Сравнение EME с AXON
EME (EMCOR Group, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EME имеют среднегодовую доходность 33.61%, а акции AXON немного впереди с 34.58%.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам EME и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between EME and AXON is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between EME and AXON shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
AXON:
$36.43B
EME:
$29.65
AXON:
$2.41
EME:
27.76
AXON:
183.64
EME:
0.65
AXON:
0.05
EME:
2.09
AXON:
12.70
EME:
9.59
AXON:
10.31
EME:
$17.75B
AXON:
$2.98B
EME:
$3.47B
AXON:
$1.77B
EME:
$2.03B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. AXON — Ранг доходности на риск
EME
AXON
Сравнение EME c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.72 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -1.22 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и AXON
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -91.78% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -60.28% | +35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -60.28% | +24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -60.28% | +24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -60.28% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -49.28% | +36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -43.60% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 35.34% | -25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и AXON
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 17.73% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 44.20% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 55.66% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 47.94% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 49.18% | -16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и AXON
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и AXON
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
EME and AXON have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs AXON's -91.78%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор