Сравнение BIL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Gold Shares (GLD).
BIL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.12% против 13.92% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и GLD
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
BIL vs. GLD — Ранг доходности на риск
BIL
GLD
Сравнение BIL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 1.79 | +17.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.04 | 2.21 | +251.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.28 | 1.33 | +178.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 365.54 | 2.68 | +362.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,104.04 | 9.90 | +4,094.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 1.79 | +17.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.54 | 1.22 | +11.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.22 | 0.88 | +7.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.62 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между BIL и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и GLD
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и GLD
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -45.56% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -19.21% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.12% | -21.03% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -22.00% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.23% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -16.17% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.20% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и GLD
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 11.06% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 24.30% | -24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 27.80% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 17.74% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 15.87% | -15.61% |