PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JVV Current IRA since 19 Aug 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

This is JVV's current IRA after 5 August selloff. Still a work in progress. First round of optimization done August 19-21, 2024. Updated 29 August 24- that day traded some XLK for NVDA and NTAP which went down. Then on August 30 sold SBSW and increase positions in NTAP and NVDA. Sold BAESY (unfortunately, on limit but w profit) ~mid Feb 25. Sold CNI during Feb-Mar 25. Current on 20 March 2025, bringing it close to S1. Set up and increased to ~1% position in MSFT- count towards XLK.

Распределение активов

GLD 2.49%XLK 17.18%VOO 12.42%SCHD 8.87%LMT 4.62%EME 3.41%CBOE 3.29%TDG 3.25%FANG 3.24%AJG 3.19%BRO 3.19%UHS 3.17%PHM 3.09%COST 3.05%SYF 2.99%LNG 2.98%GIS 2.94%ITOCY 2.9%MCK 2.27%LLY 2.01%DECK 1.97%NVDA 1.94%HLT 1.74%ADM 1.71%MSFT 1.06%NVO 1.02%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		Consumer Defensive
1.71%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		Financial Services
3.19%
BRO
Brown & Brown, Inc.		Financial Services
3.19%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		Financial Services
3.29%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
3.05%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
1.97%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
3.41%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		Energy
3.24%
GIS
General Mills, Inc.		Consumer Defensive
2.94%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
2.49%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		Consumer Cyclical
1.74%
ITOCY
Itochu Corp ADR		Industrials
2.90%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
2.01%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
4.62%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		Energy
2.98%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
2.27%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
1.06%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
1.94%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
1.02%
PHM
PulteGroup, Inc.		Consumer Cyclical
3.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
8.87%
SYF
Synchrony Financial		Financial Services
2.99%
TDG
TransDigm Group Incorporated		Industrials
3.25%
UHS
Universal Health Services, Inc.		Healthcare
3.17%
USD=X
USD Cash
0.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
12.42%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
17.18%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2014 г., начальной даты SYF

Доходность по периодам

JVV Current IRA since 19 Aug 2024 на 21 мая 2025 г. показал доходность в 3.05% с начала года и доходность в 18.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
JVV Current IRA since 19 Aug 20243.05%10.23%0.33%13.03%25.40%18.99%
Активы портфеля:
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		0.40%4.89%-3.38%-15.17%10.00%2.38%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		20.13%3.37%16.81%33.85%31.71%23.66%
BRO
Brown & Brown, Inc.		10.53%-3.94%3.12%25.83%24.80%22.55%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.43%4.39%11.74%31.42%30.07%24.00%
GIS
General Mills, Inc.		-12.29%-4.73%-10.90%-20.27%1.51%3.17%
LMT
Lockheed Martin Corporation		-1.36%2.53%-9.55%4.54%8.09%12.43%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		8.89%0.86%6.33%47.14%39.46%12.40%
TDG
TransDigm Group Incorporated		12.81%6.87%14.31%14.97%33.41%25.15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%21.16%1.35%9.79%20.35%19.73%
PHM
PulteGroup, Inc.		-6.77%6.70%-20.85%-14.40%26.23%19.28%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		-14.37%1.21%-22.11%-27.87%31.98%8.04%
SYF
Synchrony Financial		-7.43%25.70%-5.46%36.23%27.51%6.35%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		16.04%4.14%10.94%25.24%19.65%16.48%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		2.59%20.41%1.52%23.50%26.72%16.08%
ITOCY
Itochu Corp ADR		5.88%12.28%4.42%11.14%20.24%17.14%
MCK
McKesson Corporation		26.33%3.17%17.08%28.10%37.87%12.45%
UHS
Universal Health Services, Inc.		9.22%11.97%-0.33%8.33%13.98%4.87%
EME
EMCOR Group, Inc.		4.22%24.74%-7.96%23.40%50.67%26.94%
NVO
Novo Nordisk A/S		-19.44%17.42%-32.48%-47.67%17.96%11.22%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.08%32.41%-8.58%41.82%71.74%74.79%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-36.56%21.93%-26.92%-14.38%33.95%26.47%
GLD
SPDR Gold Trust		25.38%-0.83%24.80%35.19%13.22%10.14%
LLY
Eli Lilly and Company		-2.87%-10.88%2.75%-3.97%39.27%28.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-2.20%4.17%-5.84%3.53%13.28%10.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.48%12.60%1.07%13.35%16.72%12.78%
MSFT
Microsoft Corporation		9.12%24.81%10.31%8.54%21.11%27.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%-0.32%-3.11%-0.53%5.97%3.05%
20242.93%6.51%4.56%-2.96%5.66%2.29%3.39%3.21%0.74%-1.05%5.81%-4.89%28.70%
20235.77%-1.01%3.88%3.18%0.38%7.64%2.81%0.00%-4.12%0.54%8.60%3.68%35.33%
2022-3.28%1.16%2.40%-6.29%0.80%-7.36%9.45%-2.73%-7.79%11.39%6.41%-4.57%-2.65%
2021-1.38%4.46%5.07%5.81%2.27%2.38%1.49%2.27%-3.06%5.97%1.01%5.04%35.67%
20202.06%-7.85%-14.56%13.74%6.11%1.61%5.23%6.95%-3.37%-3.14%12.90%5.04%23.09%
20197.80%4.93%2.19%4.50%-4.50%7.25%1.59%0.65%1.21%1.66%3.46%2.91%38.58%
20185.70%-4.01%-1.49%0.56%2.22%-0.15%2.75%3.10%0.55%-5.75%1.13%-8.23%-4.42%
20172.39%3.09%0.39%0.22%3.21%0.00%2.23%0.96%2.85%3.89%4.04%2.19%28.54%
2016-4.06%0.99%6.60%0.75%2.46%1.75%4.81%0.19%-0.06%-2.47%5.27%1.38%18.52%
2015-2.22%6.06%-0.39%0.37%1.97%-1.72%1.72%-3.97%-2.86%6.60%0.83%-2.95%2.85%
20145.29%-1.82%2.13%2.49%-0.08%8.12%

Комиссия

Комиссия JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
GLD
SPDR Gold Trust
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		-0.58-0.740.90-0.31-0.90
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.472.141.302.907.79
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.181.731.262.065.31
COST
Costco Wholesale Corporation		1.351.781.251.614.60
GIS
General Mills, Inc.		-0.88-0.930.89-0.43-1.12
LMT
Lockheed Martin Corporation		0.180.361.060.120.22
LNG
Cheniere Energy, Inc.		1.582.071.312.106.44
TDG
TransDigm Group Incorporated		0.460.781.101.001.97
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.310.741.100.461.41
PHM
PulteGroup, Inc.		-0.39-0.290.97-0.31-0.57
FANG
Diamondback Energy, Inc.		-0.69-0.710.90-0.60-1.27
SYF
Synchrony Financial		0.751.501.211.002.85
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.041.851.242.106.19
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.901.671.221.073.26
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.340.671.080.340.78
MCK
McKesson Corporation		1.091.341.231.082.64
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.260.441.060.150.29
EME
EMCOR Group, Inc.		0.501.021.160.741.83
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.13-1.690.78-0.82-1.44
NVDA
NVIDIA Corporation		0.670.801.100.461.11
USD=X
USD Cash		—————
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-0.28-0.640.91-0.53-1.10
GLD
SPDR Gold Trust		1.943.041.404.9013.11
LLY
Eli Lilly and Company		-0.16-0.100.99-0.38-0.71
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.230.591.080.351.06
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.661.121.170.742.78
MSFT
Microsoft Corporation		0.290.841.110.491.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JVV Current IRA since 19 Aug 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 1.50
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JVV Current IRA since 19 Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.51%1.51%1.55%1.59%1.21%1.54%1.85%1.76%1.81%1.97%1.75%1.97%
Активы портфеля:
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.03%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.72%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.52%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
GIS
General Mills, Inc.		4.38%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.71%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.83%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.25%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.83%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.79%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYF
Synchrony Financial		1.75%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.84%1.33%1.41%1.29%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.18%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%2.65%2.83%3.53%3.93%2.83%3.68%3.30%4.09%
MCK
McKesson Corporation		0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.41%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.37%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JVV Current IRA since 19 Aug 2024 показал максимальную просадку в 35.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.122
-17.93%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.6018 мар. 2019 г.120
-16.96%5 дек. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
-16.88%30 мар. 2022 г.5817 июн. 2022 г.11830 нояб. 2022 г.176
-13.28%18 авг. 2015 г.12911 февр. 2016 г.4413 апр. 2016 г.173

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 14.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XGLDGISCBOENVOLNGLLYFANGITOCYLMTMCKDECKNVDAADMUHSCOSTPHMSYFHLTAJGTDGEMEMSFTBROXLKSCHDVOOPortfolio
^GSPC1.000.000.000.240.260.380.390.410.400.420.400.410.490.630.470.470.560.510.570.590.560.580.600.750.590.900.831.000.94
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GLD0.000.001.000.04-0.030.060.03-0.000.030.070.00-0.02-0.020.000.010.000.020.07-0.07-0.04-0.010.01-0.01-0.00-0.020.000.010.010.04
GIS0.240.000.041.000.160.140.080.200.060.110.310.270.060.010.320.190.290.180.120.090.270.130.110.140.270.130.380.240.27
CBOE0.260.00-0.030.161.000.130.070.170.090.110.220.210.110.110.160.170.200.150.180.150.330.180.180.200.310.190.270.260.30
NVO0.380.000.060.140.131.000.110.430.100.180.180.270.190.250.170.220.250.190.140.180.250.230.190.330.260.350.300.380.37
LNG0.390.000.030.080.070.111.000.140.490.200.210.210.230.230.340.250.120.220.300.320.250.300.300.210.250.300.400.390.47
LLY0.410.00-0.000.200.170.430.141.000.110.180.230.340.180.230.190.280.300.180.150.180.330.210.230.320.330.340.360.410.40
FANG0.400.000.030.060.090.100.490.111.000.190.210.210.240.210.360.250.120.230.370.310.220.320.370.190.220.270.440.390.48
ITOCY0.420.000.070.110.110.180.200.180.191.000.200.200.230.260.240.250.230.260.280.290.250.300.290.300.250.360.390.420.46
LMT0.400.000.000.310.220.180.210.230.210.201.000.310.140.150.340.290.280.240.260.270.380.400.310.240.380.270.490.390.47
MCK0.410.00-0.020.270.210.270.210.340.210.200.311.000.200.160.320.390.300.240.250.260.340.290.300.250.340.290.430.410.46
DECK0.490.00-0.020.060.110.190.230.180.240.230.140.201.000.330.260.310.320.400.370.410.280.350.420.340.320.430.420.490.53
NVDA0.630.000.000.010.110.250.230.230.210.260.150.160.331.000.180.200.360.300.300.370.260.370.360.590.300.740.410.620.60
ADM0.470.000.010.320.160.170.340.190.360.240.340.320.260.181.000.340.260.300.400.330.340.320.380.250.350.310.590.470.51
UHS0.470.000.000.190.170.220.250.280.250.250.290.390.310.200.341.000.270.370.380.350.350.380.410.260.380.340.510.470.54
COST0.560.000.020.290.200.250.120.300.120.230.280.300.320.360.260.271.000.300.250.300.380.310.320.470.400.510.480.560.55
PHM0.510.000.070.180.150.190.220.180.230.260.240.240.400.300.300.370.301.000.400.380.340.380.430.330.380.410.500.510.57
SYF0.570.00-0.070.120.180.140.300.150.370.280.260.250.370.300.400.380.250.401.000.490.350.430.480.320.360.430.600.560.61
HLT0.590.00-0.040.090.150.180.320.180.310.290.270.260.410.370.330.350.300.380.491.000.370.510.460.380.380.490.530.590.62
AJG0.560.00-0.010.270.330.250.250.330.220.250.380.340.280.260.340.350.380.340.350.371.000.420.390.410.750.450.550.550.60
TDG0.580.000.010.130.180.230.300.210.320.300.400.290.350.370.320.380.310.380.430.510.421.000.470.390.430.490.540.580.65
EME0.600.00-0.010.110.180.190.300.230.370.290.310.300.420.360.380.410.320.430.480.460.390.471.000.360.430.480.580.590.67
MSFT0.750.00-0.000.140.200.330.210.320.190.300.240.250.340.590.250.260.470.330.320.380.410.390.361.000.400.840.520.740.67
BRO0.590.00-0.020.270.310.260.250.330.220.250.380.340.320.300.350.380.400.380.360.380.750.430.430.401.000.470.580.580.63
XLK0.900.000.000.130.190.350.300.340.270.360.270.290.430.740.310.340.510.410.430.490.450.490.480.840.471.000.640.890.82
SCHD0.830.000.010.380.270.300.400.360.440.390.490.430.420.410.590.510.480.500.600.530.550.540.580.520.580.641.000.830.85
VOO1.000.000.010.240.260.380.390.410.390.420.390.410.490.620.470.470.560.510.560.590.550.580.590.740.580.890.831.000.94
Portfolio0.940.000.040.270.300.370.470.400.480.460.470.460.530.600.510.540.550.570.610.620.600.650.670.670.630.820.850.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 авг. 2014 г.