Trading 212 - Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Trading 212 - Portfolio
Последнее обновление 29 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | Financial Services | 3% |
AAPL Apple Inc | Technology | 2% |
AIR.PA Airbus SE | Industrials | 2% |
ALV.DE Allianz SE | Financial Services | 2% |
AM.PA Dassault Aviation SA | Industrials | 2% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2% |
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 2% |
AXP American Express Company | Financial Services | 2% |
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 2% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
CS.PA AXA SA | Financial Services | 2% |
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Financial Services | 2% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | Communication Services | 2% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | Global Bonds | 5% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | Global Equities | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 2% |
HO.PA Thales S.A. | Industrials | 2% |
III.L 3I Group plc | Financial Services | 2% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 2% |
JPM | 2% | |
KO | 2% | |
MA | 2% | |
MCD | 2% | |
META | 2% | |
MSFT | 2% | |
O | 2% | |
PEP | 2% | |
PLD | 2% | |
RHM.DE | 2% | |
RMD | 2% | |
RYAAY | 2% | |
SAF.PA | 2% | |
SAP.DE | 2% | |
SIE.DE | 2% | |
TMUS | 2% | |
V | 2% | |
WELL | 2% | |
WM | 2% | |
WMT | 2% | |
ZURN.SW | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trading 212 - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Trading 212 - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты GERD.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
| Trading 212 - Portfolio | 15.73% | 1.71% | 15.46% | 28.64% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 17.13% | 0.88% | 15.80% | 32.04% | 22.97% | 14.04% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 2.32% | -0.12% | 0.47% | 9.59% | N/A | N/A |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 10.97% | 6.04% | 6.90% | 12.11% | -1.64% | N/A |
0B2.DE BAWAG Group AG | 35.29% | 10.78% | 45.48% | 84.29% | 56.54% | N/A |
III.L 3I Group plc | 25.97% | 16.95% | 31.78% | 59.31% | 42.61% | 27.14% |
AIR.PA Airbus SE | 5.10% | -6.44% | 11.36% | 0.28% | 21.11% | 10.43% |
ALV.DE Allianz SE | 33.80% | 7.11% | 28.74% | 52.84% | 21.69% | 14.34% |
GOOGL Alphabet Inc. | -15.06% | 4.07% | -3.44% | -6.15% | 19.27% | 19.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -14.44% | -2.60% | -0.37% | 4.50% | 9.65% | 24.49% |
AXP American Express Company | -10.22% | 0.13% | -1.85% | 13.71% | 24.20% | 14.77% |
AAPL Apple Inc | -15.99% | -3.56% | -9.77% | 24.71% | 24.76% | 22.06% |
ASML.AS ASML Holding NV | -4.61% | -1.26% | -5.21% | -26.71% | 16.89% | 20.52% |
CS.PA AXA SA | 31.43% | 7.86% | 22.26% | 36.95% | 26.32% | 11.80% |
BA.L BAE Systems plc | 59.04% | 12.89% | 35.95% | 37.86% | 30.46% | 17.26% |
KO | 16.16% | 2.02% | 9.30% | 19.76% | N/A | N/A |
AM.PA Dassault Aviation SA | 66.28% | 1.47% | 63.27% | 58.32% | 32.26% | 10.64% |
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 47.65% | 6.45% | 49.20% | 48.86% | 27.40% | 0.12% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 20.51% | -1.94% | 18.63% | 55.08% | 22.95% | 11.32% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.28% | -5.11% | -2.32% | 9.71% | 3.55% | 7.45% |
JPM | 2.62% | 0.77% | 9.08% | 28.62% | N/A | N/A |
MA | 1.82% | -0.98% | 5.50% | 16.27% | N/A | N/A |
MCD | 9.92% | 3.17% | 8.01% | 18.84% | N/A | N/A |
META | -6.03% | -4.68% | -4.75% | 24.47% | N/A | N/A |
MSFT | -7.01% | 3.26% | -7.94% | -3.00% | N/A | N/A |
PEP | -11.26% | -10.39% | -19.87% | -21.28% | N/A | N/A |
PLD | -1.38% | -6.46% | -10.75% | 2.68% | N/A | N/A |
O | 9.24% | 1.58% | -3.94% | 12.69% | N/A | N/A |
RMD | 2.61% | 6.46% | -4.72% | 8.35% | N/A | N/A |
RHM.DE | 138.89% | 7.73% | 188.12% | 175.50% | N/A | N/A |
RYAAY | 6.75% | 5.96% | 2.43% | -14.99% | N/A | N/A |
SAF.PA | 20.15% | -0.82% | 15.43% | 19.49% | N/A | N/A |
SAP.DE | 15.41% | 6.23% | 17.87% | 54.47% | N/A | N/A |
SIE.DE | 21.98% | 0.02% | 21.75% | 26.03% | N/A | N/A |
TMUS | 7.63% | -10.63% | 4.66% | 46.44% | N/A | N/A |
HO.PA Thales S.A. | 85.95% | -0.03% | 63.45% | 60.71% | 28.30% | 17.65% |
V | 6.97% | -1.56% | 19.19% | 23.87% | N/A | N/A |
WMT | 5.68% | 11.83% | 15.64% | 60.07% | N/A | N/A |
WM | 13.95% | 0.51% | 10.78% | 10.61% | N/A | N/A |
WELL | 18.79% | -2.85% | 15.23% | 61.39% | N/A | N/A |
ZURN.SW | 22.51% | 3.47% | 20.79% | 51.76% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trading 212 - Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.51% | 4.89% | 1.87% | 1.70% | 15.73% | ||||||||
| 2024 | 2.39% | 5.04% | 4.70% | -2.96% | 3.90% | -0.80% | 3.51% | 5.13% | 1.00% | -1.63% | 3.94% | -2.64% | 23.23% |
| 2023 | 1.01% | 2.12% | -2.09% | -3.76% | -0.84% | 9.17% | 4.45% | 9.91% |
Комиссия
Комиссия Trading 212 - Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
GERD.DE: 0.50%
EUNA.DE: 0.10%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Trading 212 - Portfolio составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 2.17
^GSPC: 0.46
Portfolio: 2.79
^GSPC: 0.78
Portfolio: 1.43
^GSPC: 1.11
Portfolio: 2.65
^GSPC: 0.48
Portfolio: 14.55
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.66 | 2.30 | 1.34 | 3.54 | 8.99 |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.49 | 0.77 | 1.11 | 0.53 | 2.52 |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 1.15 | 1.83 | 1.21 | 0.97 | 2.16 |
0B2.DE BAWAG Group AG | 2.73 | 3.31 | 1.48 | 4.50 | 20.45 |
III.L 3I Group plc | 2.04 | 2.65 | 1.37 | 3.24 | 13.22 |
AIR.PA Airbus SE | -0.01 | 0.21 | 1.03 | -0.01 | -0.01 |
ALV.DE Allianz SE | 2.34 | 2.96 | 1.43 | 4.10 | 11.32 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.13 | 0.02 | 1.00 | -0.13 | -0.31 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.02 | 0.21 | 1.03 | -0.02 | -0.05 |
AXP American Express Company | 0.46 | 0.84 | 1.12 | 0.50 | 1.68 |
AAPL Apple Inc | 0.51 | 0.92 | 1.13 | 0.49 | 1.81 |
ASML.AS ASML Holding NV | -0.61 | -0.64 | 0.92 | -0.58 | -0.92 |
CS.PA AXA SA | 1.47 | 1.94 | 1.28 | 2.15 | 4.82 |
BA.L BAE Systems plc | 1.07 | 1.81 | 1.24 | 1.72 | 3.80 |
KO | 1.14 | 1.69 | 1.21 | 1.20 | 2.60 |
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.70 | 2.69 | 1.36 | 2.55 | 6.09 |
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 1.54 | 2.13 | 1.30 | 2.57 | 9.30 |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 2.72 | 3.50 | 1.50 | 6.00 | 20.43 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.43 | 0.69 | 1.10 | 0.54 | 1.24 |
JPM | 1.04 | 1.56 | 1.23 | 1.21 | 4.22 |
MA | 0.95 | 1.38 | 1.21 | 1.17 | 4.95 |
MCD | 1.03 | 1.51 | 1.20 | 1.19 | 3.77 |
META | 0.52 | 0.97 | 1.13 | 0.54 | 1.81 |
MSFT | -0.19 | -0.11 | 0.99 | -0.20 | -0.44 |
PEP | -1.10 | -1.47 | 0.82 | -0.81 | -1.82 |
PLD | 0.07 | 0.30 | 1.04 | 0.07 | 0.19 |
O | 0.47 | 0.77 | 1.10 | 0.45 | 0.93 |
RMD | 0.26 | 0.59 | 1.08 | 0.44 | 1.08 |
RHM.DE | 3.58 | 4.29 | 1.58 | 9.11 | 21.52 |
RYAAY | -0.43 | -0.37 | 0.95 | -0.44 | -1.15 |
SAF.PA | 0.69 | 1.08 | 1.15 | 0.91 | 2.91 |
SAP.DE | 1.92 | 2.79 | 1.35 | 2.78 | 11.86 |
SIE.DE | 0.71 | 1.21 | 1.15 | 0.90 | 2.83 |
TMUS | 1.83 | 2.18 | 1.37 | 3.26 | 9.64 |
HO.PA Thales S.A. | 1.59 | 2.52 | 1.34 | 2.29 | 4.41 |
V | 1.14 | 1.60 | 1.24 | 1.65 | 5.58 |
WMT | 2.46 | 3.32 | 1.47 | 2.77 | 9.45 |
WM | 0.52 | 0.82 | 1.12 | 0.87 | 1.95 |
WELL | 2.76 | 3.59 | 1.48 | 4.41 | 13.47 |
ZURN.SW | 2.45 | 3.20 | 1.51 | 3.97 | 15.73 |
Trading 212 - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trading 212 - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 1.70% | 1.66% | 1.69% | 1.34% | 1.53% | 1.51% | 1.70% | 1.48% | 1.59% | 1.73% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0B2.DE BAWAG Group AG | 5.92% | 6.21% | 7.69% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III.L 3I Group plc | 1.56% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 2.97% | 2.03% | 1.90% | 1.68% | 1.80% |
AIR.PA Airbus SE | 2.08% | 1.81% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% | 1.81% |
ALV.DE Allianz SE | 3.82% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.50% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.10% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ASML.AS ASML Holding NV | 1.09% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% |
CS.PA AXA SA | 4.84% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% | 4.22% |
BA.L BAE Systems plc | 1.96% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 7.57% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% | 4.30% |
KO | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.13% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% | 0.84% |
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.01% | 2.70% | 2.43% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.58% | 1.20% | 0.00% | 3.33% | 2.86% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 2.92% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% | 3.77% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.19% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
JPM | 2.08% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
MA | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
MCD | 2.17% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
META | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
PEP | 4.07% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
PLD | 3.77% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
O | 5.53% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
RMD | 0.88% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% |
RHM.DE | 0.43% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
RYAAY | 3.05% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.40% | 0.00% |
SAF.PA | 0.95% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% | 2.34% |
SAP.DE | 0.88% | 0.93% | 1.47% | 2.54% | 1.48% | 1.47% | 1.25% | 1.61% | 1.34% | 1.39% | 1.50% | 1.72% |
SIE.DE | 2.54% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% | 3.55% |
TMUS | 1.29% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HO.PA Thales S.A. | 1.47% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% | 2.64% |
V | 0.66% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
WMT | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
WM | 1.34% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
WELL | 1.76% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
ZURN.SW | 4.92% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% | 5.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Trading 212 - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Trading 212 - Portfolio показал максимальную просадку в 10.38%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Trading 212 - Portfolio составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.38% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.05% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 15 | 17 нояб. 2023 г. | 79 |
| -4.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 7 | 14 авг. 2024 г. | 21 |
| -4.06% | 9 дек. 2024 г. | 24 | 13 янв. 2025 г. | 6 | 21 янв. 2025 г. | 30 |
| -3.88% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 17 | 9 мая 2024 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trading 212 - Portfolio составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Trading 212 - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 26.46
Количество позиций в портфеле равно 40, при этом эффективное количество активов равно 26.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | JNJ | WMT | PEP | TMUS | KO | GOOGL | RHM.DE | WM | RMD | AM.PA | O | AAPL | 0B2.DE | DTE.DE | BA.L | MCD | META | HO.PA | RYAAY | MSFT | AMZN | WELL | ASML.AS | EUNA.DE | ZURN.SW | DBK.DE | JPM | V | PLD | III.L | AXP | BRK-B | SIE.DE | SAP.DE | MA | CS.PA | AIR.PA | SAF.PA | ALV.DE | GERD.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.33 | 0.17 | 0.28 | 0.16 | 0.61 | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 0.22 | 0.59 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.62 | 0.17 | 0.36 | 0.71 | 0.68 | 0.35 | 0.42 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.62 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.53 | 0.72 |
| JNJ | 0.07 | 1.00 | 0.17 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | -0.06 | -0.03 | 0.29 | 0.23 | 0.02 | 0.40 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.32 | -0.15 | 0.01 | 0.08 | -0.10 | -0.12 | 0.28 | -0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.01 | 0.10 | 0.39 | 0.01 | -0.07 | 0.22 | 0.16 | -0.04 | -0.01 | 0.16 | 0.05 | 0.21 |
| WMT | 0.33 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.18 | 0.05 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | -0.01 | 0.10 | 0.33 | -0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.31 |
| PEP | 0.17 | 0.45 | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.68 | -0.00 | -0.04 | 0.44 | 0.27 | -0.01 | 0.41 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.09 | 0.43 | -0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | -0.03 | 0.35 | -0.09 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.02 | -0.02 | 0.30 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.26 |
| TMUS | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 1.00 | 0.37 | 0.07 | 0.10 | 0.39 | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 0.17 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 0.31 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.03 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.06 | 0.03 | 0.33 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.34 |
| KO | 0.16 | 0.45 | 0.33 | 0.68 | 0.37 | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.38 | 0.25 | 0.04 | 0.46 | 0.14 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | 0.43 | -0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | -0.03 | 0.40 | -0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.33 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.29 |
| GOOGL | 0.61 | -0.06 | 0.18 | -0.00 | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.55 | 0.08 | 0.24 | 0.63 | 0.64 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | -0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.26 | 0.39 |
| RHM.DE | 0.19 | -0.03 | 0.05 | -0.04 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | -0.01 | 0.22 | 0.20 | 0.57 | 0.03 | 0.12 | 0.62 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.44 |
| WM | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.02 | 0.09 | 1.00 | 0.25 | 0.08 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | -0.01 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.33 |
| RMD | 0.43 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 0.25 | 1.00 | -0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.38 |
| AM.PA | 0.14 | 0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.55 | 0.08 | -0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.19 | 0.54 | 0.07 | 0.10 | 0.74 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.31 | 0.16 | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.44 |
| O | 0.22 | 0.40 | 0.17 | 0.41 | 0.28 | 0.46 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.22 | 0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.07 | 0.35 | -0.12 | 0.08 | 0.16 | -0.04 | -0.07 | 0.55 | -0.04 | 0.35 | 0.17 | 0.08 | 0.27 | 0.25 | 0.54 | 0.11 | 0.21 | 0.34 | 0.03 | -0.00 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.31 |
| AAPL | 0.59 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.47 | -0.01 | 0.15 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.19 | 0.37 | 0.05 | 0.24 | 0.51 | 0.44 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.38 |
| 0B2.DE | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.53 | 0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.42 | 0.35 | 0.09 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| DTE.DE | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.29 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.04 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.48 | 0.29 | 0.40 |
| BA.L | 0.22 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.57 | 0.21 | 0.06 | 0.54 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.18 | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 0.61 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.47 |
| MCD | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.12 | 0.03 | 0.40 | 0.26 | 0.07 | 0.35 | 0.19 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.05 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.37 |
| META | 0.62 | -0.15 | 0.22 | -0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.55 | 0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.10 | -0.12 | 0.37 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.24 | 0.61 | 0.63 | 0.13 | 0.30 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | 0.35 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.27 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.13 | 0.29 | 0.44 |
| HO.PA | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.62 | 0.11 | 0.01 | 0.74 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.61 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.09 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.31 | 0.49 |
| RYAAY | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.45 |
| MSFT | 0.71 | -0.10 | 0.21 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.63 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | -0.04 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.61 | 0.10 | 0.26 | 1.00 | 0.70 | 0.12 | 0.35 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.31 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.29 | 0.44 |
| AMZN | 0.68 | -0.12 | 0.25 | -0.03 | 0.09 | -0.03 | 0.64 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | -0.07 | 0.44 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.63 | 0.10 | 0.28 | 0.70 | 1.00 | 0.11 | 0.31 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.38 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.30 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.31 | 0.45 |
| WELL | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.09 | 0.14 | 0.36 | 0.25 | 0.08 | 0.55 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.00 | -0.00 | 0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.29 | 0.37 | 0.52 | 0.11 | 0.26 | 0.36 | 0.06 | 0.11 | 0.39 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.41 |
| ASML.AS | 0.42 | -0.16 | 0.04 | -0.09 | 0.02 | -0.05 | 0.23 | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0.21 | -0.04 | 0.23 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | -0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.43 | 0.22 | 0.03 | 0.54 | 0.64 | 0.14 | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.33 | 0.62 | 0.52 |
| EUNA.DE | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.17 | 0.33 | 0.43 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.29 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | 0.36 | 0.09 | 0.13 | 0.36 | 0.33 | 0.11 | 0.46 | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.42 | 0.47 |
| ZURN.SW | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | -0.02 | 0.23 | 0.15 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.25 | 0.43 | 0.25 | 0.20 | 0.02 | 0.27 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.39 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.18 | 0.64 | 0.38 | 0.40 | 0.63 | 0.44 | 0.46 |
| DBK.DE | 0.25 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | -0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.53 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 1.00 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 0.13 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.59 | 0.52 | 0.53 |
| JPM | 0.49 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.05 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.29 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.22 | 0.66 | 0.61 | 0.22 | 0.10 | 0.46 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.50 |
| V | 0.49 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.15 | 0.34 | 0.30 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.21 | 0.46 | 0.50 | 0.09 | 0.18 | 0.81 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.50 |
| PLD | 0.47 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | 0.34 | 0.05 | 0.54 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.12 | 0.07 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.52 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.23 | 0.36 | 0.44 | 0.20 | 0.17 | 0.42 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.35 | 0.49 |
| III.L | 0.35 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.18 | 0.48 | 0.46 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.58 |
| AXP | 0.62 | 0.10 | 0.23 | 0.10 | 0.22 | 0.09 | 0.32 | 0.14 | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.66 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.52 | 0.24 | 0.22 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.56 |
| BRK-B | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.09 | 0.35 | 0.25 | 0.08 | 0.34 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.35 | 0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.36 | 0.03 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.61 | 0.50 | 0.44 | 0.18 | 0.52 | 1.00 | 0.19 | 0.11 | 0.55 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.57 |
| SIE.DE | 0.35 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.24 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.03 | 0.20 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.51 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | 0.48 | 0.24 | 0.19 | 1.00 | 0.54 | 0.15 | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.59 |
| SAP.DE | 0.42 | -0.07 | 0.10 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.17 | 0.31 | -0.00 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.11 | 0.64 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.46 | 0.22 | 0.11 | 0.54 | 1.00 | 0.21 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.59 | 0.59 |
| MA | 0.52 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.17 | 0.39 | 0.29 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.46 | 0.81 | 0.42 | 0.25 | 0.48 | 0.55 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.56 |
| CS.PA | 0.23 | 0.16 | -0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.17 | 0.12 | 0.44 | 0.44 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.39 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.31 | 0.46 | 0.64 | 0.55 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 0.44 | 0.17 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.82 | 0.53 | 0.58 |
| AIR.PA | 0.31 | -0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 0.44 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.31 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.44 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.52 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.47 | 0.24 | 0.18 | 0.53 | 0.55 | 0.21 | 0.54 | 1.00 | 0.68 | 0.54 | 0.52 | 0.60 |
| SAF.PA | 0.35 | -0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.42 | 0.08 | 0.14 | 0.44 | 0.05 | 0.12 | 0.42 | 0.33 | 0.40 | 0.15 | 0.26 | 0.48 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.52 | 0.23 | 0.18 | 0.61 | 0.55 | 0.19 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.63 |
| ALV.DE | 0.26 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.14 | 0.15 | 0.44 | 0.48 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.39 | 0.31 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.46 | 0.63 | 0.59 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.48 | 0.23 | 0.28 | 0.57 | 0.45 | 0.19 | 0.82 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
| GERD.DE | 0.53 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 0.31 | 0.09 | 0.20 | 0.34 | 0.17 | 0.21 | 0.46 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.18 | 0.62 | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | 0.35 | 0.56 | 0.39 | 0.29 | 0.63 | 0.59 | 0.29 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.72 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.31 | 0.38 | 0.49 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2023 г.