PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EME с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с FICO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EME (EMCOR Group, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EME returned 31.20%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 31.20% против 26.66% соответственно.

EME

1 день
-0.02%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
6.60%
С начала года
21.81%
1 год
31.82%
3 года*
57.90%
5 лет*
44.10%
10 лет*
31.20%
Всё время*
20.96%

FICO

1 день
0.53%
1 месяц
15.26%
6 месяцев
-19.36%
С начала года
-25.24%
1 год
-18.02%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.50%
10 лет*
26.66%
Всё время*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		21.81%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
FICO
Fair Isaac Corporation		-25.24%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between EME and FICO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.34

The correlation between EME and FICO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$33.13B

FICO:

$29.31B

EPS

EME:

$29.64

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

EME:

25.10

FICO:

39.86

Коэффициент PEG

EME:

0.59

FICO:

2.12

Коэффициент P/S

EME:

1.89

FICO:

13.42

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с MTZEME с ACMEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

EME vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.36

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.20

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.36

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.68

+3.52

EME vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и FICO

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-79.26%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-50.93%

+25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-61.28%

+25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-61.28%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-61.28%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-46.95%

+25.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-18.12%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

26.42%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и FICO

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

11.12%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.56%

39.98%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

50.30%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

41.04%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

38.21%

-5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и FICO

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.19%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.63B
691.68M
(EME) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.7%
86.8%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

EME and FICO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (12.35%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs FICO's -79.26%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор