Сравнение DIVO с NVMI
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while NVMI (Nova Ltd) is a stock. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 38.40%/yr for NVMI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 54.68%.
DIVO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам DIVO и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.28% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between DIVO and NVMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. NVMI — Ранг доходности на риск
DIVO
NVMI
Сравнение DIVO c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 6.26 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 16.77 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.55 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.21 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и NVMI
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -98.22% | +68.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -21.56% | +15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -40.79% | +28.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -52.76% | +39.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -8.66% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -51.79% | +49.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 8.03% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и NVMI
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 23.58% | -21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 40.72% | -33.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 52.91% | -43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 47.27% | -35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 43.30% | -28.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и NVMI
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and NVMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор