PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с VTIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.98%/yr vs 3.08%/yr for VTIP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AQMIX charges 1.25%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.98% против 3.08% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
12.43%
6 месяцев
14.53%
1 год
25.35%
3 года*
12.47%
5 лет*
12.60%
10 лет*
4.98%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		12.43%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between AQMIX and VTIP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

-0.10

The correlation between AQMIX and VTIP shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to 0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

AQMIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.12

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
5.31

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

6.66

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.92

26.11

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.13

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и VTIP

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-6.27%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-0.70%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-0.98%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-5.50%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-6.27%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.30%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-1.04%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.18%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и VTIP

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.45%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

1.05%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

1.50%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

2.78%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

2.74%

+7.63%

Сравнение комиссий AQMIX и VTIP

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и VTIP

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.01%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and VTIP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (2.64%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор