Student Investment Fund, Union College (Optimized)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Student Investment Fund, Union College (Optimized)
Последнее обновление 19 апр. 2025 г.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Student Investment Fund, Union College (Optimized) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Student Investment Fund, Union College (Optimized)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Student Investment Fund, Union College (Optimized) | 0.65% | -2.11% | -3.34% | 17.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 26.60% | 8.94% | 22.12% | 39.44% | N/A | N/A |
VIG | -5.66% | -5.42% | -7.92% | 7.86% | N/A | N/A |
XLV | -1.13% | -7.42% | -10.78% | -0.54% | N/A | N/A |
WMT | 3.46% | 8.28% | 15.22% | 59.09% | N/A | N/A |
LMT Lockheed Martin Corporation | -3.79% | -1.37% | -23.11% | 4.42% | 5.77% | 11.98% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 3.06% | -4.37% | -2.99% | 18.31% | 14.76% | 10.38% |
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | -2.69% | -11.76% | -9.38% | -3.57% | 6.49% | N/A |
VB | -13.49% | -8.74% | -13.92% | -0.33% | N/A | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | 0.35% | -8.19% | 13.33% | 41.64% | 30.28% |
VTI | -10.40% | -7.07% | -9.83% | 6.09% | N/A | N/A |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.13% | -2.39% | 4.09% | 30.95% | 22.93% | 17.27% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -6.74% | -5.94% | -20.24% | 6.51% | 3.98% | 12.77% |
XLK | -16.91% | -10.10% | -16.19% | -1.21% | N/A | N/A |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -10.99% | -2.27% | -17.64% | 22.81% | 9.78% | N/A |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | -10.39% | -7.03% | -14.49% | -2.54% | 23.37% | N/A |
TXN | -20.25% | -18.32% | -24.16% | -6.77% | N/A | N/A |
CAT Caterpillar Inc. | -18.59% | -13.10% | -24.75% | -16.55% | 22.83% | 16.33% |
PLD Prologis, Inc. | -2.55% | -9.62% | -15.18% | 0.85% | 5.25% | 12.34% |
BAC Bank of America Corporation | -14.34% | -11.37% | -10.55% | 7.17% | 12.75% | 11.58% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.48% | -15.99% | 18.48% | 23.54% | 21.45% |
FDX FedEx Corporation | -25.82% | -16.01% | -23.57% | -19.54% | 12.70% | 3.48% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 35.16% | -15.31% | 24.84% | 79.09% | 52.92% | 23.79% |
GOOG Alphabet Inc. | -19.38% | -7.77% | -6.87% | -2.14% | 19.20% | 19.24% |
XSD | -30.38% | -22.11% | -28.80% | -17.56% | N/A | N/A |
MC Moelis & Company | -29.51% | -14.21% | -26.32% | 5.32% | 19.21% | 13.85% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.73% | -8.67% | -3.69% | 7.79% | 24.39% |
NFLX Netflix, Inc. | 9.17% | 1.41% | 27.38% | 59.37% | 18.18% | 28.45% |
SPOT | 28.36% | -2.04% | 51.57% | 98.57% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Student Investment Fund, Union College (Optimized), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.84% | 0.96% | -3.54% | -1.42% | 0.65% | ||||||||
| 2024 | 0.37% | 4.73% | 4.85% | -2.27% | 5.11% | 1.96% | 3.02% | 5.27% | 1.48% | -1.56% | 3.67% | -3.89% | 24.61% |
| 2023 | 3.96% | -2.79% | 3.74% | 1.28% | -0.60% | 4.84% | 2.08% | -0.78% | -4.91% | -0.10% | 6.07% | 4.25% | 17.71% |
| 2022 | -5.29% | 0.71% | 3.66% | -5.94% | -0.29% | -5.42% | 4.87% | -3.24% | -7.12% | 9.18% | 6.28% | -3.18% | -7.14% |
| 2021 | 1.36% | 2.46% | -4.63% | 5.42% | -1.20% | 4.73% | 8.02% |
Комиссия
Комиссия Student Investment Fund, Union College (Optimized) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
IAUM: 0.15%
ITA: 0.42%
PAVE: 0.47%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Student Investment Fund, Union College (Optimized) составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.13
^GSPC: 0.24
Portfolio: 1.66
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.24
^GSPC: 1.07
Portfolio: 1.17
^GSPC: 0.24
Portfolio: 5.44
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.39 | 3.16 | 1.41 | 4.80 | 12.92 |
VIG | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
XLV | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
WMT | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.21 | 0.42 | 1.07 | 0.16 | 0.33 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.83 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | 4.79 |
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | -0.24 | -0.17 | 0.98 | -0.18 | -0.77 |
VB | -0.06 | 0.08 | 1.01 | -0.05 | -0.18 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.37 | 0.79 | 1.10 | 0.54 | 1.11 |
VTI | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.10 | 1.62 | 1.24 | 1.28 | 4.69 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.37 | 0.67 | 1.09 | 0.38 | 0.94 |
XLK | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 0.90 | 1.38 | 1.17 | 0.69 | 3.05 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | -0.16 | -0.06 | 0.99 | -0.14 | -0.44 |
TXN | -0.24 | -0.09 | 0.99 | -0.27 | -0.80 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.55 | -0.63 | 0.92 | -0.50 | -1.51 |
PLD Prologis, Inc. | -0.27 | -0.17 | 0.98 | -0.18 | -0.77 |
BAC Bank of America Corporation | 0.37 | 0.69 | 1.10 | 0.38 | 1.27 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
FDX FedEx Corporation | -0.56 | -0.58 | 0.91 | -0.56 | -1.53 |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.76 | 2.33 | 1.29 | 1.96 | 7.08 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.04 | 0.17 | 1.02 | -0.04 | -0.10 |
XSD | -0.46 | -0.41 | 0.95 | -0.51 | -1.47 |
MC Moelis & Company | 0.12 | 0.49 | 1.06 | 0.13 | 0.42 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.71 | 2.34 | 1.32 | 2.82 | 9.42 |
SPOT | 2.10 | 2.87 | 1.38 | 3.78 | 14.05 |
Student Investment Fund, Union College (Optimized)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Student Investment Fund, Union College (Optimized) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.35% | 1.45% | 1.48% | 1.29% | 1.37% | 1.48% | 1.62% | 1.29% | 1.57% | 1.55% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
XLV | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
WMT | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.78% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.81% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% |
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | 3.99% | 1.95% | 1.73% | 1.93% | 1.31% | 1.68% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB | 1.63% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
VTI | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
XLK | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.67% | 4.05% | 4.34% | 3.70% | 4.11% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.60% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN | 3.58% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.88% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
PLD Prologis, Inc. | 3.81% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
BAC Bank of America Corporation | 2.73% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
FDX FedEx Corporation | 2.66% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.93% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.60% | 0.36% | 0.30% | 1.06% | 0.00% | 0.20% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD | 0.35% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% |
MC Moelis & Company | 4.75% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 6.00% | 7.79% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPOT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Student Investment Fund, Union College (Optimized)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Student Investment Fund, Union College (Optimized) показал максимальную просадку в 17.38%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Student Investment Fund, Union College (Optimized) составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.38% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 170 | 6 июн. 2023 г. | 356 |
| -14.2% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.28% | 1 авг. 2023 г. | 45 | 3 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -5.88% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 6 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -5.36% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 14 | 22 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Student Investment Fund, Union College (Optimized) составляет 10.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Student Investment Fund, Union College (Optimized)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| IAUM | LMT | SMMNY | LLY | BYDDY | WMT | NEE | SPOT | NFLX | BIPC | FDX | PLD | BAC | CAT | GOOG | JPM | AMZN | AAPL | MC | XLV | TXN | ITA | XSD | XLK | PAVE | VB | VIG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAUM | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| LMT | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.21 | 0.30 | 0.00 | -0.02 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.54 | 0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.21 | 0.32 | 0.19 |
| SMMNY | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| LLY | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.08 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.12 | 0.57 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.37 | 0.34 |
| BYDDY | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.33 |
| WMT | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.09 | 1.00 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.42 | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.38 |
| NEE | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.27 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.44 | 0.26 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.38 |
| SPOT | 0.12 | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.59 | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.50 | 0.30 | 0.55 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.55 | 0.39 | 0.50 | 0.41 | 0.56 |
| NFLX | 0.12 | -0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.59 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.49 | 0.29 | 0.56 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.33 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.58 |
| BIPC | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| FDX | 0.02 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.57 |
| PLD | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.34 | 0.47 | 0.22 | 0.24 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.57 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.55 |
| BAC | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.47 | 0.38 | 1.00 | 0.55 | 0.33 | 0.81 | 0.32 | 0.32 | 0.60 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.44 | 0.40 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.60 |
| CAT | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.47 | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.30 | 0.57 | 0.31 | 0.32 | 0.54 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.76 | 0.67 | 0.62 | 0.61 |
| GOOG | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.50 | 0.49 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.69 | 0.62 | 0.39 | 0.38 | 0.50 | 0.36 | 0.58 | 0.72 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.70 |
| JPM | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 0.81 | 0.57 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.58 | 0.43 | 0.42 | 0.56 | 0.43 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.60 |
| AMZN | 0.10 | 0.00 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.55 | 0.56 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.69 | 0.34 | 1.00 | 0.58 | 0.41 | 0.35 | 0.47 | 0.40 | 0.59 | 0.72 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.71 |
| AAPL | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.48 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.62 | 0.35 | 0.58 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.53 | 0.40 | 0.58 | 0.76 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.71 |
| MC | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.39 | 0.58 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.65 |
| XLV | 0.10 | 0.30 | 0.29 | 0.57 | 0.16 | 0.42 | 0.44 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.57 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.38 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.76 | 0.64 |
| TXN | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 |
| ITA | 0.12 | 0.54 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 0.36 | 0.56 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.69 |
| XSD | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.43 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.40 | 0.81 | 0.51 | 1.00 | 0.84 | 0.70 | 0.78 | 0.68 | 0.82 |
| XLK | 0.10 | 0.07 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.55 | 0.60 | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.72 | 0.42 | 0.72 | 0.76 | 0.50 | 0.49 | 0.72 | 0.51 | 0.84 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 |
| PAVE | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.46 | 0.63 | 0.50 | 0.49 | 0.66 | 0.55 | 0.63 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.84 |
| VB | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.67 | 0.53 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 0.57 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.90 | 1.00 | 0.84 | 0.90 |
| VIG | 0.12 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 1.00 | 0.91 |
| VTI | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.82 | 0.90 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.