MEC EQ Portfolio 2026-3-4

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	4.07%
BDNNY Boliden AB ADR	Basic Materials	1.93%
BWLP BW LPG Limited	Industrials	1.76%
CGAU Centerra Gold Inc	Basic Materials	4.27%
COPP Sprott Copper Miners ETF	Commodity Producers Equities	1.88%
CTRA Coterra Energy Inc.	Energy	1.91%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	2.15%
EGO Eldorado Gold Corporation	Basic Materials	4.24%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Diversified	2.15%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	Europe Equities	2.09%
ERO Ero Copper Corp	Basic Materials	1.66%
EWO iShares MSCI Austria ETF	Europe Equities	2.22%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	2.10%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	Asia Pacific Equities	2.13%
FSM Fortuna Silver Mines Inc.	Basic Materials	3.83%
GEV GE Vernova Inc.	Utilities	1.67%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5.20%
HAFN Hafnia Limited	Industrials	1.78%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	3.67%
INSW International Seaways, Inc.	Energy	1.84%
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc.	Industrials	1.36%
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF	Aerospace & Defense	1.87%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	4.33%
KRKNF Kraken Robotics Inc	Technology	1.58%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	2.17%
PLTM GraniteShares Platinum Trust	Precious Metals	4.63%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	2.07%
SBSW Sibanye Stillwater Limited	Basic Materials	3.66%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	2.16%
SIL Global X Silver Miners ETF	Precious Metals	8.43%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	4.86%
SSRM SSR Mining Inc.	Basic Materials	4.04%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	2.03%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	2.19%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	2.07%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MEC EQ Portfolio 2026-3-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2025 г., начальной даты KDEF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель MEC EQ Portfolio 2026-3-4	-1.44%	3.48%	20.00%	35.24%	126.04%	—	—	—
Активы портфеля:
AU AngloGold Ashanti Limited	-4.85%	8.01%	24.56%	42.68%	149.20%	60.23%	39.36%	23.53%
BDNNY Boliden AB ADR	1.04%	-8.29%	8.43%	37.63%	106.70%	18.76%	12.13%	17.91%
BWLP BW LPG Limited	0.79%	25.61%	42.27%	56.44%	117.85%	72.36%	124.43%	68.28%
CGAU Centerra Gold Inc	-2.12%	5.96%	35.17%	56.14%	189.68%	40.69%	17.56%	—
COPP Sprott Copper Miners ETF	-0.17%	13.64%	18.21%	39.52%	131.95%	—	—	—
CTRA Coterra Energy Inc.	-0.22%	-2.38%	20.94%	38.36%	29.08%	10.56%	19.50%	6.45%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-0.72%	4.28%	14.46%	26.28%	64.27%	35.62%	25.50%	17.37%
EGO Eldorado Gold Corporation	-4.30%	-7.58%	-3.13%	19.25%	79.74%	44.43%	25.18%	6.65%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	-0.25%	8.37%	29.11%	44.66%	119.32%	—	—	—
EPOL iShares MSCI Poland ETF	0.60%	15.39%	15.03%	27.18%	54.37%	40.52%	19.59%	10.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +6.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении MEC EQ Portfolio 2026-3-4 закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	13.38%	15.61%	-13.90%	6.33%									20.00%
2025		-5.66%	9.68%	3.37%	6.85%	9.39%	1.13%	12.92%	16.86%	0.37%	9.52%	7.91%	97.93%

Метрики бенчмарка

MEC EQ Portfolio 2026-3-4: годовая альфа составляет 94.93%, бета — 0.80, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 06.02.2025.

Портфель участвовал в 341.11% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -126.22%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.22 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 94.93%

Бета: 0.80

R²: 0.22

Участие в росте: 341.11%

Участие в снижении: -126.22%

Комиссия

Комиссия MEC EQ Portfolio 2026-3-4 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

COPP

Sprott Copper Miners ETF

KDEF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

SIL

Global X Silver Miners ETF

EPOL

iShares MSCI Poland ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

PLTM

GraniteShares Platinum Trust

SHLD

Global X Defense Tech ETF

SLV

iShares Silver Trust

EWO

iShares MSCI Austria ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MEC EQ Portfolio 2026-3-4 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.27	2.30	+1.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.14	3.18	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.64	1.43	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.51	3.40	+3.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	24.16	15.35	+8.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AU AngloGold Ashanti Limited	84	2.65	2.76	1.37	4.24	15.30
BDNNY Boliden AB ADR	82	2.44	2.63	1.39	2.93	12.60
BWLP BW LPG Limited	86	3.02	3.41	1.44	4.43	9.74
CGAU Centerra Gold Inc	93	3.76	3.54	1.51	8.10	26.40
COPP Sprott Copper Miners ETF	79	3.34	3.57	1.47	4.74	18.58
CTRA Coterra Energy Inc.	59	1.00	1.41	1.18	1.93	4.09
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	91	3.51	4.74	1.63	6.18	25.93
EGO Eldorado Gold Corporation	71	1.62	2.01	1.28	2.18	6.81
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	93	4.28	4.66	1.69	6.73	27.73
EPOL iShares MSCI Poland ETF	66	2.39	3.23	1.39	5.09	14.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MEC EQ Portfolio 2026-3-4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.27
За всё время: 3.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.15 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MEC EQ Portfolio 2026-3-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.52%	1.63%	2.95%	3.22%	3.28%	2.50%	1.93%	1.07%	0.78%	0.70%	2.02%	1.38%
Активы портфеля:
AU AngloGold Ashanti Limited	3.41%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
BDNNY Boliden AB ADR	0.00%	0.00%	2.62%	8.16%	7.07%	6.73%	1.91%	5.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BWLP BW LPG Limited	8.19%	10.08%	33.42%	70.60%	81.52%	24.41%	18.45%	7.70%	0.00%	0.00%	61.62%	31.19%
CGAU Centerra Gold Inc	1.05%	1.39%	3.59%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COPP Sprott Copper Miners ETF	2.00%	2.37%	2.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTRA Coterra Energy Inc.	2.78%	3.34%	3.29%	4.58%	8.47%	5.89%	2.46%	2.01%	1.12%	0.59%	0.34%	0.45%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.13%	1.29%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%
EGO Eldorado Gold Corporation	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	0.67%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	2.14%	2.76%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	4.16%	4.78%	6.04%	2.87%	2.65%	1.33%	1.44%	2.51%	1.44%	1.88%	2.14%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MEC EQ Portfolio 2026-3-4 показал максимальную просадку в 19.78%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MEC EQ Portfolio 2026-3-4 составляет 7.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.78%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.71%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	14	26 февр. 2026 г.	20
-13.55%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	6	16 апр. 2025 г.	20
-9.18%	17 окт. 2025 г.	13	4 нояб. 2025 г.	16	26 нояб. 2025 г.	29
-7.17%	14 февр. 2025 г.	11	3 мар. 2025 г.	9	14 мар. 2025 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 35, при этом эффективное количество активов равно 27.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CTRA	XOM	XLE	XLU	RTX	ISSC	LHX	INSW	HAFN	BWLP	GEV	KRKNF	KDEF	DXJ	EPOL	EWO	SHLD	EWZ	PLTM	GLD	FLKR	EMEQ	BDNNY	SSRM	SBSW	ERO	AU	EGO	SLV	FSM	KGC	HL	CGAU	COPP	SIL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.06	0.19	0.32	0.33	0.46	0.27	0.16	0.13	0.22	0.51	0.42	0.32	0.58	0.49	0.52	0.41	0.53	0.20	0.02	0.55	0.63	0.45	0.18	0.19	0.41	0.14	0.14	0.17	0.22	0.16	0.24	0.19	0.53	0.25	0.34
CTRA	0.12	1.00	0.58	0.73	0.19	0.15	0.05	0.12	0.20	0.19	0.30	0.12	-0.04	0.12	0.15	0.03	-0.03	0.07	0.11	0.01	0.02	0.09	0.05	0.01	-0.02	-0.00	0.07	-0.01	0.02	0.03	-0.00	-0.02	0.01	-0.00	0.04	-0.01	0.07
XOM	0.06	0.58	1.00	0.90	0.16	0.14	-0.05	0.21	0.26	0.22	0.26	-0.04	0.01	0.14	0.15	0.02	-0.03	0.03	0.15	0.04	0.07	0.07	0.06	0.13	-0.06	0.04	0.09	-0.03	0.05	0.11	0.03	-0.04	-0.01	-0.02	0.11	0.01	0.10
XLE	0.19	0.73	0.90	1.00	0.19	0.20	0.05	0.21	0.32	0.29	0.36	0.09	0.06	0.20	0.21	0.07	0.03	0.12	0.23	0.04	0.06	0.16	0.14	0.17	-0.02	0.05	0.15	-0.01	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.02	0.01	0.16	0.03	0.14
XLU	0.32	0.19	0.16	0.19	1.00	0.22	0.16	0.18	0.06	0.04	0.04	0.21	0.06	0.17	0.27	0.17	0.15	0.17	0.19	0.14	0.17	0.22	0.22	0.23	0.18	0.20	0.23	0.23	0.17	0.16	0.15	0.20	0.11	0.17	0.21	0.20	0.26
RTX	0.33	0.15	0.14	0.20	0.22	1.00	0.39	0.53	0.16	0.16	0.18	0.33	0.22	0.21	0.31	0.19	0.18	0.53	0.24	0.10	0.12	0.19	0.17	0.10	0.14	0.11	0.09	0.07	0.14	0.09	0.07	0.11	0.16	0.10	0.17	0.14	0.22
ISSC	0.46	0.05	-0.05	0.05	0.16	0.39	1.00	0.24	0.10	0.08	0.14	0.41	0.40	0.19	0.31	0.21	0.25	0.36	0.28	0.15	0.04	0.31	0.32	0.24	0.14	0.10	0.30	0.10	0.11	0.05	0.12	0.12	0.12	0.12	0.33	0.14	0.24
LHX	0.27	0.12	0.21	0.21	0.18	0.53	0.24	1.00	0.15	0.16	0.07	0.18	0.27	0.24	0.24	0.12	0.13	0.57	0.24	0.18	0.21	0.16	0.17	0.12	0.14	0.21	0.11	0.17	0.18	0.14	0.18	0.16	0.18	0.18	0.13	0.18	0.28
INSW	0.16	0.20	0.26	0.32	0.06	0.16	0.10	0.15	1.00	0.72	0.62	0.16	0.16	0.19	0.15	0.09	0.06	0.21	0.20	0.14	0.09	0.24	0.16	0.17	0.16	0.21	0.16	0.21	0.19	0.15	0.19	0.15	0.19	0.17	0.22	0.20	0.30
HAFN	0.13	0.19	0.22	0.29	0.04	0.16	0.08	0.16	0.72	1.00	0.62	0.16	0.14	0.24	0.16	0.10	0.13	0.24	0.22	0.13	0.14	0.23	0.18	0.19	0.19	0.25	0.17	0.22	0.21	0.24	0.19	0.19	0.20	0.21	0.23	0.21	0.32
BWLP	0.22	0.30	0.26	0.36	0.04	0.18	0.14	0.07	0.62	0.62	1.00	0.25	0.21	0.21	0.23	0.19	0.20	0.21	0.29	0.18	0.05	0.22	0.25	0.25	0.12	0.15	0.19	0.11	0.16	0.18	0.13	0.06	0.17	0.17	0.34	0.17	0.26
GEV	0.51	0.12	-0.04	0.09	0.21	0.33	0.41	0.18	0.16	0.16	0.25	1.00	0.28	0.15	0.35	0.29	0.34	0.32	0.32	0.08	0.02	0.33	0.37	0.24	0.20	0.13	0.32	0.21	0.15	0.09	0.18	0.23	0.17	0.19	0.38	0.20	0.28
KRKNF	0.42	-0.04	0.01	0.06	0.06	0.22	0.40	0.27	0.16	0.14	0.21	0.28	1.00	0.25	0.24	0.27	0.21	0.37	0.26	0.19	0.12	0.28	0.34	0.23	0.25	0.21	0.30	0.16	0.23	0.17	0.25	0.24	0.25	0.28	0.41	0.29	0.36
KDEF	0.32	0.12	0.14	0.20	0.17	0.21	0.19	0.24	0.19	0.24	0.21	0.15	0.25	1.00	0.25	0.28	0.26	0.53	0.34	0.20	0.22	0.49	0.45	0.37	0.21	0.23	0.27	0.16	0.22	0.18	0.16	0.18	0.21	0.22	0.31	0.23	0.34
DXJ	0.58	0.15	0.15	0.21	0.27	0.31	0.31	0.24	0.15	0.16	0.23	0.35	0.24	0.25	1.00	0.44	0.53	0.32	0.45	0.17	0.04	0.37	0.43	0.43	0.22	0.18	0.32	0.09	0.15	0.20	0.22	0.16	0.25	0.16	0.41	0.25	0.32
EPOL	0.49	0.03	0.02	0.07	0.17	0.19	0.21	0.12	0.09	0.10	0.19	0.29	0.27	0.28	0.44	1.00	0.62	0.28	0.49	0.24	0.20	0.38	0.44	0.49	0.23	0.27	0.36	0.24	0.22	0.28	0.24	0.26	0.30	0.26	0.47	0.30	0.39
EWO	0.52	-0.03	-0.03	0.03	0.15	0.18	0.25	0.13	0.06	0.13	0.20	0.34	0.21	0.26	0.53	0.62	1.00	0.29	0.48	0.24	0.18	0.41	0.51	0.55	0.25	0.28	0.37	0.23	0.24	0.30	0.28	0.26	0.32	0.25	0.47	0.32	0.39
SHLD	0.41	0.07	0.03	0.12	0.17	0.53	0.36	0.57	0.21	0.24	0.21	0.32	0.37	0.53	0.32	0.28	0.29	1.00	0.33	0.22	0.24	0.37	0.37	0.22	0.30	0.26	0.26	0.27	0.30	0.20	0.27	0.29	0.30	0.29	0.32	0.32	0.42
EWZ	0.53	0.11	0.15	0.23	0.19	0.24	0.28	0.24	0.20	0.22	0.29	0.32	0.26	0.34	0.45	0.49	0.48	0.33	1.00	0.33	0.21	0.51	0.58	0.52	0.27	0.24	0.39	0.26	0.23	0.30	0.25	0.23	0.27	0.31	0.51	0.31	0.44
PLTM	0.20	0.01	0.04	0.04	0.14	0.10	0.15	0.18	0.14	0.13	0.18	0.08	0.19	0.20	0.17	0.24	0.24	0.22	0.33	1.00	0.57	0.30	0.29	0.43	0.47	0.67	0.45	0.49	0.47	0.67	0.47	0.47	0.53	0.50	0.48	0.61	0.67
GLD	0.02	0.02	0.07	0.06	0.17	0.12	0.04	0.21	0.09	0.14	0.05	0.02	0.12	0.22	0.04	0.20	0.18	0.24	0.21	0.57	1.00	0.22	0.20	0.37	0.58	0.60	0.41	0.71	0.68	0.73	0.58	0.68	0.60	0.68	0.43	0.71	0.73
FLKR	0.55	0.09	0.07	0.16	0.22	0.19	0.31	0.16	0.24	0.23	0.22	0.33	0.28	0.49	0.37	0.38	0.41	0.37	0.51	0.30	0.22	1.00	0.87	0.47	0.28	0.29	0.41	0.27	0.26	0.32	0.27	0.22	0.31	0.30	0.52	0.35	0.46
EMEQ	0.63	0.05	0.06	0.14	0.22	0.17	0.32	0.17	0.16	0.18	0.25	0.37	0.34	0.45	0.43	0.44	0.51	0.37	0.58	0.29	0.20	0.87	1.00	0.53	0.24	0.28	0.46	0.25	0.23	0.31	0.26	0.23	0.31	0.28	0.57	0.34	0.45
BDNNY	0.45	0.01	0.13	0.17	0.23	0.10	0.24	0.12	0.17	0.19	0.25	0.24	0.23	0.37	0.43	0.49	0.55	0.22	0.52	0.43	0.37	0.47	0.53	1.00	0.33	0.42	0.61	0.37	0.35	0.49	0.35	0.36	0.37	0.39	0.73	0.45	0.56
SSRM	0.18	-0.02	-0.06	-0.02	0.18	0.14	0.14	0.14	0.16	0.19	0.12	0.20	0.25	0.21	0.22	0.23	0.25	0.30	0.27	0.47	0.58	0.28	0.24	0.33	1.00	0.59	0.42	0.66	0.69	0.56	0.73	0.75	0.65	0.72	0.45	0.78	0.79
SBSW	0.19	-0.00	0.04	0.05	0.20	0.11	0.10	0.21	0.21	0.25	0.15	0.13	0.21	0.23	0.18	0.27	0.28	0.26	0.24	0.67	0.60	0.29	0.28	0.42	0.59	1.00	0.51	0.70	0.60	0.64	0.63	0.65	0.59	0.64	0.47	0.71	0.78
ERO	0.41	0.07	0.09	0.15	0.23	0.09	0.30	0.11	0.16	0.17	0.19	0.32	0.30	0.27	0.32	0.36	0.37	0.26	0.39	0.45	0.41	0.41	0.46	0.61	0.42	0.51	1.00	0.45	0.45	0.48	0.50	0.45	0.47	0.52	0.78	0.54	0.64
AU	0.14	-0.01	-0.03	-0.01	0.23	0.07	0.10	0.17	0.21	0.22	0.11	0.21	0.16	0.16	0.09	0.24	0.23	0.27	0.26	0.49	0.71	0.27	0.25	0.37	0.66	0.70	0.45	1.00	0.74	0.63	0.70	0.81	0.62	0.78	0.47	0.78	0.81
EGO	0.14	0.02	0.05	0.06	0.17	0.14	0.11	0.18	0.19	0.21	0.16	0.15	0.23	0.22	0.15	0.22	0.24	0.30	0.23	0.47	0.68	0.26	0.23	0.35	0.69	0.60	0.45	0.74	1.00	0.63	0.69	0.79	0.67	0.79	0.46	0.78	0.81
SLV	0.17	0.03	0.11	0.10	0.16	0.09	0.05	0.14	0.15	0.24	0.18	0.09	0.17	0.18	0.20	0.28	0.30	0.20	0.30	0.67	0.73	0.32	0.31	0.49	0.56	0.64	0.48	0.63	0.63	1.00	0.60	0.62	0.67	0.66	0.58	0.78	0.79
FSM	0.22	-0.00	0.03	0.07	0.15	0.07	0.12	0.18	0.19	0.19	0.13	0.18	0.25	0.16	0.22	0.24	0.28	0.27	0.25	0.47	0.58	0.27	0.26	0.35	0.73	0.63	0.50	0.70	0.69	0.60	1.00	0.72	0.76	0.71	0.49	0.84	0.80
KGC	0.16	-0.02	-0.04	-0.01	0.20	0.11	0.12	0.16	0.15	0.19	0.06	0.23	0.24	0.18	0.16	0.26	0.26	0.29	0.23	0.47	0.68	0.22	0.23	0.36	0.75	0.65	0.45	0.81	0.79	0.62	0.72	1.00	0.69	0.81	0.47	0.82	0.83
HL	0.24	0.01	-0.01	0.02	0.11	0.16	0.12	0.18	0.19	0.20	0.17	0.17	0.25	0.21	0.25	0.30	0.32	0.30	0.27	0.53	0.60	0.31	0.31	0.37	0.65	0.59	0.47	0.62	0.67	0.67	0.76	0.69	1.00	0.68	0.51	0.87	0.81
CGAU	0.19	-0.00	-0.02	0.01	0.17	0.10	0.12	0.18	0.17	0.21	0.17	0.19	0.28	0.22	0.16	0.26	0.25	0.29	0.31	0.50	0.68	0.30	0.28	0.39	0.72	0.64	0.52	0.78	0.79	0.66	0.71	0.81	0.68	1.00	0.52	0.82	0.84
COPP	0.53	0.04	0.11	0.16	0.21	0.17	0.33	0.13	0.22	0.23	0.34	0.38	0.41	0.31	0.41	0.47	0.47	0.32	0.51	0.48	0.43	0.52	0.57	0.73	0.45	0.47	0.78	0.47	0.46	0.58	0.49	0.47	0.51	0.52	1.00	0.59	0.68
SIL	0.25	-0.01	0.01	0.03	0.20	0.14	0.14	0.18	0.20	0.21	0.17	0.20	0.29	0.23	0.25	0.30	0.32	0.32	0.31	0.61	0.71	0.35	0.34	0.45	0.78	0.71	0.54	0.78	0.78	0.78	0.84	0.82	0.87	0.82	0.59	1.00	0.93
Portfolio	0.34	0.07	0.10	0.14	0.26	0.22	0.24	0.28	0.30	0.32	0.26	0.28	0.36	0.34	0.32	0.39	0.39	0.42	0.44	0.67	0.73	0.46	0.45	0.56	0.79	0.78	0.64	0.81	0.81	0.79	0.80	0.83	0.81	0.84	0.68	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2025 г.

MEC EQ Portfolio 2026-3-4

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов