PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.91%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BSV charges 0.03%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BSV и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 1.91% против 49.25% соответственно.

BSV

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.66%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.91%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSV и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.10%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between BSV and GBTC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.01

The correlation between BSV and GBTC shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BSV vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.91

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-1.28

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.86

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.77

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

-1.38

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.91

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BSV и GBTC

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-89.91%

+81.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-52.45%

+51.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-52.45%

+50.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-85.42%

+76.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-89.91%

+81.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-50.05%

+49.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-43.44%

+42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

29.16%

-28.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и GBTC

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.54%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

11.75%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

34.55%

-33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

44.19%

-42.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

62.40%

-59.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

82.22%

-79.84%

Сравнение комиссий BSV и GBTC

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и GBTC

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSV and GBTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to BSV (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 1.91% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for GBTC.

BSV is categorized as Short-Term Bond, while GBTC is Cryptocurrency. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Vanguard and Grayscale. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 1.50% for GBTC.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор