Сравнение VBTIX с VT
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.58%/yr vs 12.30%/yr for VT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.30% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.58%
VT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам VBTIX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.32% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.20% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VBTIX and VT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | -0.15 |
The correlation between VBTIX and VT shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTIX vs. VT — Ранг доходности на риск
VBTIX
VT
Сравнение VBTIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.68 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 11.87 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.98 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.43 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VT
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -50.27% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.67% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -16.51% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -26.38% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -34.24% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.56% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.02% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.18% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VT
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 4.60% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 10.66% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 13.09% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 16.10% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 17.26% | -12.28% |
Сравнение комиссий VBTIX и VT
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VT
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VBTIX and VT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (4.60%) compared to VBTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTIX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор