Сравнение TPL с BTC-USD
TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции TPL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 36.58% против 57.23% соответственно.
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам TPL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TPL and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TPL
BTC-USD
Сравнение TPL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.77 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.33 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и BTC-USD
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -85.30% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -51.21% | +19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -51.21% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -76.67% | +24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -83.80% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -48.27% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -42.36% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 35.16% | -18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и BTC-USD
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 11.97% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 34.64% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 35.59% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 44.57% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 56.61% | -9.51% |
Часто задаваемые вопросы
TPL and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs BTC-USD's -85.30%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор