PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 33.38% против 26.67% соответственно.

EME

1 день
0.78%
1 месяц
-10.62%
С начала года
34.80%
6 месяцев
31.07%
1 год
68.85%
3 года*
68.15%
5 лет*
45.66%
10 лет*
33.38%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.80%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between EME and FICO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.34

The correlation between EME and FICO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$37.11B

FICO:

$28.67B

EPS

EME:

$29.65

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

EME:

27.79

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

EME:

0.65

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

EME:

2.09

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

EME vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.63

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.69

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.62

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-1.18

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EME vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.63

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.49

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EME и FICO

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-79.26%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-52.12%

+26.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-61.28%

+25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-61.28%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-61.28%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-49.32%

+36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-18.02%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

27.06%

-17.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и FICO

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

14.53%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

39.17%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.11%

50.75%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

40.72%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

38.08%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и FICO

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.63B
691.68M
(EME) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.7%
86.8%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

EME and FICO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs FICO's -79.26%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор