PortfoliosLab logo
Agriculture & Nutrition
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ABT 3.45%PG 3.45%TTEK 3.45%OI 3.45%CCK 3.45%UL 3.45%HRL 3.45%PFGC 3.45%CHEF 3.45%PEP 3.45%KO 3.45%K 3.45%BG 3.45%SJM 3.45%MNST 3.45%TSN 3.45%CAG 3.45%SAM 3.45%ADM 3.45%INGR 3.45%IFF 3.45%NSRGY 3.45%DE 3.45%CNHI 3.45%AGCO 3.45%CTVA 3.45%NTR.TO 3.45%BAS.DE 3.45%CF 3.45%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agriculture & Nutrition и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.54%
101.22%
Agriculture & Nutrition
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 2019 г., начальной даты CTVA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Agriculture & Nutrition5.04%2.06%1.97%5.92%13.36%N/A
ABT
Abbott Laboratories
18.59%1.37%13.10%27.94%9.81%13.23%
PG
-3.05%-6.29%-1.55%0.01%9.18%N/A
TTEK
-22.10%3.23%-36.47%-24.62%18.95%N/A
OI
21.96%17.93%17.62%0.38%11.01%N/A
CCK
Crown Holdings, Inc.
17.57%9.27%3.97%18.95%9.79%6.38%
UL
12.93%1.52%5.26%25.84%8.04%N/A
HRL
Hormel Foods Corporation
-4.74%-5.87%-3.36%-13.47%-6.15%2.97%
PFGC
-2.32%8.60%2.14%19.33%24.42%N/A
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.
21.53%15.58%50.08%58.66%35.77%12.06%
PEP
-11.26%-11.64%-17.81%-21.54%3.32%N/A
KO
The Coca-Cola Company
15.93%-2.09%11.87%18.70%12.76%9.27%
K
Kellogg Company
3.07%0.40%4.26%41.20%10.28%6.98%
BG
Bunge Limited
2.86%1.29%-2.46%-19.24%18.88%1.75%
SJM
5.29%-3.01%3.70%5.44%3.10%N/A
MNST
Monster Beverage Corporation
14.25%0.67%14.82%9.18%14.79%9.91%
TSN
6.71%-4.36%5.85%1.23%4.78%N/A
CAG
Conagra Brands, Inc.
-11.57%-9.61%-15.29%-17.87%-2.63%1.33%
SAM
-20.14%-1.53%-18.78%-13.60%-12.30%N/A
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-4.23%0.59%-10.61%-16.07%9.33%2.50%
INGR
Ingredion Incorporated
-2.58%-2.91%0.18%18.47%13.79%7.77%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
-6.02%3.41%-19.31%-7.12%-6.52%-1.61%
NSRGY
Nestlé S.A.
33.68%3.94%15.14%7.92%3.11%6.14%
DE
Deere & Company
14.08%7.65%21.17%21.91%30.22%20.46%
CNHI
CNH Industrial N.V.
0.00%0.00%0.00%3.87%16.09%N/A
AGCO
AGCO Corporation
2.13%15.89%-3.64%-11.87%17.41%8.77%
CTVA
Corteva, Inc.
10.25%2.17%3.47%10.82%20.68%N/A
NTR.TO
27.99%12.11%19.34%10.85%12.74%N/A
BAS.DE
BASF SE
13.50%4.63%1.62%-5.01%5.45%-1.71%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
-4.95%0.93%-2.96%11.54%27.43%6.17%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Agriculture & Nutrition, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%0.52%-0.21%1.17%0.65%5.04%
2024-2.40%2.20%4.40%-3.11%2.05%-3.37%3.89%3.96%1.59%-3.49%2.72%-5.22%2.59%
20233.68%-4.64%0.78%1.14%-7.74%5.75%5.35%-5.33%-5.41%-5.11%4.20%5.44%-3.31%
2022-2.45%2.49%3.66%-1.36%0.73%-7.59%5.75%-2.35%-7.92%11.31%6.88%-3.35%4.04%
2021-0.53%6.75%5.84%3.16%1.09%-2.69%-1.71%1.29%-2.15%3.30%-2.94%8.90%21.30%
2020-2.64%-8.98%-12.53%10.55%3.34%0.23%7.55%7.01%-0.84%-0.69%13.92%4.23%19.44%
2019-2.60%8.19%1.63%-1.20%1.47%-2.09%3.04%3.78%12.40%

Комиссия

Комиссия Agriculture & Nutrition составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Agriculture & Nutrition составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Agriculture & Nutrition, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Agriculture & Nutrition, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Agriculture & Nutrition, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Agriculture & Nutrition, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Agriculture & Nutrition, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Agriculture & Nutrition, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.24
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.45
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.28
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 0.82
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABT
Abbott Laboratories
1.432.091.271.157.07
PG
-0.080.021.00-0.12-0.29
TTEK
-0.87-1.090.85-0.60-1.20
OI
-0.040.281.03-0.03-0.12
CCK
Crown Holdings, Inc.
0.661.221.150.381.95
UL
1.221.741.251.422.96
HRL
Hormel Foods Corporation
-0.63-0.720.91-0.33-1.00
PFGC
0.581.021.130.771.94
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.
1.632.201.302.146.18
PEP
-1.19-1.610.80-0.84-1.90
KO
The Coca-Cola Company
1.011.521.191.072.33
K
Kellogg Company
1.815.531.922.2712.97
BG
Bunge Limited
-0.85-1.070.86-0.55-0.99
SJM
0.140.391.040.100.50
MNST
Monster Beverage Corporation
0.330.601.090.321.01
TSN
0.250.501.060.130.66
CAG
Conagra Brands, Inc.
-0.81-1.010.87-0.54-1.40
SAM
-0.50-0.660.93-0.21-1.09
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-0.80-1.010.87-0.39-1.20
INGR
Ingredion Incorporated
0.511.051.140.661.40
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
-0.67-0.800.89-0.33-1.10
NSRGY
Nestlé S.A.
0.180.441.050.100.28
DE
Deere & Company
0.691.251.150.922.56
CNHI
CNH Industrial N.V.
-0.15-0.190.86-0.02-0.19
AGCO
AGCO Corporation
-0.39-0.340.96-0.35-0.87
CTVA
Corteva, Inc.
0.400.701.100.441.56
NTR.TO
0.030.241.030.020.06
BAS.DE
BASF SE
-0.140.011.00-0.12-0.38
CF
CF Industries Holdings, Inc.
0.370.691.100.301.05

Agriculture & Nutrition на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.24
0.67
Agriculture & Nutrition
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Agriculture & Nutrition за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.28%2.56%2.49%2.11%1.91%1.97%1.96%2.09%1.60%1.70%1.76%1.66%
ABT
Abbott Laboratories
1.72%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
PG
2.54%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
TTEK
0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
OI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCK
Crown Holdings, Inc.
1.04%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
2.95%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.91%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
PFGC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
4.07%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.79%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
KO
The Coca-Cola Company
2.74%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
K
Kellogg Company
2.74%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%
BG
Bunge Limited
3.43%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%
SJM
3.75%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSN
3.26%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
CAG
Conagra Brands, Inc.
5.87%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%
SAM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.20%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
INGR
Ingredion Incorporated
2.40%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
2.02%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
NSRGY
Nestlé S.A.
3.21%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
DE
Deere & Company
1.28%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
AGCO
AGCO Corporation
3.85%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
CTVA
Corteva, Inc.
1.07%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTR.TO
2.76%3.36%2.84%2.61%2.55%2.94%2.83%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAS.DE
BASF SE
0.00%8.01%6.97%7.33%5.34%5.10%4.75%5.13%3.27%3.28%3.96%3.86%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.48%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.30%
-7.45%
Agriculture & Nutrition
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Agriculture & Nutrition показал максимальную просадку в 34.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Agriculture & Nutrition составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.28%6 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.10924 авг. 2020 г.142
-17.64%2 февр. 2023 г.19127 окт. 2023 г.23119 сент. 2024 г.422
-16.13%21 апр. 2022 г.11730 сент. 2022 г.452 дек. 2022 г.162
-10.92%1 окт. 2024 г.1348 апр. 2025 г.
-8.23%10 мая 2021 г.9721 сент. 2021 г.6927 дек. 2021 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agriculture & Nutrition составляет 8.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.09%
14.17%
Agriculture & Nutrition
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.0025.00
Эффективные активы: 29.00

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 29.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSAMBAS.DENSRGYKCFSJMHRLCHEFABTNTR.TOCAGULPGTTEKBGOITSNPFGCMNSTCNHIIFFCTVAPEPCCKAGCODEINGRKOADMPortfolio
^GSPC1.000.370.370.330.180.330.170.170.460.500.390.230.350.360.580.370.480.330.530.530.530.550.470.410.540.500.520.440.440.430.71
SAM0.371.000.140.210.110.100.130.150.230.260.130.200.200.200.230.140.210.220.260.340.200.240.190.270.270.190.210.200.230.160.38
BAS.DE0.370.141.000.180.100.260.070.110.270.150.380.120.250.120.260.280.400.240.290.190.480.330.340.130.340.400.390.310.220.310.50
NSRGY0.330.210.181.000.290.070.300.310.140.390.140.310.510.400.230.180.140.230.200.330.220.290.190.430.260.180.190.250.410.210.40
K0.180.110.100.291.000.090.590.560.090.270.090.620.380.480.150.190.120.360.140.280.130.200.140.520.200.110.130.330.450.300.39
CF0.330.100.260.070.091.000.110.070.270.100.650.120.090.050.260.460.350.260.290.160.370.270.520.100.310.420.440.340.190.500.52
SJM0.170.130.070.300.590.111.000.580.110.290.100.610.350.460.130.200.150.340.140.310.120.220.160.530.210.150.170.330.470.310.41
HRL0.170.150.110.310.560.070.581.000.100.280.120.540.360.460.170.200.140.420.140.340.100.200.170.530.250.140.160.330.450.310.42
CHEF0.460.230.270.140.090.270.110.101.000.190.300.170.200.130.350.280.360.280.610.300.340.330.340.170.310.360.340.360.280.320.56
ABT0.500.260.150.390.270.100.290.280.191.000.140.290.390.450.320.190.200.240.250.400.250.340.250.450.370.220.270.280.440.250.45
NTR.TO0.390.130.380.140.090.650.100.120.300.141.000.140.120.080.300.480.420.270.310.200.450.320.490.130.350.470.470.330.220.510.58
CAG0.230.200.120.310.620.120.610.540.170.290.141.000.370.460.170.220.200.390.210.310.190.250.180.530.260.190.180.400.460.330.47
UL0.350.200.250.510.380.090.350.360.200.390.120.371.000.540.300.160.210.310.260.370.210.290.190.490.330.200.220.310.490.240.46
PG0.360.200.120.400.480.050.460.460.130.450.080.460.541.000.280.170.170.340.210.430.180.300.200.670.310.170.210.320.630.290.46
TTEK0.580.230.260.230.150.260.130.170.350.320.300.170.300.281.000.310.330.260.400.350.380.400.350.290.420.400.420.370.310.350.56
BG0.370.140.280.180.190.460.200.200.280.190.480.220.160.170.311.000.380.350.320.220.400.300.440.230.340.480.480.460.300.720.60
OI0.480.210.400.140.120.350.150.140.360.200.420.200.210.170.330.381.000.310.380.270.440.400.440.220.500.490.460.420.260.430.63
TSN0.330.220.240.230.360.260.340.420.280.240.270.390.310.340.260.350.311.000.350.290.290.300.340.370.360.330.300.460.420.430.56
PFGC0.530.260.290.200.140.290.140.140.610.250.310.210.260.210.400.320.380.351.000.360.390.380.400.260.370.440.410.410.350.340.61
MNST0.530.340.190.330.280.160.310.340.300.400.200.310.370.430.350.220.270.290.361.000.280.380.310.550.370.280.300.340.510.300.54
CNHI0.530.200.480.220.130.370.120.100.340.250.450.190.210.180.380.400.440.290.390.281.000.430.420.180.420.610.580.390.290.450.64
IFF0.550.240.330.290.200.270.220.200.330.340.320.250.290.300.400.300.400.300.380.380.431.000.410.320.460.430.400.410.370.380.61
CTVA0.470.190.340.190.140.520.160.170.340.250.490.180.190.200.350.440.440.340.400.310.420.411.000.240.430.500.520.400.320.510.64
PEP0.410.270.130.430.520.100.530.530.170.450.130.530.490.670.290.230.220.370.260.550.180.320.241.000.350.190.240.370.710.350.53
CCK0.540.270.340.260.200.310.210.250.310.370.350.260.330.310.420.340.500.360.370.370.420.460.430.351.000.450.450.380.400.390.65
AGCO0.500.190.400.180.110.420.150.140.360.220.470.190.200.170.400.480.490.330.440.280.610.430.500.190.451.000.780.430.280.540.68
DE0.520.210.390.190.130.440.170.160.340.270.470.180.220.210.420.480.460.300.410.300.580.400.520.240.450.781.000.420.320.540.68
INGR0.440.200.310.250.330.340.330.330.360.280.330.400.310.320.370.460.420.460.410.340.390.410.400.370.380.430.421.000.430.520.66
KO0.440.230.220.410.450.190.470.450.280.440.220.460.490.630.310.300.260.420.350.510.290.370.320.710.400.280.320.431.000.400.60
ADM0.430.160.310.210.300.500.310.310.320.250.510.330.240.290.350.720.430.430.340.300.450.380.510.350.390.540.540.520.401.000.69
Portfolio0.710.380.500.400.390.520.410.420.560.450.580.470.460.460.560.600.630.560.610.540.640.610.640.530.650.680.680.660.600.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мая 2019 г.