PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с RLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. GLD is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 8.43%/yr for RLY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GLD и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 12.15% против 8.43% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

RLY

1 день
0.47%
1 месяц
-3.14%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.93%
1 год
27.41%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.93%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		15.03%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between GLD and RLY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.32

Over the past year, GLD and RLY have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GLD и RLY

Секторы
GLD
RLY

Сырьевые материалы

100.0%
25.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

30.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

16.5%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

15.9%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

GLD

-

RLY

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

RLY
3.6%

Энергетика

GLD

-

RLY
30.1%

Финансовые услуги

GLD

-

RLY
0.0%

Здравоохранение

GLD

-

RLY
0.8%

Промышленность

GLD

-

RLY
16.5%

Недвижимость

GLD

-

RLY
5.4%

Технологии

GLD

-

RLY

-

Коммунальные услуги

GLD

-

RLY
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с AOARLY с GQRE

Доходность на риск

GLD vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.66

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.61

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

5.95

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

22.94

-20.13

GLD vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и RLY

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-37.75%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-4.63%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-10.08%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-18.94%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-34.17%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-3.37%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.44%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

1.20%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и RLY

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

3.25%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

8.47%

+15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

10.37%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.57%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

13.82%

+2.26%

Сравнение комиссий GLD и RLY

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и RLY

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GLD and RLY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to RLY (3.25%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 8.43% for RLY. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while RLY is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор