PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allianz SE (ALV.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE0008404005
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€100.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)€22.41
Цена/прибыль11.44
PEG коэффициент1.87
Общая выручка (12 мес.)€136.67B
Валовая прибыль (12 мес.)€129.35B
EBITDA (12 мес.)€23.49B
Годовой диапазон€192.14 - €271.20
Целевая цена€282.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianz SE

Популярные сравнения: ALV.DE с CS.PA, ALV.DE с SCHD, ALV.DE с VOO, ALV.DE с 500U.L, ALV.DE с BLK, ALV.DE с CSWC, ALV.DE с ZURN.SW, ALV.DE с PGHN.SW, ALV.DE с NVDA, ALV.DE с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Allianz SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.93%
17.88%
ALV.DE (Allianz SE)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Allianz SE показал доход в 11.56% с начала года и 28.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allianz SE составила 12.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.56%13.92%
1 месяц-3.43%3.57%
6 месяцев12.93%15.13%
1 год28.68%24.27%
5 лет (среднегодовая)9.84%13.51%
10 лет (среднегодовая)12.90%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALV.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.42%2.44%9.43%-4.03%5.98%11.56%
20239.11%1.35%-4.21%6.88%-7.29%6.61%1.97%3.20%0.60%-2.13%4.39%4.92%26.98%
20229.49%-10.58%6.52%-0.16%-4.99%-6.61%-2.64%-4.93%-4.02%12.61%12.16%-1.69%1.90%
2021-7.07%7.12%8.63%-0.30%4.07%-2.39%-0.14%-5.25%-2.08%3.24%-4.33%7.90%8.15%
2020-1.17%-9.75%-19.47%7.65%2.51%11.63%-3.05%3.01%-9.86%-7.68%30.85%1.54%-2.29%
20195.58%5.78%1.37%8.33%-3.25%6.61%-0.75%-4.71%6.66%2.41%-0.75%0.48%30.31%
20186.27%-5.64%-4.49%7.12%-6.45%0.36%6.85%-2.91%4.55%-3.94%1.12%-6.09%-4.70%
2017-0.13%4.72%5.76%0.66%2.17%0.88%4.41%-0.14%5.67%4.95%-0.60%-3.36%27.47%
2016-9.11%-7.67%4.15%3.71%4.02%-12.88%0.39%4.09%-1.09%7.49%5.49%4.81%0.91%
20156.59%2.19%8.19%-5.72%-2.11%-2.14%6.73%-4.59%-1.41%13.62%5.21%-2.45%24.61%
2014-5.02%4.77%-5.40%1.75%4.04%-2.17%2.63%3.92%-1.12%-1.29%9.27%-0.79%10.02%
20130.52%-0.62%1.19%5.76%11.01%-6.26%4.41%-7.51%7.20%6.63%3.19%1.96%29.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALV.DE среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALV.DE, с текущим значением в 9191
ALV.DE (Allianz SE)
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianz SE (ALV.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALV.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALV.DE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALV.DE, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALV.DE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALV.DE, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALV.DE, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Allianz SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.86
2.33
ALV.DE (Allianz SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allianz SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €13.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€13.80€11.40€10.80€9.60€9.60€9.00€8.00€7.60€7.30€6.85€5.30€4.50

Дивидендный доход

5.38%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%3.86%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allianz SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€13.80€0.00€13.80
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€11.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€11.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€10.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€10.80
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€9.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€9.60
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€9.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€9.60
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€9.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€9.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€8.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€8.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€7.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€7.60
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€7.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€7.30
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€6.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€6.85
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€5.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€5.30
2013€4.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.4%
У Allianz SE дивидендная доходность составляет 5.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.5%
У Allianz SE коэффициент выплат составляет 60.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Allianz SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.35%
0
ALV.DE (Allianz SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allianz SE показал максимальную просадку в 89.53%, зарегистрированную 31 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4077 торговых сессий.

Текущая просадка Allianz SE составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.53%5 апр. 2000 г.75631 мар. 2003 г.407716 апр. 2019 г.4833
-48.71%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.26130 мар. 2021 г.283
-37.26%21 июл. 1998 г.599 окт. 1998 г.596 янв. 1999 г.118
-32.2%7 янв. 1999 г.1465 авг. 1999 г.11414 янв. 2000 г.260
-27.52%10 февр. 2022 г.16429 сент. 2022 г.8020 янв. 2023 г.244

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allianz SE составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.96%
2.41%
ALV.DE (Allianz SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allianz SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию