PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. RLY is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.25%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности RLY и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 8.25% против 49.25% соответственно.

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between RLY and GBTC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

RLY vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.91

+3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-1.28

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

-0.77

+7.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

-1.38

+27.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.91

+3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RLY и GBTC

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-89.91%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-52.45%

+48.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-52.45%

+42.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-85.42%

+66.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-89.91%

+55.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-50.05%

+46.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-43.44%

+33.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

29.16%

-28.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GBTC

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.47%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

11.75%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

34.55%

-26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

44.19%

-33.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

62.40%

-48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

82.22%

-68.39%

Сравнение комиссий RLY и GBTC

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GBTC

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and GBTC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 8.25% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for GBTC.

RLY is categorized as Hedge Fund, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 1.50% for GBTC.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор