Сравнение FICO с TSLA
FICO (Fair Isaac Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FICO returned 25.90%/yr vs 38.11%/yr for TSLA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 25.90% против 38.11% соответственно.
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам FICO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between FICO and TSLA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between FICO and TSLA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.01B
TSLA:
$1.38T
FICO:
$31.51
TSLA:
$1.10
FICO:
36.10
TSLA:
356.15
FICO:
1.92
TSLA:
43.57
FICO:
12.16
TSLA:
14.10
FICO:
$2.26B
TSLA:
$97.88B
FICO:
$1.90B
TSLA:
$18.66B
FICO:
$1.16B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FICO
TSLA
Сравнение FICO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.25 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.93 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.84 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и TSLA
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -73.63% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -29.93% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -53.77% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -73.63% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -73.63% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -20.18% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -22.73% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 12.80% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и TSLA
Fair Isaac Corporation (FICO) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 14.38% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 13.89% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 27.83% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 46.71% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 58.87% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 59.13% | -21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и TSLA
Ни FICO, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и TSLA
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and TSLA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.38%) compared to TSLA (13.89%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор