Сравнение EME с FICO
EME (EMCOR Group, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.08%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 33.26%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 33.08% против 26.32% соответственно.
EME
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 33.26%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 53.78%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- 33.08%
FICO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам EME и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 33.26% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.35% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between EME and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between EME and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$36.69B
FICO:
$27.96B
EME:
$29.64
FICO:
$31.71
EME:
27.47
FICO:
37.13
EME:
0.64
FICO:
1.97
EME:
2.07
FICO:
12.50
EME:
$17.75B
FICO:
$2.26B
EME:
$3.47B
FICO:
$1.90B
EME:
$2.03B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. FICO — Ранг доходности на риск
EME
FICO
Сравнение EME c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.69 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.30 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и FICO
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -79.26% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -50.93% | +25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -61.28% | +25.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -61.28% | +25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -61.28% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -50.57% | +36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -18.07% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 27.08% | -16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и FICO
EMCOR Group, Inc. (EME) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 14.01% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 13.61% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 39.61% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.69% | 50.79% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 40.88% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 38.11% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и FICO
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и FICO
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
EME and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (14.01%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs FICO's -79.26%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор