20230810_2
L/S full
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Apple Inc | Technology | 0.21% |
AbbVie Inc. | Healthcare | -0.14% |
Adobe Inc | Technology | -0.10% |
Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.21% |
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 0.14% |
ASML Holding N.V. | Technology | 0.15% |
Bank of America Corporation | Financial Services | -0.17% |
Comcast Corporation | Communication Services | -0.11% |
Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 94.48% |
salesforce.com, inc. | Technology | -0.15% |
Cisco Systems, Inc. | Technology | -0.11% |
Dell Technologies Inc. | Technology | -0.26% |
D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | -0.18% |
The Walt Disney Company | Communication Services | -0.16% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 0.12% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | -0.19% |
IDEX Corporation | Industrials | 1.72% |
JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 0.16% |
L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 1.44% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 0.10% |
0.21% | ||
0.16% | ||
0.22% | ||
-0.19% | ||
-0.13% | ||
-0.17% | ||
-0.21% | ||
0.23% | ||
0.14% | ||
-0.21% | ||
-0.20% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
10 авг. 2023 г. | Прод. | SPY | 2 | 446.16 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | WDC | 16 | 41.95 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | D.R. Horton, Inc. | 5 | $123.85 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | Dell Technologies Inc. | 12 | $57.20 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | AbbVie Inc. | 4 | $150.37 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | PM | 6 | 97.29 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | UBER | 15 | 44.13 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | ORCL | 6 | 113.73 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | salesforce.com, inc. | 3 | $207.27 |
10 авг. 2023 г. | Прод. | RBLX | 20 | 30.42 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230810_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
20230810_2 | 33.50% | 2.62% | 18.63% | 57.05% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
20.89% | 2.20% | 9.69% | 31.53% | N/A | N/A | |
25.97% | 2.41% | 3.50% | 44.51% | N/A | N/A | |
D.R. Horton, Inc. | 30.42% | 9.72% | 22.56% | 75.51% | 32.17% | 26.31% |
Dell Technologies Inc. | 55.78% | 6.38% | 4.03% | 73.83% | 36.87% | N/A |
AbbVie Inc. | 28.48% | -1.29% | 11.11% | 30.92% | 27.32% | 17.47% |
30.72% | 0.64% | 31.56% | 29.40% | N/A | N/A | |
22.27% | 2.69% | -6.19% | 61.72% | N/A | N/A | |
60.54% | 20.42% | 30.69% | 50.51% | N/A | N/A | |
salesforce.com, inc. | 1.53% | 1.74% | -13.48% | 25.41% | 11.50% | 16.68% |
1.27% | 14.21% | 22.84% | 76.38% | N/A | N/A | |
Adobe Inc | -11.76% | -6.37% | 2.97% | -1.74% | 13.66% | 22.91% |
Comcast Corporation | -6.11% | 0.60% | -4.64% | -8.92% | -0.38% | 5.97% |
Bank of America Corporation | 23.78% | 6.32% | 10.34% | 47.15% | 9.38% | 11.44% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 33.11% | 1.90% | 23.25% | 53.76% | 21.72% | 12.73% |
The Walt Disney Company | 3.98% | 4.13% | -19.55% | 14.08% | -6.47% | 1.38% |
Cisco Systems, Inc. | 4.34% | 2.39% | 4.86% | -4.34% | 3.93% | 10.94% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 6.33% | 0.22% | -12.28% | 56.21% | 39.25% | 45.32% |
49.85% | 14.68% | 21.49% | 101.65% | N/A | N/A | |
17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | N/A | N/A | |
Costco Wholesale Corporation | 37.07% | 2.80% | 21.67% | 64.42% | 28.00% | 24.41% |
JPMorgan Chase & Co. | 25.92% | -1.88% | 6.94% | 45.50% | 15.47% | 16.41% |
L'Oréal S.A. | -13.70% | -1.38% | -9.03% | -1.47% | 10.66% | 11.88% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -14.67% | -8.91% | -24.24% | -10.27% | 12.98% | 18.43% |
IDEX Corporation | -2.12% | 5.77% | -13.83% | 1.54% | 6.32% | 12.44% |
ASML Holding N.V. | 10.03% | -10.58% | -16.09% | 41.56% | 28.78% | 24.92% |
58.43% | 6.25% | 10.33% | 87.13% | N/A | N/A | |
-1.84% | 10.32% | 41.14% | -7.11% | N/A | N/A | |
138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | N/A | N/A | |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.89% | 10.12% | 21.54% | 21.52% | 18.50% |
Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230810_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.25% | 7.46% | -1.73% | -1.98% | 11.46% | 4.26% | -3.43% | 8.10% | 33.50% | ||||
2023 | -38,117.20% | 2.11% | -2.35% | 7.78% | 11.60% | -45,696.31% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 20230810_2 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
2.39 | 3.20 | 1.43 | 3.50 | 14.18 | |
1.30 | 1.82 | 1.24 | 1.68 | 5.13 | |
D.R. Horton, Inc. | 2.26 | 2.95 | 1.40 | 3.63 | 9.98 |
Dell Technologies Inc. | 1.26 | 2.08 | 1.28 | 1.41 | 3.79 |
AbbVie Inc. | 1.64 | 2.14 | 1.30 | 2.18 | 5.53 |
1.78 | 2.51 | 1.32 | 3.24 | 8.13 | |
1.55 | 2.36 | 1.28 | 2.07 | 5.36 | |
1.50 | 2.27 | 1.33 | 2.46 | 8.53 | |
salesforce.com, inc. | 0.69 | 1.05 | 1.18 | 0.77 | 1.86 |
1.53 | 1.93 | 1.29 | 2.05 | 4.63 | |
Adobe Inc | -0.08 | 0.12 | 1.02 | -0.09 | -0.19 |
Comcast Corporation | -0.41 | -0.43 | 0.95 | -0.46 | -0.81 |
Bank of America Corporation | 1.95 | 2.81 | 1.34 | 2.47 | 8.53 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.20 | 2.92 | 1.39 | 3.24 | 13.45 |
The Walt Disney Company | 0.57 | 0.99 | 1.13 | 0.50 | 1.07 |
Cisco Systems, Inc. | -0.24 | -0.19 | 0.97 | -0.24 | -0.48 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.12 | 1.72 | 1.22 | 1.39 | 2.86 |
2.70 | 3.33 | 1.42 | 5.18 | 14.34 | |
1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 | |
Costco Wholesale Corporation | 3.28 | 3.87 | 1.58 | 6.26 | 16.44 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.32 | 2.72 | 1.42 | 3.84 | 14.15 |
L'Oréal S.A. | 0.00 | 0.16 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.44 | -0.49 | 0.95 | -0.40 | -0.86 |
IDEX Corporation | 0.06 | 0.21 | 1.03 | 0.05 | 0.10 |
ASML Holding N.V. | 0.99 | 1.49 | 1.20 | 1.28 | 3.73 |
2.28 | 3.17 | 1.42 | 4.55 | 13.81 | |
-0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.17 | -0.36 | |
3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 | |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.95 | 6.55 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230810_2 показал максимальную просадку в 61,809.20%, зарегистрированную 13 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 20230810_2 составляет 60,970.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61809.2% | 10 авг. 2023 г. | 276 | 13 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20230810_2 составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ABBV | PM | CMCSA | DIS | JPM | BAC | RBLX | LRLCY | DELL | TSLA | AAPL | CSCO | COST | IEX | GOOGL | LVMUY | GS | NVDA | WDC | DHI | UBER | ADBE | ORCL | AMD | META | TOL | CRM | MSFT | AMZN | ASML | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.19 | 0.15 | 0.29 | -0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.22 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.22 |
PM | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.11 | 0.35 | -0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | -0.09 | 0.01 | 0.20 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.26 |
CMCSA | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.11 | 0.28 | 0.05 | 0.21 | 0.18 | 0.46 | 0.13 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.37 | 0.28 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.34 |
DIS | 0.06 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.28 | 0.34 | 0.20 | 0.28 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.32 | 0.15 | 0.29 | 0.18 | 0.36 | 0.33 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.40 |
JPM | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 1.00 | 0.70 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.24 | 0.39 | 0.11 | 0.28 | 0.64 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.44 |
BAC | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.70 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.30 | 0.22 | 0.46 | 0.12 | 0.32 | 0.69 | 0.07 | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.45 |
RBLX | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.33 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.49 |
LRLCY | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 0.63 | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.43 |
DELL | -0.01 | -0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.52 | 0.55 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
TSLA | -0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.20 | 0.28 | 1.00 | 0.42 | 0.18 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.53 |
AAPL | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.42 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | 0.47 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.32 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.58 |
CSCO | 0.19 | 0.28 | 0.46 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.47 |
COST | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.56 |
IEX | 0.29 | 0.22 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.45 | 0.21 | 1.00 | 0.20 | 0.39 | 0.47 | 0.12 | 0.24 | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.54 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.41 | 0.54 |
GOOGL | -0.03 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 0.20 | 1.00 | 0.31 | 0.16 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.24 | 0.40 | 0.64 | 0.61 | 0.36 | 0.58 |
LVMUY | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.63 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.46 | 0.51 |
GS | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.64 | 0.69 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.47 | 0.16 | 0.39 | 1.00 | 0.21 | 0.34 | 0.47 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.50 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.57 |
NVDA | 0.00 | -0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.32 | 0.19 | 0.52 | 0.31 | 0.33 | 0.17 | 0.41 | 0.12 | 0.40 | 0.25 | 0.21 | 1.00 | 0.55 | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 0.52 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 0.50 | 0.61 | 0.63 |
WDC | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.55 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.55 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.43 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.47 | 0.41 | 0.58 | 0.59 |
DHI | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.49 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.27 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.89 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.55 |
UBER | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.55 |
ADBE | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.30 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.48 | 0.23 | 0.20 | 0.44 | 0.34 | 0.23 | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.24 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.58 |
ORCL | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.40 | 0.35 | 0.26 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.32 | 0.45 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.59 |
AMD | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.34 | 0.27 | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.59 | 0.50 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 1.00 | 0.48 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.62 |
META | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | 0.21 | 0.47 | 0.20 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.66 | 0.62 | 0.48 | 0.65 |
TOL | 0.16 | 0.18 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.54 | 0.24 | 0.37 | 0.50 | 0.33 | 0.40 | 0.89 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.47 | 0.59 |
CRM | 0.22 | 0.13 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.59 |
MSFT | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.33 | 0.28 | 0.41 | 0.34 | 0.47 | 0.31 | 0.42 | 0.22 | 0.64 | 0.33 | 0.23 | 0.52 | 0.47 | 0.27 | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.66 | 0.30 | 0.46 | 1.00 | 0.69 | 0.53 | 0.71 |
AMZN | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.34 | 0.42 | 0.25 | 0.61 | 0.28 | 0.24 | 0.50 | 0.41 | 0.29 | 0.47 | 0.58 | 0.48 | 0.49 | 0.62 | 0.33 | 0.54 | 0.69 | 1.00 | 0.51 | 0.67 |
ASML | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.42 | 0.38 | 0.50 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | 0.30 | 0.61 | 0.58 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.70 |
SPY | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.47 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 1.00 |