PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с MALOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, GBTC returned 49.25%/yr vs 8.28%/yr for MALOX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 49.25% против 8.28% соответственно.

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%

MALOX

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.22%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.47%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		5.74%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%

Correlation

The correlation between GBTC and MALOX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.26

Over the past year, GBTC and MALOX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX

Доходность на риск

GBTC vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.79

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.54

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.12

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

9.13

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MALOX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCMALOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.79

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.93

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MALOX

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-32.83%

-57.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-8.31%

-44.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-10.04%

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-22.76%

-62.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-22.76%

-67.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.05%

-2.31%

-47.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-3.92%

-39.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

1.93%

+27.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MALOX

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

3.53%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

8.22%

+26.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.19%

9.87%

+34.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.40%

10.91%

+51.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

10.73%

+71.49%

Сравнение комиссий GBTC и MALOX

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MALOX

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.72%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and MALOX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to MALOX (3.53%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs MALOX's -32.83%.

MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор