Сравнение FICO с BTC-USD
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 26.62% против 57.23% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам FICO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between FICO and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between FICO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FICO
BTC-USD
Сравнение FICO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.77 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.33 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и BTC-USD
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -85.30% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -51.21% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -51.21% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -76.67% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -83.80% | +22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -48.27% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -42.36% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 35.16% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и BTC-USD
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 11.97% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 34.64% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 35.59% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 44.57% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 56.61% | -18.54% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs BTC-USD's -85.30%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор