Mongelli stocks 05/13/2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Mongelli stocks 05/13/2024
Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.60% |
COP ConocoPhillips Company | Energy | 6.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 2.30% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | Utilities | 1% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 2.20% |
FSLR First Solar, Inc. | Technology | 3% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 2% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 2.20% |
INTC Intel Corporation | Technology | 2.10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 2.50% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.10% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 7.30% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 4.80% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 2.60% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 1% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 3.50% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | Robotics, Technology Equities | 2.90% |
SMH | 2.80% | |
TMO | 2.40% | |
TMUS | 3.60% | |
UNH | 1.80% | |
USD=X | 1.70% | |
XLE | 5.40% | |
XLK | 5.50% | |
XOM | 1.70% | |
ZS | 2.30% | |
ZTS | 2.20% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mongelli stocks 05/13/2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Mongelli stocks 05/13/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Mongelli stocks 05/13/2024 | -3.86% | 12.19% | -6.82% | 5.52% | 20.98% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.18% | 26.84% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 20.53% | 29.88% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 20.43% | 21.49% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.61% | 8.84% | -7.59% | 10.36% | 11.48% | 15.26% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -3.92% | 6.57% | -7.07% | -3.58% | 5.85% | 13.48% |
COP ConocoPhillips Company | -9.71% | 7.45% | -19.78% | -25.99% | 18.86% | 6.42% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.24% | 11.03% | 10.53% | 32.68% | 27.93% | 23.66% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 16.86% | 19.02% |
LLY Eli Lilly and Company | -2.49% | 3.47% | -5.45% | -2.41% | 37.54% | 28.61% |
TMO | -20.97% | -2.03% | -25.99% | -28.18% | 4.38% | N/A |
TMUS | 12.50% | 0.48% | 7.66% | 54.14% | 20.04% | N/A |
UNH | -23.46% | -30.29% | -35.80% | -22.16% | 7.38% | N/A |
XLK | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 18.40% | N/A |
XOM | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 22.95% | N/A |
INTC Intel Corporation | 4.74% | 15.83% | -19.94% | -29.56% | -16.44% | -1.91% |
ZTS | -0.12% | 12.35% | -6.61% | -0.86% | 5.86% | N/A |
DELL Dell Technologies Inc. | -15.63% | 33.40% | -29.48% | -25.61% | 34.91% | N/A |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -10.99% | 3.96% | -12.24% | 15.43% | 26.23% | 23.31% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 3.68% | -1.54% | -6.14% | 4.47% | 9.58% | 13.84% |
PGR The Progressive Corporation | 20.90% | 9.04% | 13.48% | 34.29% | 32.13% | 29.70% |
FSLR First Solar, Inc. | -24.10% | 11.11% | -32.00% | -29.87% | 23.88% | 9.05% |
ZS | 29.23% | 31.69% | 18.52% | 36.35% | 24.82% | N/A |
XLE | -3.98% | 6.76% | -10.95% | -9.46% | 20.16% | N/A |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -4.78% | 22.06% | -8.09% | -4.81% | 6.06% | 7.54% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 7.81% | 4.04% | 8.19% | 20.31% | 9.66% | 12.02% |
USD=X | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.65% | 18.26% | -4.29% | 14.23% | 16.71% | 15.48% |
SMH | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 26.40% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 16.87% | 17.21% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mongelli stocks 05/13/2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.45% | -0.66% | -3.41% | -1.99% | 0.77% | -3.86% | |||||||
| 2024 | 0.85% | 3.88% | 3.62% | -3.08% | 7.64% | 2.65% | -0.11% | 3.21% | 1.13% | -2.05% | 5.34% | -4.29% | 19.67% |
| 2023 | 5.94% | -2.59% | 7.46% | 0.77% | 2.86% | 5.33% | 2.93% | -1.01% | -3.53% | -0.43% | 9.41% | 3.32% | 33.94% |
| 2022 | -5.08% | -1.15% | 5.11% | -9.81% | 2.51% | -7.17% | 11.43% | -1.33% | -7.45% | 9.07% | 5.01% | -6.54% | -7.81% |
| 2021 | 1.24% | 2.75% | 2.80% | 3.38% | 1.23% | 6.01% | 1.86% | 3.98% | -2.09% | 9.15% | 0.61% | 3.64% | 40.04% |
| 2020 | 2.54% | -7.18% | -9.14% | 14.47% | 5.57% | 4.46% | 4.88% | 8.68% | -4.77% | -2.21% | 11.45% | 5.19% | 35.84% |
| 2019 | 7.60% | 5.99% | 3.77% | 3.77% | -5.52% | 7.20% | 1.90% | -1.40% | 0.97% | 2.18% | 3.62% | 3.73% | 38.56% |
| 2018 | -2.80% | 2.11% | 3.74% | 1.58% | 2.99% | 5.85% | 0.86% | -6.76% | 0.76% | -8.33% | -0.94% |
Комиссия
Комиссия Mongelli stocks 05/13/2024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mongelli stocks 05/13/2024 составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.29 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.25 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.64 | 3.16 | 1.43 | 3.96 | 12.83 |
AAPL Apple Inc | 0.26 | 0.36 | 1.05 | 0.09 | 0.31 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.44 | 0.85 | 1.10 | 0.52 | 1.35 |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.12 | -0.25 | 0.97 | -0.35 | -0.70 |
COP ConocoPhillips Company | -0.80 | -0.93 | 0.87 | -0.68 | -1.90 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.46 | 1.72 | 1.24 | 1.53 | 4.45 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.27 | -0.40 | 0.95 | -0.43 | -0.94 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.06 | 0.03 | 1.00 | -0.24 | -0.47 |
TMO | -1.10 | -1.77 | 0.79 | -0.78 | -2.12 |
TMUS | 1.99 | 2.34 | 1.40 | 3.59 | 9.93 |
UNH | -0.58 | -0.68 | 0.88 | -0.67 | -1.82 |
XLK | 0.23 | 0.31 | 1.04 | 0.09 | 0.27 |
XOM | -0.23 | -0.29 | 0.96 | -0.41 | -0.90 |
INTC Intel Corporation | -0.47 | -0.47 | 0.94 | -0.47 | -0.98 |
ZTS | -0.03 | -0.13 | 0.98 | -0.14 | -0.45 |
DELL Dell Technologies Inc. | -0.43 | -0.55 | 0.93 | -0.56 | -0.93 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.68 | 0.84 | 1.13 | 0.56 | 1.44 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.17 | 0.39 | 1.06 | 0.21 | 0.50 |
PGR The Progressive Corporation | 1.36 | 2.10 | 1.31 | 3.12 | 7.75 |
FSLR First Solar, Inc. | -0.51 | -0.76 | 0.91 | -0.62 | -0.98 |
ZS | 0.80 | 1.17 | 1.17 | 0.55 | 3.40 |
XLE | -0.37 | -0.39 | 0.94 | -0.51 | -1.38 |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -0.19 | -0.14 | 0.98 | -0.14 | -0.65 |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 0.98 | 1.37 | 1.17 | 0.72 | 3.97 |
USD=X | — | — | — | — | — |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.55 | 0.75 | 1.11 | 0.45 | 1.49 |
SMH | 0.02 | 0.13 | 1.02 | -0.14 | -0.32 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.61 | 1.09 | 0.34 | 1.10 |
Mongelli stocks 05/13/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mongelli stocks 05/13/2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.12% | 1.23% | 1.37% | 1.18% | 1.54% | 1.44% | 1.50% | 1.49% | 1.55% | 1.98% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.09% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
COP ConocoPhillips Company | 3.06% | 2.54% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
TMO | 0.39% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
TMUS | 1.24% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH | 2.18% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
XLK | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XOM | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
INTC Intel Corporation | 0.60% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
ZTS | 1.15% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.93% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.01% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.70% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% |
PGR The Progressive Corporation | 1.73% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE | 3.50% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.58% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 1.97% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% |
USD=X | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
SMH | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Mongelli stocks 05/13/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Mongelli stocks 05/13/2024 показал максимальную просадку в 30.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Mongelli stocks 05/13/2024 составляет 8.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
| -19.91% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 14 мар. 2019 г. | 118 |
| -18.49% | 28 дек. 2021 г. | 124 | 17 июн. 2022 г. | 204 | 30 мар. 2023 г. | 328 |
| -18.23% | 5 дек. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.36% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mongelli stocks 05/13/2024 составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Mongelli stocks 05/13/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 20.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | USD=X | NOC | CPK | LLY | NEE | COP | PGR | UNH | XOM | FSLR | XLE | ZS | TMUS | NFLX | DELL | TMO | COST | ZTS | HD | MSI | INTC | GOOGL | AAPL | MSFT | SMH | ROBO | XLK | QQQ | MGK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOC | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.08 | 0.30 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.27 |
| CPK | 0.33 | 0.00 | 0.28 | 1.00 | 0.19 | 0.47 | 0.17 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.25 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.30 |
| LLY | 0.38 | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.25 | 0.13 | 0.28 | 0.31 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
| NEE | 0.37 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.38 |
| COP | 0.40 | 0.00 | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.79 | 0.23 | 0.89 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.48 |
| PGR | 0.39 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.12 | 0.29 | 0.11 | 0.31 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.38 |
| UNH | 0.40 | 0.00 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 1.00 | 0.24 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.39 |
| XOM | 0.42 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.79 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.92 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.47 |
| FSLR | 0.45 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.51 |
| XLE | 0.48 | 0.00 | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.89 | 0.29 | 0.26 | 0.92 | 0.29 | 1.00 | 0.11 | 0.23 | 0.15 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.44 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.53 |
| ZS | 0.50 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.28 | 0.11 | 1.00 | 0.23 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.54 |
| TMUS | 0.48 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.49 |
| NFLX | 0.54 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.44 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.57 |
| DELL | 0.59 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.60 |
| TMO | 0.58 | 0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.40 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
| COST | 0.59 | 0.00 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| ZTS | 0.58 | 0.00 | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.16 | 0.31 | 0.37 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.56 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
| HD | 0.63 | 0.00 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| MSI | 0.60 | 0.00 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.63 |
| INTC | 0.63 | 0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.70 | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.64 |
| GOOGL | 0.73 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 0.33 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.62 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.71 |
| AAPL | 0.72 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.25 | 0.42 | 0.34 | 0.49 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.62 | 1.00 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.74 |
| MSFT | 0.78 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.15 | 0.35 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 0.54 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.73 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.79 |
| SMH | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.33 | 0.48 | 0.32 | 0.50 | 0.58 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.70 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.78 |
| ROBO | 0.85 | 0.00 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.49 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.79 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.82 |
| XLK | 0.91 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.43 | 0.31 | 0.56 | 0.41 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.90 |
| QQQ | 0.92 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.59 | 0.43 | 0.64 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.64 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.90 |
| MGK | 0.93 | 0.00 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.30 | 0.58 | 0.43 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.60 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.95 | 0.00 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.