Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	15.35%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	15%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund	10%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	Bank Loan	8.25%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	6.67%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	6.67%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	6.66%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	5%
JMSIX JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	5%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	5%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	3.90%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 5.24% с начала года и доходность в 10.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025	-1.11%	-1.18%	5.24%	6.13%	15.07%	14.51%	8.30%	10.15%
Активы портфеля:
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	-0.64%	1.79%	13.06%	14.93%	26.05%	12.50%	12.73%	5.03%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.04%	0.28%	1.53%	1.78%	3.87%	4.64%	3.42%	2.18%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	-0.20%	-0.43%	-0.04%	0.65%	4.39%	7.54%	5.09%	4.25%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.26%	-0.36%	0.11%	0.49%	3.67%	4.36%	1.58%	1.93%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	1.96%	1.60%	4.64%	6.40%	13.12%	15.81%	8.74%	12.74%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	-0.27%	-0.02%	9.37%	11.28%	17.51%	14.19%	6.02%	8.77%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	-5.15%	-24.89%	-31.54%	-33.05%	-43.09%	47.89%	8.66%	48.34%
GLD SPDR Gold Shares	-3.65%	-8.65%	-0.02%	2.54%	29.84%	29.53%	17.47%	12.80%
JMSIX JPMorgan Income Fund	0.00%	0.15%	1.23%	1.85%	5.92%	7.08%	2.78%	3.96%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	0.68%	1.99%	8.19%	9.21%	19.93%	14.85%	5.95%	8.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.99%	1.81%	-3.16%	3.79%	1.15%	-1.29%							5.24%
2025	2.38%	0.25%	-0.04%	1.13%	2.53%	2.38%	0.28%	2.06%	2.65%	0.79%	0.64%	0.95%	17.16%
2024	-0.15%	3.10%	3.31%	-1.58%	2.47%	-0.11%	1.32%	1.04%	1.83%	-0.99%	2.69%	-1.65%	11.68%
2023	5.18%	-2.21%	2.77%	0.89%	-1.57%	3.06%	1.93%	-1.12%	-1.72%	0.21%	4.43%	3.42%	15.97%
2022	-1.61%	0.16%	1.42%	-3.15%	0.01%	-5.20%	3.25%	-2.16%	-5.17%	3.17%	3.60%	-1.54%	-7.46%
2021	-0.05%	2.17%	1.59%	2.25%	1.03%	-0.69%	0.68%	0.90%	-1.80%	3.58%	-2.45%	1.35%	8.71%

Метрики бенчмарка

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.38, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.01%) than losses (43.39%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.38 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.35%

Бета: 0.38

R²: 0.68

Участие в росте: 50.01%

Участие в снижении: 43.39%

Комиссия

Комиссия Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

GBTC

Grayscale Bitcoin Trust ETF

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

FISMX

Fidelity International Small Cap Fund

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

BKLN

Invesco Senior Loan ETF

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

JMSIX

JPMorgan Income Fund

GLD

SPDR Gold Shares

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.21	2.01	+0.20
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.07	2.71	+0.36
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.36	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.39	2.69	+0.70
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.91	12.34	+1.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	90	2.90	3.95	1.52	8.37	26.61
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.68	175.67	88.66	358.48	2,842.59
BKLN Invesco Senior Loan ETF	53	1.71	2.52	1.40	1.53	6.04
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	63	1.87	2.96	1.35	2.63	9.17
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	25	1.28	1.86	1.23	1.92	6.77
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	27	1.44	2.10	1.27	1.65	5.89
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	2	-0.95	-1.36	0.85	-0.80	-1.44
GLD SPDR Gold Shares	31	1.05	1.43	1.21	1.40	3.56
JMSIX JPMorgan Income Fund	79	2.21	4.35	1.58	3.43	14.27
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	51	2.10	3.03	1.38	2.42	10.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.21
За 5 лет: 1.06
За 10 лет: 1.19
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.17%	4.42%	4.30%	3.40%	4.19%	4.85%	3.48%	3.42%	3.28%	2.65%	1.91%	3.37%
Активы портфеля:
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	2.00%	2.26%	3.83%	8.39%	12.76%	6.94%	5.31%	3.13%	0.00%	0.00%	0.02%	6.51%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	6.63%	6.95%	8.41%	8.59%	4.93%	3.11%	3.56%	4.86%	4.52%	3.50%	4.54%	4.12%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.29%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	3.28%	3.58%	2.64%	1.87%	0.70%	7.28%	0.83%	2.32%	6.14%	2.46%	2.70%	2.80%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.61%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JMSIX JPMorgan Income Fund	6.03%	5.95%	5.78%	4.43%	4.78%	4.00%	4.95%	5.10%	5.43%	5.42%	0.46%	0.00%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	8.52%	9.22%	7.68%	1.54%	6.01%	10.32%	10.15%	5.68%	5.50%	4.81%	2.10%	9.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-19.11%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 6d	5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.02%дек. 2018 г.	1y 5d	6mo 2d	1y 6moдек. 2017 г. - июнь 2019 г.
Медвежий рынок2022	-14.01%сент. 2022 г.	10mo 21d	1y 1mo	2y 5dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2016 года2016	-8.61%янв. 2016 г.	8mo 10d	4mo 15d	1y 20dмай 2015 г. - июнь 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-6.66%апр. 2025 г.	1mo 16d	24d	2mo 10dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.46	1.45	1.47	1.49

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 с S&P 500 Index

Корреляция Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VT: 0.95, а самая низкая у VBTIX: -0.05.

-0.05

-0.03

-0.03

0.00

0.03

0.09

0.22

0.25

0.56

0.61

0.67

0.85

0.89

0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025. Самая высокая корреляция с портфелем у MALOX: 0.87, а самая низкая у BIL: 0.01.

0.01

0.03

0.08

0.12

0.24

0.33

0.34

0.54

0.55

0.74

0.76

0.76

0.85

MALOX

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	AQMIX	GBTC	GLD	VBTIX	BSV	VTIP	JMSIX	BKLN	RLY	DODGX	FISMX	VT	MALOX
BIL	1.00	0.02	0.01	0.04	0.01	0.06	0.04	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01
AQMIX	0.02	1.00	-0.01	0.04	-0.17	-0.16	-0.09	-0.16	-0.07	-0.01	-0.06	-0.08	-0.05	-0.04
GBTC	0.01	-0.01	1.00	0.09	0.02	0.01	0.05	0.09	0.17	0.20	0.21	0.19	0.25	0.26
GLD	0.04	0.04	0.09	1.00	0.35	0.40	0.36	0.24	0.06	0.32	-0.01	0.23	0.11	0.22
VBTIX	0.01	-0.17	0.02	0.35	1.00	0.82	0.52	0.57	0.00	-0.01	-0.14	0.04	-0.03	0.07
BSV	0.06	-0.16	0.01	0.40	0.82	1.00	0.60	0.53	0.00	0.04	-0.10	0.07	0.00	0.12
VTIP	0.04	-0.09	0.05	0.36	0.52	0.60	1.00	0.45	0.10	0.29	0.06	0.19	0.12	0.21
JMSIX	0.01	-0.16	0.09	0.24	0.57	0.53	0.45	1.00	0.25	0.24	0.20	0.35	0.27	0.35
BKLN	0.00	-0.07	0.17	0.06	0.00	0.00	0.10	0.25	1.00	0.46	0.53	0.50	0.58	0.56
RLY	0.01	-0.01	0.20	0.32	-0.01	0.04	0.29	0.24	0.46	1.00	0.68	0.67	0.70	0.69
DODGX	-0.01	-0.06	0.21	-0.01	-0.14	-0.10	0.06	0.20	0.53	0.68	1.00	0.67	0.86	0.79
FISMX	0.00	-0.08	0.19	0.23	0.04	0.07	0.19	0.35	0.50	0.67	0.67	1.00	0.80	0.81
VT	0.00	-0.05	0.25	0.11	-0.03	0.00	0.12	0.27	0.58	0.70	0.86	0.80	1.00	0.95
MALOX	0.01	-0.04	0.26	0.22	0.07	0.12	0.21	0.35	0.56	0.69	0.79	0.81	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Retirement Target 35/35/25/5 - 2016_2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации