446.16
10 авг. 2023 г.Прод.WDC1641.95
10 авг. 2023 г.Прод.D.R. Horton, Inc.5$123.85
10 авг. 2023 г.Прод.Dell Technologies Inc.12$57.20
10 авг. 2023 г.Прод.AbbVie Inc.4$150.37
10 авг. 2023 г.Прод.PM697.29
10 авг. 2023 г.Прод.UBER1544.13
10 авг. 2023 г.Прод.ORCL6113.73
10 авг. 2023 г.Прод.salesforce.com, inc.3$207.27
10 авг. 2023 г.Прод.RBLX2030.42

1–10 of 31

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-60,000.00%-50,000.00%-40,000.00%-30,000.00%-20,000.00%-10,000.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-56,950.04%
23.22%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
20230810_224.68%-1.44%18.36%N/AN/AN/A
SPY
16.23%0.82%14.52%N/AN/AN/A
WDC
33.32%-7.85%27.48%N/AN/AN/A
DHI
D.R. Horton, Inc.
14.86%22.09%12.40%39.79%32.47%23.15%
DELL
Dell Technologies Inc.
65.81%-13.28%52.47%139.64%36.05%N/A
ABBV
AbbVie Inc.
14.35%2.06%6.53%25.87%25.73%17.07%
PM
16.94%7.21%19.17%N/AN/AN/A
UBER
9.32%-4.13%3.38%N/AN/AN/A
ORCL
32.73%-1.80%27.11%N/AN/AN/A
CRM
salesforce.com, inc.
-5.62%1.21%-11.59%8.84%9.66%16.61%
RBLX
-11.37%12.06%4.73%N/AN/AN/A
ADBE
Adobe Inc
-7.64%3.29%-9.90%6.60%12.44%22.57%
CMCSA
Comcast Corporation
-6.55%5.01%-6.10%-4.54%0.55%6.16%
BAC
Bank of America Corporation
29.09%8.64%34.90%39.40%10.58%12.99%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
27.36%7.72%28.55%42.36%20.81%12.91%
DIS
The Walt Disney Company
6.53%-5.95%3.35%11.93%-7.05%1.98%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-4.02%0.92%-6.15%-6.74%-0.73%9.59%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.83%-5.99%-13.00%37.49%36.12%44.68%
TOL
28.74%12.55%30.64%N/AN/AN/A
MSFT
16.67%-2.82%10.04%N/AN/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
27.36%-1.20%20.97%54.95%26.59%24.35%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
25.50%7.46%24.58%37.72%16.45%16.81%
LRLCY
L'Oréal S.A.
-10.25%-6.76%-4.30%0.21%11.13%11.58%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-8.02%-3.51%3.15%-20.65%13.49%18.15%
IEX
IDEX Corporation
-5.62%0.47%-1.33%-2.91%5.53%11.31%
ASML
ASML Holding N.V.
18.74%-13.62%18.60%33.57%33.24%27.49%
META
34.98%-3.64%24.60%N/AN/AN/A
TSLA
-3.73%30.70%12.73%N/AN/AN/A
NVDA
138.17%-6.83%98.26%N/AN/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%17.89%40.91%13.29%26.14%
GOOGL
Alphabet Inc.
27.33%-1.10%21.51%49.21%25.79%19.45%
AAPL
Apple Inc
16.81%8.11%17.40%16.76%35.69%26.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230810_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.25%7.46%-1.73%-1.98%11.46%4.26%24.68%
2023-38,117.20%2.11%-2.35%7.78%11.60%-45,696.31%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


20230810_2
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
WDC
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.101.671.221.613.52
DELL
Dell Technologies Inc.
2.393.451.484.5313.88
ABBV
AbbVie Inc.
1.592.151.301.895.32
PM
UBER
ORCL
CRM
salesforce.com, inc.
0.180.451.080.160.55
RBLX
ADBE
Adobe Inc
0.130.421.060.120.32
CMCSA
Comcast Corporation
-0.15-0.060.99-0.10-0.32
BAC
Bank of America Corporation
1.732.621.310.864.92
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.193.201.381.687.95
DIS
The Walt Disney Company
0.410.791.110.181.11
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-0.37-0.360.95-0.30-0.55
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.641.191.150.722.05
TOL
MSFT
COST
Costco Wholesale Corporation
3.033.611.564.8115.39
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.252.761.412.458.66
LRLCY
L'Oréal S.A.
-0.090.031.00-0.11-0.32
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.79-1.060.89-0.68-1.28
IEX
IDEX Corporation
-0.15-0.080.99-0.12-0.26
ASML
ASML Holding N.V.
0.721.161.150.762.77
META
TSLA
NVDA
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
GOOGL
Alphabet Inc.
1.662.211.312.2410.04
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 20230810_2. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60,000.00%-50,000.00%-40,000.00%-30,000.00%-20,000.00%-10,000.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-56,950.04%
-2.86%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20230810_2 показал максимальную просадку в 60,364.86%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 20230810_2 составляет 56,950.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60364.86%10 авг. 2023 г.2299 июл. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20230810_2 составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.94%
2.76%
20230810_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABBVPMCMCSADISJPMDELLTSLARBLXBACCSCOLRLCYIEXCOSTAAPLNVDAWDCLVMUYGOOGLGSADBEDHIUBERORCLTOLCRMAMDMETAMSFTAMZNASMLSPY
ABBV1.000.180.190.050.22-0.03-0.050.120.260.150.140.290.200.04-0.010.030.11-0.010.280.090.180.190.060.150.210.070.03-0.030.050.040.24
PM0.181.000.310.290.31-0.050.150.120.370.320.450.270.200.14-0.070.040.340.130.410.190.220.120.140.210.170.120.110.080.100.070.34
CMCSA0.190.311.000.290.38-0.030.150.070.340.450.270.310.120.13-0.000.050.320.200.330.180.350.150.130.350.250.170.070.040.150.120.31
DIS0.050.290.291.000.240.070.250.170.330.270.290.230.130.150.110.190.370.140.310.150.240.300.200.230.230.130.170.210.170.230.38
JPM0.220.310.380.241.000.120.210.060.690.270.140.360.230.140.070.170.240.080.620.080.260.160.120.320.190.220.150.090.090.150.42
DELL-0.03-0.05-0.030.070.121.000.210.170.100.160.070.160.220.150.450.480.130.170.160.280.220.210.340.260.280.340.370.360.350.450.41
TSLA-0.050.150.150.250.210.211.000.300.220.120.210.210.270.420.210.170.280.240.250.260.190.210.260.250.210.280.250.290.300.340.48
RBLX0.120.120.070.170.060.170.301.000.170.170.250.250.230.330.250.280.280.230.220.270.240.340.270.250.370.320.290.310.330.410.47
BAC0.260.370.340.330.690.100.220.171.000.290.200.470.250.110.030.190.300.090.700.070.370.190.160.410.160.170.150.080.070.210.47
CSCO0.150.320.450.270.270.160.120.170.291.000.260.390.200.250.110.240.240.330.230.350.240.270.250.230.420.280.190.290.320.250.44
LRLCY0.140.450.270.290.140.070.210.250.200.261.000.270.240.300.180.210.620.230.290.190.310.320.310.320.230.250.300.300.280.360.45
IEX0.290.270.310.230.360.160.210.250.470.390.271.000.210.140.040.180.320.140.430.170.450.340.220.500.280.220.160.170.200.370.51
COST0.200.200.120.130.230.220.270.230.250.200.240.211.000.250.350.240.200.320.260.350.260.330.310.270.320.310.460.400.420.340.54
AAPL0.040.140.130.150.140.150.420.330.110.250.300.140.251.000.300.290.260.480.200.330.260.270.370.260.290.320.370.500.430.360.61
NVDA-0.01-0.07-0.000.110.070.450.210.250.030.110.180.040.350.301.000.500.180.370.160.400.240.340.440.290.320.550.510.490.450.580.55
WDC0.030.040.050.190.170.480.170.280.190.240.210.180.240.290.501.000.250.300.300.290.300.360.400.370.310.450.410.420.350.520.53
LVMUY0.110.340.320.370.240.130.280.280.300.240.620.320.200.260.180.251.000.290.370.160.320.280.350.340.290.260.300.300.260.440.48
GOOGL-0.010.130.200.140.080.170.240.230.090.330.230.140.320.480.370.300.291.000.110.510.180.330.380.190.370.400.530.650.620.340.57
GS0.280.410.330.310.620.160.250.220.700.230.290.430.260.200.160.300.370.111.000.130.470.280.220.500.190.230.170.180.190.270.55
ADBE0.090.190.180.150.080.280.260.270.070.350.190.170.350.330.400.290.160.510.131.000.200.400.510.200.580.470.450.590.580.400.54
DHI0.180.220.350.240.260.220.190.240.370.240.310.450.260.260.240.300.320.180.470.201.000.390.300.890.310.330.350.250.290.410.54
UBER0.190.120.150.300.160.210.210.340.190.270.320.340.330.270.340.360.280.330.280.400.391.000.350.400.470.400.450.410.470.390.53
ORCL0.060.140.130.200.120.340.260.270.160.250.310.220.310.370.440.400.350.380.220.510.300.351.000.280.430.440.450.550.450.480.57
TOL0.150.210.350.230.320.260.250.250.410.230.320.500.270.260.290.370.340.190.500.200.890.400.281.000.300.340.320.250.300.480.57
CRM0.210.170.250.230.190.280.210.370.160.420.230.280.320.290.320.310.290.370.190.580.310.470.430.301.000.400.430.440.540.470.56
AMD0.070.120.170.130.220.340.280.320.170.280.250.220.310.320.550.450.260.400.230.470.330.400.440.340.401.000.490.470.490.600.58
META0.030.110.070.170.150.370.250.290.150.190.300.160.460.370.510.410.300.530.170.450.350.450.450.320.430.491.000.650.620.460.63
MSFT-0.030.080.040.210.090.360.290.310.080.290.300.170.400.500.490.420.300.650.180.590.250.410.550.250.440.470.651.000.680.510.69
AMZN0.050.100.150.170.090.350.300.330.070.320.280.200.420.430.450.350.260.620.190.580.290.470.450.300.540.490.620.681.000.490.65
ASML0.040.070.120.230.150.450.340.410.210.250.360.370.340.360.580.520.440.340.270.400.410.390.480.480.470.600.460.510.491.000.68
SPY0.240.340.310.380.420.410.480.470.470.440.450.510.540.610.550.530.480.570.550.540.540.530.570.570.560.580.630.690.650.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2023 г.