FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC

График показывает рост $10,000 инвестированных в FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +3.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -7.3%.

FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC has an annualized alpha of 24.69%, beta of 1.20, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

• This portfolio captured 174.52% of S&P 500 Index gains but only 64.28% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 24.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC на 13 июн. 2026 г. составляет -0.01 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC показал максимальную просадку в 36.36%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка FICO EME AXON TPL PLTR TSLA SPY GLD BTC составляет 15.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.