Сравнение FICO с EME
FICO (Fair Isaac Corporation) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 26.67% против 33.38% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам FICO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between FICO and EME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between FICO and EME shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
EME:
$37.11B
FICO:
$31.51
EME:
$29.65
FICO:
38.32
EME:
27.79
FICO:
2.04
EME:
0.65
FICO:
12.90
EME:
2.09
FICO:
$2.26B
EME:
$17.75B
FICO:
$1.90B
EME:
$3.47B
FICO:
$1.16B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. EME — Ранг доходности на риск
FICO
EME
Сравнение FICO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.75 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.90 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.82 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.38 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и EME
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -70.56% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -25.15% | -26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -36.19% | -25.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -36.19% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -48.00% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -12.71% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -15.36% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 10.02% | +17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и EME
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 7.08% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 25.46% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 38.11% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 33.30% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 32.97% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и EME
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и EME
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and EME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор