Agriculture & Nutrition

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	3.45%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	3.45%
AGCO AGCO Corporation	Industrials	3.45%
BAS.DE BASF SE	Basic Materials	3.45%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	3.45%
CAG Conagra Brands, Inc.	Consumer Defensive	3.45%
CCK Crown Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	3.45%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	3.45%
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc.	Consumer Defensive	3.45%
CNH CNH Industrial NV	Industrials	3.45%
CTVA Corteva, Inc.	Basic Materials	3.45%
DE Deere & Company	Industrials	3.45%
HRL Hormel Foods Corporation	Consumer Defensive	3.45%
IFF International Flavors & Fragrances Inc.	Basic Materials	3.45%
INGR Ingredion Incorporated	Consumer Defensive	3.45%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	3.45%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.45%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	3.45%
NSRGY Nestlé S.A.	Consumer Defensive	3.45%
NTR.TO Nutrien Ltd.	Basic Materials	3.45%
OI O-I Glass, Inc.	Consumer Cyclical	3.45%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.45%
PFGC Performance Food Group Company	Consumer Defensive	3.45%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	3.45%
SAM The Boston Beer Company, Inc.	Consumer Defensive	3.45%
SJM The J. M. Smucker Company	Consumer Defensive	3.45%
TSN Tyson Foods, Inc.	Consumer Defensive	3.45%
TTEK Tetra Tech, Inc.	Industrials	3.45%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	3.45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agriculture & Nutrition и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 2019 г., начальной даты CTVA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Agriculture & Nutrition	0.09%	-3.97%	7.72%	7.92%	9.47%	4.30%	4.90%	—
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	0.48%	-9.45%	-17.48%	-21.91%	-20.56%	2.41%	-1.07%	11.35%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
TTEK Tetra Tech, Inc.	1.11%	-14.76%	-7.22%	-7.43%	1.52%	2.70%	3.20%	18.90%
OI O-I Glass, Inc.	-2.45%	-17.46%	-29.88%	-21.11%	-11.99%	-23.30%	-6.48%	-3.87%
CCK Crown Holdings, Inc.	-1.02%	-8.67%	0.13%	6.64%	15.18%	8.73%	1.53%	8.34%
UL The Unilever Group	-1.09%	-19.81%	-14.57%	-15.09%	-14.96%	1.14%	0.98%	4.27%
HRL Hormel Foods Corporation	0.27%	-10.20%	-5.60%	-8.15%	-24.60%	-15.15%	-11.54%	-4.17%
PFGC Performance Food Group Company	-0.27%	-8.73%	-6.57%	-17.98%	3.79%	11.47%	7.85%	13.51%
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc.	-1.67%	-7.75%	-7.60%	4.42%	3.56%	18.67%	13.00%	11.09%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Agriculture & Nutrition закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.64%	7.34%	-6.74%	-0.02%									7.72%
2025	3.31%	0.52%	-0.37%	0.97%	3.64%	-0.44%	-0.53%	1.29%	-2.75%	-2.07%	3.36%	-0.82%	6.02%
2024	-2.40%	2.18%	4.41%	-3.11%	1.79%	-3.49%	4.07%	3.83%	1.84%	-3.45%	3.14%	-5.56%	2.57%
2023	3.68%	-4.65%	0.79%	1.14%	-7.76%	5.75%	5.36%	-5.35%	-5.40%	-4.91%	4.20%	5.45%	-3.11%
2022	-2.45%	2.48%	3.66%	-1.36%	0.73%	-7.59%	5.75%	-2.35%	-7.92%	11.30%	6.86%	-3.34%	4.01%
2021	-0.53%	6.76%	5.84%	3.16%	1.07%	-2.69%	-1.71%	1.27%	-2.15%	3.33%	-2.95%	8.89%	21.27%

Метрики бенчмарка

Agriculture & Nutrition: годовая альфа составляет 0.53%, бета — 0.74, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 27.05.2019.

