Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	6.66%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	6.67%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	High Yield Bonds	8.25%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	5%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	3.90%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	2.50%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	6.67%
JMSIX JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	5%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	15%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund, Actively Managed	10%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	5%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	15.35%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC

Доходность по периодам

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.94% с начала года и доходность в 10.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025	-0.11%	-1.36%	1.94%	4.00%	15.81%	13.39%	8.30%	10.25%
Активы портфеля:
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	0.90%	-2.94%	-1.32%	1.48%	17.23%	11.83%	4.89%	7.77%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	0.25%	-3.79%	-1.41%	0.98%	7.46%	14.05%	9.43%	12.58%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	1.58%	-1.84%	1.36%	3.40%	19.73%	11.72%	5.68%	8.44%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	0.69%	2.01%	15.69%	20.20%	31.13%	12.84%	12.16%	8.92%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	0.08%	-0.44%	0.23%	1.22%	4.20%	4.23%	1.70%	1.98%
JMSIX JPMorgan Income Fund	0.12%	-0.81%	-0.06%	1.33%	5.27%	6.44%	2.81%	3.96%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	0.00%	-1.53%	-0.28%	0.30%	3.78%	3.52%	0.20%	1.61%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.31%	0.90%	1.85%	4.01%	4.71%	3.28%	2.13%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	0.15%	1.71%	-0.94%	1.09%	5.87%	7.64%	5.10%	4.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.99%	1.81%	-3.20%	0.42%									1.94%
2025	2.38%	0.25%	-0.04%	1.13%	2.53%	2.38%	0.28%	2.06%	2.65%	0.79%	0.64%	0.95%	17.16%
2024	-0.15%	3.10%	3.31%	-1.58%	2.47%	-0.11%	1.32%	1.04%	1.83%	-0.99%	2.69%	-1.65%	11.68%
2023	5.18%	-2.21%	2.77%	0.89%	-1.57%	3.06%	1.93%	-1.12%	-1.72%	0.21%	4.43%	3.42%	15.97%
2022	-1.61%	0.16%	1.42%	-3.15%	0.01%	-5.20%	3.25%	-2.16%	-5.17%	3.17%	3.60%	-1.54%	-7.46%
2021	-0.05%	2.17%	1.59%	2.25%	1.03%	-0.69%	0.68%	0.90%	-1.80%	3.58%	-2.45%	1.35%	8.71%

Метрики бенчмарка

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025: годовая альфа составляет 4.55%, бета — 0.38, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 05.05.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.38%) было выше, чем в снижении (43.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.38 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 4.55%

Бета: 0.38

R²: 0.68

Участие в росте: 51.38%

Участие в снижении: 43.27%

Комиссия

Комиссия Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

FISMX

Fidelity International Small Cap Fund

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

BKLN

Invesco Senior Loan ETF

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

JMSIX

JPMorgan Income Fund

GLD

SPDR Gold Shares

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.91	0.88	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	1.37	+1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.73	1.39	+1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.67	6.43	+6.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	80	1.61	2.31	1.32	2.18	9.32
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	15	0.51	0.80	1.12	0.67	2.79
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	68	1.48	1.95	1.30	1.91	6.87
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	93	2.36	3.07	1.48	3.15	18.59
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	91	2.11	3.37	1.42	3.21	12.06
JMSIX JPMorgan Income Fund	93	2.03	3.57	1.50	3.22	11.97
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	31	0.85	1.24	1.15	1.46	4.10
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
BKLN Invesco Senior Loan ETF	73	1.38	2.16	1.39	1.91	7.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.91
За 5 лет: 1.06
За 10 лет: 1.21
За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.34%	4.42%	4.30%	3.40%	4.19%	4.85%	3.48%	3.42%	3.28%	2.65%	1.91%	3.37%
Активы портфеля:
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	9.34%	9.22%	7.68%	1.54%	6.01%	10.32%	10.15%	5.68%	5.50%	4.81%	2.10%	9.86%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.86%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	3.53%	3.58%	2.64%	1.87%	0.70%	7.28%	0.83%	2.32%	6.14%	2.46%	2.70%	2.80%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	2.90%	3.24%	3.31%	3.71%	5.66%	12.15%	2.16%	3.45%	2.76%	1.85%	2.07%	1.80%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	3.93%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
JMSIX JPMorgan Income Fund	5.51%	5.95%	5.78%	4.43%	4.78%	4.00%	4.95%	5.10%	5.43%	5.42%	0.46%	0.00%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	3.62%	3.88%	3.69%	3.12%	2.61%	1.81%	2.41%	2.75%	2.58%	2.56%	2.54%	2.84%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	7.03%	6.95%	8.41%	8.59%	4.93%	3.11%	3.56%	4.86%	4.52%	3.50%	4.54%	4.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.11%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	87	27 июл. 2020 г.	110
-14.02%	19 дек. 2017 г.	255	24 дек. 2018 г.	124	24 июн. 2019 г.	379
-14.01%	10 нояб. 2021 г.	222	27 сент. 2022 г.	286	15 нояб. 2023 г.	508
-8.61%	15 мая 2015 г.	172	20 янв. 2016 г.	94	3 июн. 2016 г.	266
-6.66%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	AQMIX	GBTC	GLD	VBTIX	BSV	VTIP	JMSIX	BKLN	RLY	DODGX	FISMX	VT	MALOX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.03	0.25	0.02	-0.07	-0.04	0.08	0.22	0.56	0.61	0.85	0.67	0.95	0.89	0.78
BIL	0.01	1.00	0.02	0.01	0.05	0.01	0.07	0.03	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.02
AQMIX	-0.03	0.02	1.00	-0.01	0.05	-0.17	-0.15	-0.10	-0.15	-0.07	-0.01	-0.05	-0.07	-0.04	-0.03	0.04
GBTC	0.25	0.01	-0.01	1.00	0.09	0.01	0.01	0.05	0.09	0.17	0.20	0.21	0.19	0.25	0.26	0.55
GLD	0.02	0.05	0.05	0.09	1.00	0.35	0.39	0.37	0.23	0.06	0.32	-0.01	0.22	0.10	0.21	0.32
VBTIX	-0.07	0.01	-0.17	0.01	0.35	1.00	0.82	0.52	0.56	0.00	-0.02	-0.15	0.02	-0.05	0.06	0.07
BSV	-0.04	0.07	-0.15	0.01	0.39	0.82	1.00	0.61	0.53	0.00	0.03	-0.11	0.06	-0.01	0.10	0.11
VTIP	0.08	0.03	-0.10	0.05	0.37	0.52	0.61	1.00	0.45	0.10	0.29	0.06	0.19	0.12	0.21	0.24
JMSIX	0.22	0.01	-0.15	0.09	0.23	0.56	0.53	0.45	1.00	0.25	0.24	0.19	0.35	0.26	0.35	0.33
BKLN	0.56	0.01	-0.07	0.17	0.06	0.00	0.00	0.10	0.25	1.00	0.47	0.53	0.51	0.58	0.56	0.54
RLY	0.61	0.02	-0.01	0.20	0.32	-0.02	0.03	0.29	0.24	0.47	1.00	0.68	0.67	0.70	0.70	0.76
DODGX	0.85	-0.01	-0.05	0.21	-0.01	-0.15	-0.11	0.06	0.19	0.53	0.68	1.00	0.67	0.86	0.80	0.74
FISMX	0.67	0.00	-0.07	0.19	0.22	0.02	0.06	0.19	0.35	0.51	0.67	0.67	1.00	0.80	0.81	0.76
VT	0.95	0.01	-0.04	0.25	0.10	-0.05	-0.01	0.12	0.26	0.58	0.70	0.86	0.80	1.00	0.95	0.85
MALOX	0.89	0.01	-0.03	0.26	0.21	0.06	0.10	0.21	0.35	0.56	0.70	0.80	0.81	0.95	1.00	0.87
Portfolio	0.78	0.02	0.04	0.55	0.32	0.07	0.11	0.24	0.33	0.54	0.76	0.74	0.76	0.85	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2015 г.

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов