Сравнение RLY с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Gold Shares (GLD).
RLY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.11% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и GLD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
RLY vs. GLD — Ранг доходности на риск
RLY
GLD
Сравнение RLY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.31 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.70 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 9.90 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RLY и GLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и GLD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и GLD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -45.56% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -19.21% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -21.03% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -22.00% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -11.71% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -16.17% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 5.25% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и GLD
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 10.48% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 24.34% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 27.81% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 17.75% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.88% | -2.06% |