ELITE Top Selection with Stabilizers

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	25%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	15%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	10%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5%
EXEL Exelixis, Inc.	Healthcare	5%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	5%
KLAC KLA Corporation	Technology	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	Healthcare	5%
NVMI Nova Ltd	Technology	5%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	5%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ELITE Top Selection with Stabilizers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель ELITE Top Selection with Stabilizers	-0.30%	-3.52%	16.42%	23.05%	50.29%	38.49%	26.81%	—
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	0.44%	-0.19%	30.44%	29.25%	51.50%	58.03%	49.14%	44.04%
ASML ASML Holding N.V.	-0.49%	-9.88%	28.45%	63.12%	138.60%	37.24%	20.47%	33.59%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-0.28%	1.19%	3.94%	6.42%	15.80%	13.90%	10.50%	—
EXEL Exelixis, Inc.	-0.70%	6.97%	26.32%	26.69%	24.87%	41.28%	26.67%	20.39%
FTNT Fortinet, Inc.	-0.77%	10.80%	112.74%	101.94%	52.12%	27.07%	24.82%	36.48%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-0.23%	-5.00%	-12.61%	-7.15%	19.54%	26.73%	17.18%	—
GOOGL Alphabet Inc. Class A	1.51%	-4.36%	6.80%	12.60%	90.75%	43.56%	22.73%	25.05%
KLAC KLA Corporation	-2.42%	-20.02%	32.75%	71.29%	124.39%	66.84%	47.12%	41.50%
LLY Eli Lilly and Company	-2.73%	4.40%	10.82%	7.08%	49.67%	36.36%	38.34%	32.37%
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	1.24%	9.29%	30.67%	21.98%	31.04%	20.53%	12.11%	13.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении ELITE Top Selection with Stabilizers закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.03%	2.39%	-5.41%	9.03%	7.75%	5.23%	-4.86%						23.05%
2025	7.08%	-1.63%	-3.69%	3.47%	4.40%	5.72%	-0.67%	3.20%	11.55%	4.67%	3.09%	0.34%	43.44%
2024	3.06%	5.97%	4.83%	-1.61%	5.25%	5.54%	-0.47%	4.74%	0.52%	0.55%	2.67%	-0.35%	34.89%
2023	3.99%	-3.24%	7.39%	0.07%	1.62%	3.02%	3.02%	1.46%	-3.86%	0.65%	7.29%	4.71%	28.63%
2022	-6.95%	1.26%	4.18%	-6.77%	1.45%	-4.08%	5.73%	-4.79%	-6.02%	5.88%	9.01%	-3.44%	-6.08%
2021	3.11%	1.20%	1.90%	4.84%	2.92%	0.47%	3.08%	4.33%	-4.48%	7.00%	-0.91%	6.16%	33.30%

Метрики бенчмарка

ELITE Top Selection with Stabilizers has an annualized alpha of 14.33%, beta of 0.79, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2018.

This portfolio captured 107.41% of S&P 500 Index gains but only 56.54% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 14.33%

Бета: 0.79

R²: 0.76

Участие в росте: 107.41%

Участие в снижении: 56.54%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ELITE Top Selection with Stabilizers составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ELITE Top Selection with Stabilizers имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ELITE Top Selection with Stabilizers и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.66	1.45	+1.21
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.36	2.03	+1.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.26	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.56	2.01	+2.55
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.94	8.68	+9.26

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANET Arista Networks, Inc.	74	0.94	1.55	1.19	1.83	3.76
ASML ASML Holding N.V.	96	3.10	3.47	1.42	7.81	24.29
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	72	1.73	2.59	1.30	2.67	9.39
EXEL Exelixis, Inc.	66	0.65	1.07	1.16	1.03	2.54
FTNT Fortinet, Inc.	75	1.16	1.67	1.26	1.72	2.53
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	24	0.71	1.05	1.15	0.75	1.75
GOOGL Alphabet Inc. Class A	95	2.99	4.13	1.50	4.48	13.64
KLAC KLA Corporation	91	2.17	2.50	1.35	4.01	13.67
LLY Eli Lilly and Company	80	1.30	1.90	1.25	2.15	5.36
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	73	0.99	1.49	1.20	1.49	3.26

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ELITE Top Selection with Stabilizers на 21 июл. 2026 г. составляет 2.66 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ELITE Top Selection with Stabilizers за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.84%	0.87%	0.69%	0.84%	0.91%	0.69%	0.86%	1.28%	0.99%	0.76%	0.61%	0.36%
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.51%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.42%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
EXEL Exelixis, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.39%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ELITE Top Selection with Stabilizers показал максимальную просадку в 22.30%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка ELITE Top Selection with Stabilizers составляет 4.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-22.30%март 2020 г.	29d	1mo 18d	2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г.	Обвал COVID2020
-17.53%окт. 2022 г.	9mo 20d	5mo 18d	1y 3moдек. 2021 г. - март 2023 г.	Медвежий рынок2022
-15.53%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 11d	2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г.	Распродажа 2025 года2025
-15.11%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo	5mo 26dавг. 2018 г. - февр. 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-11.09%март 2026 г.	1mo 29d	18d	2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.83	1.80	1.73	1.64

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.64, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ELITE Top Selection with Stabilizers с S&P 500 Index

Корреляция ELITE Top Selection with Stabilizers с S&P 500 Index составляет 0.77 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.86, а самая низкая у GLDM: 0.09.

0.09

0.30

0.34

0.35

0.38

0.56

0.62

0.62

0.69

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ELITE Top Selection with Stabilizers. Самая высокая корреляция с портфелем у SPMO: 0.81, а самая низкая у GLDM: 0.32.

0.32

0.38

0.40

0.46

0.47

0.62

0.64

0.64

0.68

0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLDM	UTHR	LLY	NBIX	EXEL	FTNT	ANET	GOOGL	NVMI	DIVO	ASML	KLAC	SPMO
GLDM	1.00	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.06	0.09	0.10	0.09	0.13	0.07	0.09
UTHR	0.02	1.00	0.25	0.32	0.37	0.17	0.18	0.19	0.18	0.32	0.20	0.21	0.26
LLY	0.03	0.25	1.00	0.27	0.26	0.23	0.23	0.23	0.16	0.33	0.20	0.20	0.36
NBIX	0.02	0.32	0.27	1.00	0.42	0.26	0.24	0.25	0.23	0.29	0.25	0.25	0.34
EXEL	0.03	0.37	0.26	0.42	1.00	0.27	0.23	0.27	0.24	0.35	0.26	0.27	0.32
FTNT	0.06	0.17	0.23	0.26	0.27	1.00	0.51	0.44	0.41	0.40	0.46	0.45	0.54
ANET	0.06	0.18	0.23	0.24	0.23	0.51	1.00	0.47	0.52	0.41	0.53	0.56	0.60
GOOGL	0.09	0.19	0.23	0.25	0.27	0.44	0.47	1.00	0.48	0.49	0.52	0.50	0.59
NVMI	0.10	0.18	0.16	0.23	0.24	0.41	0.52	0.48	1.00	0.41	0.71	0.77	0.60
DIVO	0.09	0.32	0.33	0.29	0.35	0.40	0.41	0.49	0.41	1.00	0.50	0.49	0.69
ASML	0.13	0.20	0.20	0.25	0.26	0.46	0.53	0.52	0.71	0.50	1.00	0.79	0.65
KLAC	0.07	0.21	0.20	0.25	0.27	0.45	0.56	0.50	0.77	0.49	0.79	1.00	0.66
SPMO	0.09	0.26	0.36	0.34	0.32	0.54	0.60	0.59	0.60	0.69	0.65	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ELITE Top Selection with Stabilizers

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ELITE Top Selection with Stabilizers есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации