Сравнение AXON с FICO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 33.90%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 33.90% против 26.66% соответственно.
AXON
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 24.58%
- 6 месяцев
- -17.07%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -30.24%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 33.90%
- Всё время*
- 31.13%
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам AXON и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -7.12% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between AXON and FICO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between AXON and FICO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$42.52B
FICO:
$29.31B
AXON:
$2.37
FICO:
$31.71
AXON:
222.42
FICO:
39.86
AXON:
0.06
FICO:
2.12
AXON:
15.38
FICO:
13.42
AXON:
$2.98B
FICO:
$2.26B
AXON:
$1.77B
FICO:
$1.90B
AXON:
$156.24M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FICO — Ранг доходности на риск
AXON
FICO
Сравнение AXON c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.68 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и FICO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -79.26% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -50.93% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -61.28% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -61.28% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -61.28% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -46.95% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -18.12% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.46% | 26.42% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FICO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 11.12% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.76% | 39.98% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 50.30% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.82% | 41.04% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 38.21% | +11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FICO
Ни AXON, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и FICO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and FICO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (21.15%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор