PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISMX с VT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, FISMX returned 8.77%/yr vs 12.30%/yr for VT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FISMX charges 1.01%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FISMX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISMX показывает доходность 9.37%, а VT немного ниже – 9.20%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.30% соответственно.

FISMX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.02%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.28%
1 год
17.51%
3 года*
14.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.77%

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.82%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISMX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		9.37%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FISMX and VT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.80

The correlation between FISMX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FISMX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.98

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.70

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.68

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

11.87

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FISMX и VT

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISMXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-50.27%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.67%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-16.51%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-26.38%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-34.24%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.56%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-7.02%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.18%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и VT

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISMXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.60%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.66%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.09%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.10%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.26%

-3.21%

Сравнение комиссий FISMX и VT

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и VT

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.28%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FISMX and VT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.60%) compared to FISMX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISMX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор