Сравнение GLD с PLTR
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 0.10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between GLD and PLTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. PLTR — Ранг доходности на риск
GLD
PLTR
Сравнение GLD c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.14 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.25 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и PLTR
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -84.62% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -38.22% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -40.61% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -79.14% | +54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -38.22% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -40.27% | +24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 21.23% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и PLTR
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 17.16% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 38.32% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 50.83% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 65.44% | -47.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 69.75% | -53.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и PLTR
Ни GLD, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and PLTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs PLTR's -84.62%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор