Momentum Experiment 3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Momentum Experiment 3
Последнее обновление 18 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 0.64% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Financial Services | 14.67% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 4.51% |
COR Cencora Inc. | Healthcare | 14.83% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 2.07% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 0.80% |
GRMN Garmin Ltd. | Technology | 3.14% |
K Kellogg Company | Consumer Defensive | 9.12% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 4.87% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 1.48% |
MCK McKesson Corporation | Healthcare | 6.53% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 0.34% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 4.76% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 3.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.63% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 2.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 3.53% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 5.67% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | Consumer Cyclical | 0.85% |
RSG | 2.10% | |
SMCI | 0.64% | |
T | 1.68% | |
TMUS | 1.14% | |
UBER | 0.76% | |
VST | 2.84% | |
WELL | 0.79% | |
WMT | 0.42% | |
WSM | 2.35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum Experiment 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.
Momentum Experiment 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Momentum Experiment 3 | 13.40% | 1.95% | 19.37% | 48.38% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
COR Cencora Inc. | 27.91% | 8.56% | 22.24% | 21.25% | 27.99% | 11.39% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.43% | -1.18% | 4.20% | 24.16% | 18.09% | 15.78% |
K Kellogg Company | 2.43% | 0.02% | 3.09% | 51.44% | 9.99% | 6.65% |
MCK McKesson Corporation | 22.45% | 5.36% | 37.33% | 33.16% | 38.60% | 12.67% |
PM Philip Morris International Inc. | 36.81% | 7.03% | 38.57% | 88.27% | 22.22% | 12.33% |
KR The Kroger Co. | 17.04% | 7.93% | 27.27% | 31.71% | 24.33% | 11.25% |
MO Altria Group, Inc. | 13.23% | 1.49% | 21.35% | 53.02% | 16.32% | 7.78% |
CME CME Group Inc. | 13.61% | -1.49% | 19.57% | 31.79% | 10.96% | 15.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 24.00% | 11.79% | 123.29% | 340.08% | N/A | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 9.17% | 4.63% | 41.50% | 58.55% | 18.18% | 28.28% |
GRMN Garmin Ltd. | -7.26% | -7.75% | 15.28% | 37.28% | 21.13% | 18.47% |
VST | -16.14% | -7.10% | -9.01% | 69.53% | N/A | N/A |
PGR The Progressive Corporation | 13.03% | -6.26% | 7.76% | 29.62% | 28.98% | 28.80% |
WSM | -24.61% | -19.20% | -1.56% | 0.14% | N/A | N/A |
RSG | 21.57% | 4.20% | 18.94% | 30.17% | N/A | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 10.74% | 12.61% | 39.82% | 27.81% | 23.33% |
T | 22.06% | 3.11% | 27.90% | 77.24% | N/A | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | 2.12% | -8.10% | 12.61% | 41.64% | 30.23% |
TMUS | 19.11% | 0.50% | 18.88% | 65.99% | N/A | N/A |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | -16.18% | -5.26% | -3.68% | 51.80% | 39.15% | 11.58% |
FICO Fair Isaac Corporation | -4.13% | 5.24% | -6.39% | 65.50% | 43.12% | 35.48% |
WELL | 17.38% | -1.80% | 13.71% | 67.71% | N/A | N/A |
UBER | 24.73% | 5.16% | -5.83% | 4.59% | N/A | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -9.10% | -5.27% | 34.94% | 48.99% | 33.58% |
SMCI | 3.36% | -16.87% | -33.79% | -67.19% | N/A | N/A |
WMT | 3.46% | 9.21% | 15.82% | 58.05% | N/A | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -13.89% | -12.93% | 1.85% | 23.02% | 19.79% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum Experiment 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.22% | 4.81% | 1.74% | 0.13% | 13.40% | ||||||||
| 2024 | 4.82% | 8.60% | 4.40% | -1.22% | 3.26% | 1.00% | 3.96% | 8.65% | 1.07% | 3.01% | 10.35% | -5.21% | 50.60% |
| 2023 | 4.31% | -1.13% | 4.65% | 1.82% | 3.60% | 7.19% | 2.08% | -0.80% | 0.46% | 0.61% | 9.74% | 1.75% | 39.50% |
| 2022 | -3.77% | 0.59% | 5.18% | -4.64% | 0.88% | -5.30% | 6.60% | -1.61% | -6.65% | 11.70% | 4.42% | -3.57% | 2.14% |
| 2021 | 2.32% | 0.56% | 8.43% | 1.90% | 2.30% | 3.23% | 1.37% | 4.67% | -3.73% | 3.92% | -1.51% | 6.54% | 33.74% |
| 2020 | -3.55% | 14.46% | 0.78% | 11.26% |
Комиссия
Комиссия Momentum Experiment 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Momentum Experiment 3 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 4.28
^GSPC: 0.24
Portfolio: 5.59
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.90
^GSPC: 1.07
Portfolio: 7.60
^GSPC: 0.24
Portfolio: 28.38
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.22 | 1.81 | 3.93 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.08 | 1.57 | 1.19 | 1.68 | 4.74 |
K Kellogg Company | 2.32 | 6.60 | 2.03 | 2.99 | 18.38 |
MCK McKesson Corporation | 1.20 | 1.61 | 1.27 | 1.36 | 3.36 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.63 | 4.80 | 1.73 | 8.25 | 25.12 |
KR The Kroger Co. | 1.37 | 2.16 | 1.25 | 2.24 | 6.43 |
MO Altria Group, Inc. | 2.94 | 4.04 | 1.54 | 3.94 | 12.69 |
CME CME Group Inc. | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 2.24 | 7.88 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 4.59 | 4.22 | 1.58 | 6.92 | 23.79 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.71 | 2.34 | 1.32 | 2.82 | 9.42 |
GRMN Garmin Ltd. | 0.88 | 1.70 | 1.27 | 1.29 | 5.06 |
VST | 0.97 | 1.57 | 1.22 | 1.48 | 3.57 |
PGR The Progressive Corporation | 1.24 | 1.72 | 1.24 | 2.44 | 6.38 |
WSM | 0.00 | 0.40 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
RSG | 1.77 | 2.30 | 1.34 | 3.65 | 9.98 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
T | 3.46 | 4.09 | 1.61 | 3.85 | 28.67 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.37 | 0.79 | 1.10 | 0.54 | 1.11 |
TMUS | 2.86 | 3.40 | 1.53 | 4.59 | 14.28 |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.22 | 1.80 | 1.26 | 1.53 | 5.01 |
FICO Fair Isaac Corporation | 1.93 | 2.47 | 1.33 | 2.21 | 5.12 |
WELL | 3.40 | 4.25 | 1.56 | 5.42 | 17.26 |
UBER | 0.03 | 0.37 | 1.05 | 0.05 | 0.11 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
SMCI | -0.59 | -0.57 | 0.93 | -0.80 | -1.34 |
WMT | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
Momentum Experiment 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Momentum Experiment 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.78% | 2.23% | 2.96% | 2.22% | 2.45% | 2.22% | 2.34% | 1.93% | 2.44% | 2.05% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COR Cencora Inc. | 0.74% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 1.34% | 1.74% | 1.88% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% | 1.10% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.12% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
K Kellogg Company | 2.76% | 2.79% | 3.99% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.90% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.28% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
KR The Kroger Co. | 1.76% | 2.00% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% |
MO Altria Group, Inc. | 6.95% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
CME CME Group Inc. | 4.00% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.57% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% | 3.58% |
VST | 0.77% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.85% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
WSM | 1.63% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
RSG | 0.94% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
T | 4.09% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
TMUS | 1.17% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.88% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% | 1.33% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
WELL | 1.78% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
UBER | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
SMCI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Momentum Experiment 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Momentum Experiment 3 показал максимальную просадку в 13.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Momentum Experiment 3 составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.44% | 11 апр. 2022 г. | 47 | 16 июн. 2022 г. | 112 | 25 нояб. 2022 г. | 159 |
| -7.06% | 31 дек. 2021 г. | 18 | 26 янв. 2022 г. | 36 | 18 мар. 2022 г. | 54 |
| -6.37% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.1% | 16 окт. 2020 г. | 9 | 28 окт. 2020 г. | 5 | 4 нояб. 2020 г. | 14 |
| -5.82% | 8 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Momentum Experiment 3 составляет 7.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Momentum Experiment 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| KR | CBOE | K | CME | T | SMCI | LLY | MCK | MO | COR | PGR | VST | PM | PLTR | WSM | UBER | RCL | WELL | NFLX | TMUS | WMT | NVDA | META | FICO | RSG | AVGO | COST | GRMN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.10 | 0.39 | 0.11 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | -0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.38 | -0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.28 | 0.11 |
| CBOE | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.41 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.08 | 0.17 | 0.21 |
| K | 0.39 | 0.15 | 1.00 | 0.13 | 0.29 | -0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.06 | 0.36 | -0.08 | 0.06 | -0.10 | -0.00 | 0.21 | -0.02 | 0.21 | 0.30 | -0.12 | -0.03 | 0.03 | 0.29 | -0.03 | 0.18 | 0.11 |
| CME | 0.11 | 0.41 | 0.13 | 1.00 | 0.22 | 0.03 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.16 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.24 |
| T | 0.23 | 0.15 | 0.29 | 0.22 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.39 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | -0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.03 | 0.14 | 0.27 |
| SMCI | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.09 | 1.00 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.28 | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.15 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.49 | 0.35 | 0.32 | 0.12 | 0.49 | 0.26 | 0.32 |
| LLY | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.23 |
| MCK | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.07 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.77 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | -0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.38 | 0.08 | 0.24 | 0.16 |
| MO | 0.28 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.38 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.13 | 0.63 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.19 | 0.33 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | -0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.30 | 0.07 | 0.18 | 0.25 |
| COR | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.05 | 0.28 | 0.77 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.19 | 0.30 | -0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.04 | 0.27 | 0.25 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.38 | 0.08 | 0.19 | 0.17 |
| PGR | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.10 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.11 | 0.31 | 0.29 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.41 | 0.13 | 0.27 | 0.25 |
| VST | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.14 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.31 |
| PM | 0.19 | 0.15 | 0.36 | 0.23 | 0.39 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.63 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 1.00 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 0.26 | 0.29 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.30 | 0.11 | 0.22 | 0.27 |
| PLTR | 0.01 | 0.02 | -0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | -0.03 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 0.16 | 0.45 | 0.17 | 0.18 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.06 | 0.45 | 0.31 | 0.40 |
| WSM | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.16 | 0.37 | 0.32 | 0.44 |
| UBER | -0.04 | 0.09 | -0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.48 | 0.33 | 1.00 | 0.48 | 0.19 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.10 | 0.39 | 0.25 | 0.37 |
| RCL | 0.01 | 0.08 | -0.00 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.18 | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 1.00 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.16 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.42 |
| WELL | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 1.00 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.20 | 0.26 | 0.34 |
| NFLX | 0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.32 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.16 | 0.48 | 0.41 | 0.40 |
| TMUS | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.23 | 0.34 | 0.33 |
| WMT | 0.38 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.21 | 0.59 | 0.30 |
| NVDA | -0.03 | 0.06 | -0.12 | 0.09 | -0.01 | 0.49 | 0.22 | 0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.29 | 0.03 | 0.50 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.11 | 0.52 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 0.57 | 0.46 | 0.15 | 0.69 | 0.41 | 0.44 |
| META | 0.03 | 0.10 | -0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.21 | 0.56 | 0.24 | 0.25 | 0.57 | 1.00 | 0.42 | 0.17 | 0.55 | 0.43 | 0.44 |
| FICO | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.42 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.29 | 0.47 | 0.42 | 0.44 |
| RSG | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.12 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.25 | 0.30 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.16 | 0.37 | 0.36 | 0.15 | 0.17 | 0.29 | 1.00 | 0.21 | 0.41 | 0.40 |
| AVGO | 0.00 | 0.08 | -0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.49 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.11 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.20 | 0.48 | 0.23 | 0.21 | 0.69 | 0.55 | 0.47 | 0.21 | 1.00 | 0.45 | 0.46 |
| COST | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.34 | 0.59 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.42 |
| GRMN | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.