Портфель участвовал в 80.93% снижения S&P 500 Index, но только в 72.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.53%

Бета: 0.74

R²: 0.64

Участие в росте: 72.32%

Участие в снижении: 80.93%

Комиссия

Комиссия Agriculture & Nutrition составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Agriculture & Nutrition имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.88	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.37	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.21	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.55	1.39	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.49	6.43	-1.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABT Abbott Laboratories	7	-0.89	-1.08	0.85	-0.81	-2.01
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
TTEK Tetra Tech, Inc.	41	0.04	0.34	1.05	0.20	0.54
OI O-I Glass, Inc.	28	-0.27	-0.09	0.99	-0.27	-0.68
CCK Crown Holdings, Inc.	57	0.58	1.02	1.13	0.93	2.00
UL The Unilever Group	12	-0.70	-0.84	0.89	-0.58	-1.87
HRL Hormel Foods Corporation	9	-0.92	-1.14	0.85	-0.80	-1.38
PFGC Performance Food Group Company	42	0.13	0.42	1.05	0.23	0.55
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc.	41	0.10	0.40	1.05	0.21	0.46
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Agriculture & Nutrition имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.64
За 5 лет: 0.33
За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Agriculture & Nutrition за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.39%	2.53%	2.60%	2.75%	2.12%	1.94%	1.86%	1.91%	2.06%	1.66%	2.69%	1.69%
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	2.33%	1.88%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
TTEK Tetra Tech, Inc.	0.84%	0.75%	0.57%	0.61%	0.61%	0.45%	0.57%	0.66%	0.89%	0.81%	0.81%	1.19%
OI O-I Glass, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%	1.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCK Crown Holdings, Inc.	1.10%	1.01%	1.21%	1.04%	1.07%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UL The Unilever Group	4.19%	3.51%	3.29%	3.83%	3.57%	3.77%	3.07%	3.18%	3.49%	2.80%	3.42%	3.02%
HRL Hormel Foods Corporation	5.26%	4.89%	3.60%	3.43%	2.28%	2.01%	2.00%	1.86%	1.76%	1.87%	1.67%	1.26%
PFGC Performance Food Group Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Agriculture & Nutrition показал максимальную просадку в 34.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Agriculture & Nutrition составляет 6.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.28%	6 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	109	24 авг. 2020 г.	142
-17.48%	2 февр. 2023 г.	191	27 окт. 2023 г.	231	19 сент. 2024 г.	422
-16.12%	21 апр. 2022 г.	117	30 сент. 2022 г.	45	2 дек. 2022 г.	162
-11.17%	30 сент. 2024 г.	135	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	158
-10.23%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 29.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SAM	CF	K	BAS.DE	NSRGY	CHEF	SJM	ABT	HRL	NTR.TO	UL	CAG	TTEK	PG	MNST	PFGC	BG	OI	TSN	CTVA	IFF	PEP	CCK	AGCO	CNH	DE	KO	INGR	ADM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.34	0.28	0.17	0.36	0.29	0.43	0.16	0.47	0.16	0.35	0.31	0.20	0.54	0.31	0.49	0.49	0.34	0.46	0.31	0.44	0.52	0.36	0.51	0.49	0.54	0.50	0.38	0.41	0.38	0.66
SAM	0.34	1.00	0.09	0.12	0.15	0.20	0.20	0.16	0.25	0.18	0.12	0.21	0.22	0.22	0.21	0.33	0.24	0.16	0.22	0.24	0.19	0.26	0.29	0.26	0.20	0.22	0.22	0.24	0.23	0.17	0.40
CF	0.28	0.09	1.00	0.08	0.23	0.07	0.23	0.11	0.07	0.08	0.65	0.07	0.12	0.26	0.03	0.12	0.26	0.44	0.32	0.24	0.51	0.25	0.09	0.28	0.38	0.36	0.41	0.15	0.32	0.47	0.50
K	0.17	0.12	0.08	1.00	0.09	0.28	0.09	0.55	0.26	0.52	0.07	0.36	0.58	0.14	0.46	0.27	0.14	0.18	0.12	0.35	0.13	0.19	0.49	0.19	0.11	0.12	0.13	0.43	0.32	0.28	0.38
BAS.DE	0.36	0.15	0.23	0.09	1.00	0.18	0.24	0.07	0.14	0.12	0.35	0.24	0.13	0.24	0.12	0.17	0.26	0.29	0.39	0.23	0.32	0.34	0.12	0.32	0.39	0.47	0.37	0.19	0.30	0.31	0.49
NSRGY	0.29	0.20	0.07	0.28	0.18	1.00	0.13	0.31	0.38	0.32	0.15	0.51	0.32	0.23	0.39	0.30	0.20	0.18	0.15	0.24	0.19	0.29	0.41	0.25	0.17	0.21	0.18	0.40	0.26	0.20	0.41
CHEF	0.43	0.20	0.23	0.09	0.24	0.13	1.00	0.09	0.17	0.09	0.27	0.19	0.14	0.32	0.12	0.27	0.59	0.26	0.34	0.25	0.32	0.30	0.15	0.29	0.34	0.34	0.32	0.25	0.33	0.28	0.52
SJM	0.16	0.16	0.11	0.55	0.07	0.31	0.09	1.00	0.30	0.57	0.11	0.36	0.60	0.13	0.45	0.30	0.15	0.19	0.16	0.36	0.17	0.24	0.52	0.22	0.15	0.15	0.16	0.46	0.34	0.29	0.43
ABT	0.47	0.25	0.07	0.26	0.14	0.38	0.17	0.30	1.00	0.27	0.13	0.38	0.28	0.29	0.43	0.38	0.24	0.18	0.19	0.25	0.24	0.33	0.43	0.34	0.21	0.23	0.26	0.42	0.28	0.24	0.44
HRL	0.16	0.18	0.08	0.52	0.12	0.32	0.09	0.57	0.27	1.00	0.12	0.36	0.55	0.17	0.46	0.32	0.15	0.21	0.17	0.44	0.18	0.24	0.52	0.26	0.16	0.14	0.17	0.44	0.36	0.30	0.44
NTR.TO	0.35	0.12	0.65	0.07	0.35	0.15	0.27	0.11	0.13	0.12	1.00	0.11	0.14	0.28	0.08	0.17	0.28	0.46	0.38	0.26	0.48	0.31	0.12	0.32	0.43	0.44	0.44	0.18	0.31	0.49	0.56
UL	0.31	0.21	0.07	0.36	0.24	0.51	0.19	0.36	0.38	0.36	0.11	1.00	0.37	0.27	0.56	0.36	0.26	0.14	0.21	0.31	0.19	0.29	0.48	0.31	0.19	0.22	0.21	0.49	0.31	0.22	0.45
CAG	0.20	0.22	0.12	0.58	0.13	0.32	0.14	0.60	0.28	0.55	0.14	0.37	1.00	0.17	0.46	0.29	0.21	0.23	0.21	0.41	0.19	0.27	0.53	0.27	0.19	0.20	0.18	0.45	0.42	0.33	0.48
TTEK	0.54	0.22	0.26	0.14	0.24	0.23	0.32	0.13	0.29	0.17	0.28	0.27	0.17	1.00	0.25	0.30	0.38	0.30	0.33	0.25	0.36	0.39	0.26	0.40	0.40	0.39	0.40	0.27	0.36	0.34	0.54
PG	0.31	0.21	0.03	0.46	0.12	0.39	0.12	0.45	0.43	0.46	0.08	0.56	0.46	0.25	1.00	0.41	0.22	0.17	0.18	0.34	0.19	0.30	0.65	0.31	0.17	0.19	0.21	0.62	0.33	0.28	0.46
MNST	0.49	0.33	0.12	0.27	0.17	0.30	0.27	0.30	0.38	0.32	0.17	0.36	0.29	0.30	0.41	1.00	0.34	0.20	0.25	0.28	0.28	0.36	0.53	0.35	0.25	0.26	0.26	0.50	0.32	0.26	0.51
PFGC	0.49	0.24	0.26	0.14	0.26	0.20	0.59	0.15	0.24	0.15	0.28	0.26	0.21	0.38	0.22	0.34	1.00	0.31	0.36	0.33	0.39	0.36	0.26	0.35	0.41	0.39	0.38	0.34	0.40	0.32	0.59
BG	0.34	0.16	0.44	0.18	0.29	0.18	0.26	0.19	0.18	0.21	0.46	0.14	0.23	0.30	0.17	0.20	0.31	1.00	0.37	0.34	0.43	0.31	0.23	0.32	0.46	0.42	0.46	0.26	0.46	0.72	0.60
OI	0.46	0.22	0.32	0.12	0.39	0.15	0.34	0.16	0.19	0.17	0.38	0.21	0.21	0.33	0.18	0.25	0.36	0.37	1.00	0.31	0.42	0.40	0.21	0.51	0.48	0.49	0.45	0.23	0.42	0.41	0.63
TSN	0.31	0.24	0.24	0.35	0.23	0.24	0.25	0.36	0.25	0.44	0.26	0.31	0.41	0.25	0.34	0.28	0.33	0.34	0.31	1.00	0.33	0.32	0.39	0.35	0.31	0.28	0.28	0.41	0.46	0.41	0.56
CTVA	0.44	0.19	0.51	0.13	0.32	0.19	0.32	0.17	0.24	0.18	0.48	0.19	0.19	0.36	0.19	0.28	0.39	0.43	0.42	0.33	1.00	0.40	0.22	0.40	0.49	0.47	0.51	0.29	0.39	0.49	0.63
IFF	0.52	0.26	0.25	0.19	0.34	0.29	0.30	0.24	0.33	0.24	0.31	0.29	0.27	0.39	0.30	0.36	0.36	0.31	0.40	0.32	0.40	1.00	0.31	0.45	0.43	0.45	0.39	0.34	0.41	0.38	0.61
PEP	0.36	0.29	0.09	0.49	0.12	0.41	0.15	0.52	0.43	0.52	0.12	0.48	0.53	0.26	0.65	0.53	0.26	0.23	0.21	0.39	0.22	0.31	1.00	0.34	0.19	0.19	0.23	0.69	0.37	0.33	0.52
CCK	0.51	0.26	0.28	0.19	0.32	0.25	0.29	0.22	0.34	0.26	0.32	0.31	0.27	0.40	0.31	0.35	0.35	0.32	0.51	0.35	0.40	0.45	0.34	1.00	0.43	0.45	0.43	0.37	0.38	0.36	0.63
AGCO	0.49	0.20	0.38	0.11	0.39	0.17	0.34	0.15	0.21	0.16	0.43	0.19	0.19	0.40	0.17	0.25	0.41	0.46	0.48	0.31	0.49	0.43	0.19	0.43	1.00	0.71	0.76	0.24	0.41	0.51	0.68
CNH	0.54	0.22	0.36	0.12	0.47	0.21	0.34	0.15	0.23	0.14	0.44	0.22	0.20	0.39	0.19	0.26	0.39	0.42	0.49	0.28	0.47	0.45	0.19	0.45	0.71	1.00	0.67	0.26	0.41	0.47	0.68
DE	0.50	0.22	0.41	0.13	0.37	0.18	0.32	0.16	0.26	0.17	0.44	0.21	0.18	0.40	0.21	0.26	0.38	0.46	0.45	0.28	0.51	0.39	0.23	0.43	0.76	0.67	1.00	0.28	0.41	0.50	0.67
KO	0.38	0.24	0.15	0.43	0.19	0.40	0.25	0.46	0.42	0.44	0.18	0.49	0.45	0.27	0.62	0.50	0.34	0.26	0.23	0.41	0.29	0.34	0.69	0.37	0.24	0.26	0.28	1.00	0.41	0.35	0.56
INGR	0.41	0.23	0.32	0.32	0.30	0.26	0.33	0.34	0.28	0.36	0.31	0.31	0.42	0.36	0.33	0.32	0.40	0.46	0.42	0.46	0.39	0.41	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	1.00	0.51	0.66
ADM	0.38	0.17	0.47	0.28	0.31	0.20	0.28	0.29	0.24	0.30	0.49	0.22	0.33	0.34	0.28	0.26	0.32	0.72	0.41	0.41	0.49	0.38	0.33	0.36	0.51	0.47	0.50	0.35	0.51	1.00	0.68
Portfolio	0.66	0.40	0.50	0.38	0.49	0.41	0.52	0.43	0.44	0.44	0.56	0.45	0.48	0.54	0.46	0.51	0.59	0.60	0.63	0.56	0.63	0.61	0.52	0.63	0.68	0.68	0.67	0.56	0.66	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мая 2019 г.

Agriculture & Nutrition

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов