PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BIL и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 2.19% против 49.25% соответственно.

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between BIL and GBTC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BIL vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.64
-0.91

+20.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.66
-1.28

+175.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.16

0.86

+87.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356.40

-0.77

+357.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,826.06

-1.38

+2,827.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.64, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64

-0.91

+20.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.23

0.17

+13.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.57

0.60

+7.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.65

+2.13

Просадки

Сравнение просадок BIL и GBTC

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-89.91%

+89.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-52.45%

+52.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-52.45%

+52.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-85.42%

+85.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-89.91%

+89.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.05%

+50.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-43.44%

+43.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

29.16%

-29.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и GBTC

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

11.75%

-11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

34.55%

-34.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

44.19%

-43.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

62.40%

-62.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

82.22%

-81.96%

Сравнение комиссий BIL и GBTC

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и GBTC

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and GBTC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 2.19% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for GBTC.

BIL is categorized as Government Bonds, while GBTC is Cryptocurrency. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: State Street and Grayscale. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 1.50% for GBTC.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор