PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с AQMIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, BKLN returned 4.25%/yr vs 4.98%/yr for AQMIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BKLN charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 4.25% против 4.98% соответственно.

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.39%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%

AQMIX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
12.43%
6 месяцев
14.53%
1 год
25.35%
3 года*
12.47%
5 лет*
12.60%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		12.43%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between BKLN and AQMIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

-0.04

The correlation between BKLN and AQMIX shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

BKLN vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.85

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.88

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

8.24

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

26.92

-21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.85

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BKLN и AQMIX

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-26.52%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.02%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-13.57%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-13.57%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-23.34%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.19%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-10.00%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и AQMIX

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.44%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.64%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

6.67%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

8.75%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

11.63%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

10.37%

-3.94%

Сравнение комиссий BKLN и AQMIX

BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и AQMIX

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности AQMIX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.01%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and AQMIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (2.64%) compared to BKLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор