Сравнение EME с BTC-USD
EME (EMCOR Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции EME уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 33.61% против 57.23% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам EME и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between EME and BTC-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.09 |
Over the past year, EME and BTC-USD have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EME
BTC-USD
Сравнение EME c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.77 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -1.33 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и BTC-USD
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -85.30% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -51.21% | +26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -51.21% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -76.67% | +40.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -83.80% | +35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -48.27% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -42.36% | +27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 35.16% | -24.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и BTC-USD
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 11.97% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 34.64% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 35.59% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 44.57% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 56.61% | -23.57% |
Часто задаваемые вопросы
EME and BTC-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs BTC-USD's -85.30%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор