JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

This is JVV's current IRA after 5 August selloff. Still a work in progress. First round of optimization done August 19-21, 2024. Updated 29 August 24- that day traded some XLK for NVDA and NTAP which went down. Then on August 30 sold SBSW and increase positions in NTAP and NVDA. Also 4x GIS were sold on a limit bases GIS should go to 3...4%).

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	2.17%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	2.65%
ARMK Aramark	Consumer Cyclical	3.29%
BAESY BAE Systems PLC	Industrials	3.29%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	3.59%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	2.86%
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	1.23%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.36%
CTRA Coterra Energy Inc.	Energy	1.70%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	Technology	2.39%
DRI Darden Restaurants, Inc.	Consumer Cyclical	0.99%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	3.01%
ENB Enbridge Inc.	Energy	1.90%
EW Edwards Lifesciences Corporation	Healthcare	1.76%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	3.54%
GD General Dynamics Corporation		2.71%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	4.33%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	2.91%
ITOCY Itochu Corp ADR	Industrials	2.36%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.33%
LNG		2.20%
MCK		3.91%
MKC		1.51%
NEE		3.48%
NTAP		1.43%
NTR		2.03%
NVDA		1.17%
NVO		1.07%
O		3.15%
PHM		0.92%
SBUX		2.70%
SPTL		0.93%
STLD		2.08%
SYF		3.12%
TDG		2.87%
TJX		2.70%
TMO		1.29%
TYL		0.82%
UHS		3.32%
USD=X		0.24%
XLK		3.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JVV Current IRA since 19 Aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты ARMK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
JVV Current IRA since 19 Aug 2024	25.42%	2.14%	12.80%	37.33%	19.76%	N/A
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-11.24%	5.45%	2.42%	-18.23%	11.35%	4.85%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	26.35%	-2.33%	14.98%	22.26%	26.59%	22.71%
BAESY BAE Systems PLC	20.31%	-0.39%	-0.36%	36.64%	23.28%	12.82%
BRO Brown & Brown, Inc.	43.32%	-1.94%	18.31%	41.09%	22.87%	21.30%
CNI Canadian National Railway Company	-3.87%	4.75%	-8.83%	10.18%	7.78%	7.00%
COST Costco Wholesale Corporation	37.07%	2.19%	22.95%	67.02%	26.86%	24.41%
CTRA Coterra Energy Inc.	-5.37%	-1.50%	-12.21%	-6.79%	10.39%	-0.45%
DRI Darden Restaurants, Inc.	7.65%	10.69%	6.27%	22.71%	10.16%	17.23%
ENB Enbridge Inc.	18.47%	3.56%	17.99%	26.85%	9.63%	3.63%
EW Edwards Lifesciences Corporation	-11.79%	-4.04%	-28.29%	-4.16%	-1.63%	14.55%
GD General Dynamics Corporation	19.15%	3.62%	9.46%	40.29%	12.46%	11.56%
GIS General Mills, Inc.	18.16%	6.05%	10.37%	18.67%	9.80%	7.56%
LMT Lockheed Martin Corporation	27.17%	2.63%	28.32%	39.02%	10.34%	15.29%
LNG	7.50%	0.12%	14.59%	15.82%	22.10%	N/A
MKC	23.21%	5.77%	20.38%	10.23%	2.50%	N/A
NEE	38.50%	4.00%	34.93%	26.75%	10.01%	N/A
O	9.80%	0.04%	19.90%	23.53%	0.84%	N/A
SBUX	2.92%	4.44%	8.28%	6.72%	3.52%	N/A
TDG	37.39%	5.80%	12.89%	70.97%	23.43%	N/A
TJX	27.44%	-1.61%	19.77%	34.57%	17.52%	N/A
TMO	17.09%	1.72%	6.51%	23.98%	15.61%	N/A
TYL	38.78%	-0.16%	38.39%	51.00%	16.93%	N/A
XLK	16.57%	-0.87%	6.72%	37.07%	22.97%	N/A
PHM	41.15%	12.95%	24.90%	97.54%	32.51%	N/A
FANG Diamondback Energy, Inc.	21.73%	-4.97%	-4.65%	27.42%	17.74%	11.98%
STLD	2.38%	0.87%	-16.04%	22.39%	33.26%	N/A
SYF	36.00%	8.02%	24.19%	64.72%	11.10%	N/A
NTR	-13.19%	0.31%	-6.37%	-20.04%	1.96%	N/A
SPTL	3.71%	0.93%	7.72%	14.07%	-3.86%	N/A
ARMK Aramark	39.68%	8.99%	26.39%	48.37%	6.12%	8.34%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	16.94%	0.31%	15.09%	34.85%	13.54%	15.88%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	0.77%	-1.85%	5.45%	10.44%	5.36%	6.44%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	24.13%	4.28%	6.89%	53.16%	18.42%	16.70%
ITOCY Itochu Corp ADR	33.55%	11.47%	24.27%	44.13%	20.21%	18.72%
MCK	10.15%	-8.85%	-4.36%	16.53%	28.05%	N/A
UHS	56.48%	4.47%	32.00%	88.68%	9.81%	N/A
EME EMCOR Group, Inc.	100.06%	15.25%	23.75%	106.49%	37.13%	26.75%
NVO	31.55%	-0.06%	5.15%	49.07%	37.22%	N/A
NTAP	38.20%	-9.99%	15.66%	61.59%	20.03%	N/A
NVDA	138.07%	-8.26%	25.03%	187.46%	89.65%	N/A
USD=X	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.60%	5.30%	5.39%	-2.24%	4.96%	0.07%	3.94%	3.89%					25.42%
2023	4.64%	-2.13%	1.78%	2.64%	-2.72%	7.17%	1.84%	-0.79%	-3.99%	0.33%	6.54%	3.64%	19.86%
2022	-2.58%	4.31%	3.61%	-4.96%	0.36%	-6.98%	8.68%	-1.03%	-7.70%	11.85%	5.80%	-3.94%	5.44%
2021	-2.83%	4.77%	5.56%	5.35%	1.75%	0.90%	1.87%	2.05%	-1.40%	5.29%	-0.58%	6.66%	33.02%
2020	0.54%	-7.65%	-16.01%	12.71%	4.39%	-1.34%	4.96%	6.76%	-2.85%	-2.45%	14.58%	4.62%	15.24%
2019	9.49%	3.34%	2.19%	3.07%	-3.42%	6.42%	2.02%	1.19%	0.99%	1.20%	2.55%	1.57%	34.62%
2018	4.53%	-4.21%	-0.60%	0.49%	0.96%	0.76%	2.53%	2.13%	1.24%	-5.77%	1.37%	-9.02%	-6.26%

Комиссия

Комиссия JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JVV Current IRA since 19 Aug 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-0.38	-0.26	0.95	-0.27	-0.70
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.48	1.90	1.28	2.07	5.59
BAESY BAE Systems PLC	2.07	2.63	1.35	3.62	9.83
BRO Brown & Brown, Inc.	2.58	3.55	1.48	4.74	15.30
CNI Canadian National Railway Company	0.81	1.18	1.15	0.69	2.14
COST Costco Wholesale Corporation	3.32	3.91	1.61	6.24	16.30
CTRA Coterra Energy Inc.	-0.35	-0.36	0.96	-0.26	-0.67
DRI Darden Restaurants, Inc.	1.30	1.98	1.26	1.29	2.84
ENB Enbridge Inc.	2.55	3.62	1.45	1.34	11.92
EW Edwards Lifesciences Corporation	-0.08	0.19	1.04	-0.06	-0.25
GD General Dynamics Corporation	2.34	3.78	1.49	3.10	21.22
GIS General Mills, Inc.	1.24	1.77	1.22	0.76	5.04
LMT Lockheed Martin Corporation	2.65	4.54	1.60	2.22	13.91
LNG	0.69	1.11	1.13	0.83	1.46
MKC	1.07	1.72	1.22	0.60	4.51
NEE	2.21	2.86	1.38	1.35	11.08
O	1.62	2.27	1.30	0.90	4.58
SBUX	0.29	0.80	1.12	0.28	0.62
TDG	3.46	4.43	1.59	6.58	21.08
TJX	2.16	3.03	1.40	4.24	12.88
TMO	1.18	1.72	1.22	0.70	4.95
TYL	2.15	3.53	1.45	1.53	15.61
XLK	1.79	2.37	1.33	2.24	8.04
PHM	3.50	4.33	1.56	5.64	20.38
FANG Diamondback Energy, Inc.	1.12	1.72	1.22	1.45	4.33
STLD	0.51	0.91	1.11	0.52	1.25
SYF	2.68	3.31	1.42	1.78	16.17
NTR	-0.48	-0.54	0.94	-0.24	-0.93
SPTL	1.41	2.03	1.24	0.45	4.18
ARMK Aramark	2.61	3.31	1.45	2.55	24.95
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.66	2.44	1.29	2.29	5.20
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	0.70	1.12	1.13	0.45	1.53
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	2.88	3.74	1.47	4.69	13.83
ITOCY Itochu Corp ADR	1.99	2.78	1.36	3.20	12.64
MCK	0.73	0.94	1.18	0.83	2.94
UHS	3.67	4.69	1.63	4.00	24.96
EME EMCOR Group, Inc.	3.62	4.04	1.62	7.37	23.73
NVO	1.82	2.61	1.33	2.92	9.98
NTAP	1.99	3.29	1.47	2.96	13.16
NVDA	3.32	3.56	1.46	6.32	19.86
USD=X	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

JVV Current IRA since 19 Aug 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JVV Current IRA since 19 Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
JVV Current IRA since 19 Aug 2024	1.89%	2.07%	2.02%	1.66%	2.01%	2.05%	2.02%	1.90%	1.84%	1.74%	1.80%	1.83%
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	3.12%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%	1.85%	1.75%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.83%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%	2.98%
BAESY BAE Systems PLC	2.22%	2.39%	3.08%	4.42%	7.12%	3.71%	5.10%	3.47%	3.97%	4.36%	4.67%	4.12%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.51%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%	1.18%
CNI Canadian National Railway Company	2.06%	1.85%	2.34%	2.00%	1.71%	1.94%	1.88%	1.54%	1.70%	1.73%	1.30%	1.44%
COST Costco Wholesale Corporation	2.15%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
CTRA Coterra Energy Inc.	3.52%	4.58%	10.13%	5.89%	2.46%	1.87%	1.00%	0.53%	0.31%	0.41%	0.24%	0.14%
DRI Darden Restaurants, Inc.	3.09%	3.07%	3.34%	2.29%	0.99%	2.99%	2.76%	2.48%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%
ENB Enbridge Inc.	6.60%	7.29%	6.78%	6.86%	7.54%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%	2.82%
EW Edwards Lifesciences Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GD General Dynamics Corporation	1.80%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
GIS General Mills, Inc.	3.16%	3.47%	2.50%	3.03%	3.37%	3.66%	5.03%	3.27%	3.01%	3.00%	3.02%	2.85%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.23%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
LNG	0.96%	0.95%	0.92%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MKC	1.98%	2.32%	1.81%	1.44%	1.33%	1.37%	1.53%	1.89%	1.89%	1.91%	2.03%	2.02%
NEE	2.45%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
O	5.11%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
SBUX	2.35%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
TDG	2.52%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%	13.66%
TJX	1.20%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%	0.86%
TMO	0.25%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
TYL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK	0.52%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
PHM	0.55%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%	1.07%	0.74%
FANG Diamondback Energy, Inc.	5.92%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STLD	1.47%	1.44%	1.39%	1.68%	2.71%	2.82%	2.50%	1.44%	1.57%	3.08%	2.33%	2.25%
SYF	1.96%	2.51%	2.74%	1.90%	2.54%	2.39%	3.07%	1.45%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%
NTR	4.47%	3.76%	2.63%	2.45%	3.74%	3.67%	3.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPTL	3.51%	3.24%	2.75%	1.68%	1.71%	2.45%	2.69%	2.53%	2.56%	2.60%	2.63%	2.98%
ARMK Aramark	0.98%	1.20%	1.08%	1.21%	1.16%	1.03%	1.49%	0.98%	1.10%	1.11%	1.01%	0.00%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.10%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%	1.23%	2.22%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	1.58%	1.54%	1.89%	1.08%	1.07%	1.29%	1.26%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.27%	0.33%	0.36%	0.00%	0.13%	0.54%	0.84%	0.75%	1.03%	0.65%	0.00%	0.00%
ITOCY Itochu Corp ADR	0.00%	0.00%	0.00%	2.65%	2.83%	3.53%	3.93%	2.83%	3.68%	3.30%	4.09%	3.26%
MCK	0.51%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%	0.55%
UHS	0.34%	0.52%	0.57%	0.62%	0.15%	0.42%	0.34%	0.35%	0.38%	0.33%	0.27%	0.25%
EME EMCOR Group, Inc.	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%
NVO	0.76%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NTAP	1.68%	2.27%	3.33%	2.13%	2.90%	2.83%	2.01%	1.41%	2.10%	2.60%	1.52%	0.73%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
USD=X	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

JVV Current IRA since 19 Aug 2024 показал максимальную просадку в 37.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.12%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	165	9 нояб. 2020 г.	187
-17.89%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	63	21 мар. 2019 г.	129
-17.17%	21 апр. 2022 г.	42	17 июн. 2022 г.	113	23 нояб. 2022 г.	155
-9.53%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	142	27 авг. 2018 г.	151
-7.31%	26 июл. 2023 г.	50	3 окт. 2023 г.	34	20 нояб. 2023 г.	84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	SPTL	GIS	NVO	CBOE	MKC	CTRA	ITOCY	BAESY	NEE	LNG	MCK	FANG	O	LMT	NVDA	NTR	TYL	COST	DRI	TMO	EW	PHM	STLD	ENB	UHS	ADM	NTAP	TJX	HLT	ARMK	SBUX	AJG	SYF	CNI	EME	GD	TDG	CTSH	BRO	XLK
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPTL	0.00	1.00	0.07	0.00	-0.08	0.09	-0.17	-0.04	-0.08	0.17	-0.11	-0.17	-0.22	0.13	-0.13	-0.06	-0.17	0.03	0.00	-0.10	-0.02	-0.01	0.12	-0.19	-0.05	-0.10	-0.19	-0.15	-0.13	-0.16	-0.09	-0.05	-0.10	-0.20	-0.11	-0.13	-0.18	-0.09	-0.10	-0.08	-0.08
GIS	0.00	0.07	1.00	0.10	0.16	0.55	0.15	0.06	0.10	0.32	0.08	0.28	0.03	0.30	0.30	-0.02	0.08	0.12	0.23	0.11	0.19	0.15	0.13	0.05	0.21	0.18	0.29	0.05	0.15	0.03	0.11	0.20	0.26	0.10	0.18	0.10	0.25	0.08	0.14	0.26	0.07
NVO	0.00	0.00	0.10	1.00	0.14	0.17	0.12	0.16	0.22	0.22	0.07	0.26	0.08	0.17	0.14	0.28	0.11	0.28	0.28	0.10	0.36	0.32	0.18	0.14	0.15	0.19	0.14	0.21	0.18	0.15	0.17	0.24	0.26	0.12	0.24	0.18	0.19	0.20	0.23	0.28	0.36
CBOE	0.00	-0.08	0.16	0.14	1.00	0.23	0.11	0.11	0.17	0.24	0.11	0.23	0.13	0.22	0.21	0.13	0.13	0.24	0.21	0.20	0.21	0.23	0.17	0.15	0.17	0.19	0.18	0.16	0.25	0.18	0.20	0.25	0.36	0.21	0.22	0.20	0.26	0.22	0.25	0.33	0.23
MKC	0.00	0.09	0.55	0.17	0.23	1.00	0.11	0.15	0.11	0.40	0.08	0.26	0.05	0.38	0.30	0.10	0.16	0.25	0.35	0.20	0.32	0.26	0.26	0.11	0.27	0.25	0.28	0.18	0.23	0.13	0.18	0.31	0.34	0.17	0.27	0.18	0.28	0.19	0.27	0.36	0.26
CTRA	0.00	-0.17	0.15	0.12	0.11	0.11	1.00	0.15	0.18	0.14	0.39	0.23	0.55	0.18	0.23	0.15	0.39	0.13	0.16	0.19	0.16	0.15	0.20	0.31	0.37	0.27	0.39	0.29	0.24	0.25	0.27	0.17	0.18	0.33	0.28	0.29	0.33	0.23	0.26	0.20	0.23
ITOCY	0.00	-0.04	0.06	0.16	0.11	0.15	0.15	1.00	0.23	0.16	0.21	0.19	0.20	0.17	0.18	0.28	0.26	0.25	0.27	0.20	0.24	0.25	0.27	0.26	0.28	0.26	0.25	0.32	0.23	0.30	0.26	0.27	0.25	0.30	0.34	0.30	0.27	0.31	0.32	0.24	0.36
BAESY	0.00	-0.08	0.10	0.22	0.17	0.11	0.18	0.23	1.00	0.18	0.20	0.23	0.26	0.17	0.32	0.19	0.28	0.18	0.19	0.19	0.15	0.21	0.23	0.28	0.30	0.29	0.30	0.24	0.25	0.27	0.29	0.26	0.24	0.27	0.32	0.31	0.37	0.34	0.29	0.25	0.27
NEE	0.00	0.17	0.32	0.22	0.24	0.40	0.14	0.16	0.18	1.00	0.11	0.19	0.07	0.46	0.26	0.16	0.14	0.28	0.31	0.19	0.32	0.30	0.28	0.11	0.31	0.22	0.26	0.15	0.22	0.14	0.22	0.33	0.36	0.18	0.31	0.20	0.29	0.26	0.29	0.38	0.30
LNG	0.00	-0.11	0.08	0.07	0.11	0.08	0.39	0.21	0.20	0.11	1.00	0.21	0.51	0.19	0.27	0.23	0.40	0.17	0.13	0.23	0.18	0.22	0.20	0.36	0.43	0.25	0.39	0.29	0.24	0.34	0.30	0.25	0.25	0.33	0.30	0.29	0.32	0.34	0.29	0.26	0.29
MCK	0.00	-0.17	0.28	0.26	0.23	0.26	0.23	0.19	0.23	0.19	0.21	1.00	0.23	0.24	0.31	0.17	0.21	0.18	0.30	0.23	0.24	0.27	0.21	0.28	0.29	0.38	0.35	0.26	0.31	0.22	0.29	0.27	0.34	0.26	0.28	0.32	0.37	0.28	0.31	0.35	0.27
FANG	0.00	-0.22	0.03	0.08	0.13	0.05	0.55	0.20	0.26	0.07	0.51	0.23	1.00	0.16	0.26	0.22	0.46	0.14	0.12	0.27	0.13	0.16	0.22	0.44	0.47	0.30	0.42	0.34	0.31	0.36	0.36	0.20	0.22	0.45	0.33	0.41	0.37	0.38	0.29	0.21	0.27
O	0.00	0.13	0.30	0.17	0.22	0.38	0.18	0.17	0.17	0.46	0.19	0.24	0.16	1.00	0.26	0.14	0.22	0.26	0.29	0.29	0.29	0.30	0.36	0.20	0.36	0.33	0.33	0.21	0.30	0.24	0.35	0.38	0.36	0.31	0.32	0.27	0.30	0.31	0.34	0.38	0.30
LMT	0.00	-0.13	0.30	0.14	0.21	0.30	0.23	0.18	0.32	0.26	0.27	0.31	0.26	0.26	1.00	0.11	0.28	0.18	0.25	0.22	0.24	0.23	0.21	0.28	0.34	0.30	0.38	0.24	0.29	0.25	0.30	0.27	0.38	0.29	0.32	0.33	0.66	0.41	0.29	0.38	0.23
NVDA	0.00	-0.06	-0.02	0.28	0.13	0.10	0.15	0.28	0.19	0.16	0.23	0.17	0.22	0.14	0.11	1.00	0.22	0.51	0.44	0.27	0.42	0.40	0.33	0.31	0.23	0.22	0.19	0.50	0.33	0.39	0.29	0.36	0.28	0.31	0.36	0.35	0.22	0.40	0.40	0.34	0.79
NTR	0.00	-0.17	0.08	0.11	0.13	0.16	0.39	0.26	0.28	0.14	0.40	0.21	0.46	0.22	0.28	0.22	1.00	0.18	0.20	0.28	0.24	0.19	0.27	0.47	0.45	0.30	0.51	0.34	0.30	0.37	0.35	0.27	0.25	0.40	0.44	0.38	0.38	0.35	0.35	0.27	0.31
TYL	0.00	0.03	0.12	0.28	0.24	0.25	0.13	0.25	0.18	0.28	0.17	0.18	0.14	0.26	0.18	0.51	0.18	1.00	0.40	0.27	0.48	0.48	0.32	0.23	0.25	0.24	0.20	0.41	0.34	0.36	0.31	0.39	0.41	0.26	0.37	0.30	0.25	0.37	0.45	0.46	0.63
COST	0.00	0.00	0.23	0.28	0.21	0.35	0.16	0.27	0.19	0.31	0.13	0.30	0.12	0.29	0.25	0.44	0.20	0.40	1.00	0.26	0.42	0.40	0.32	0.24	0.24	0.28	0.26	0.37	0.41	0.29	0.26	0.41	0.40	0.25	0.36	0.33	0.33	0.32	0.38	0.44	0.56
DRI	0.00	-0.10	0.11	0.10	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.23	0.23	0.27	0.29	0.22	0.27	0.28	0.27	0.26	1.00	0.22	0.27	0.39	0.36	0.29	0.40	0.30	0.37	0.46	0.48	0.48	0.45	0.33	0.47	0.34	0.42	0.33	0.41	0.39	0.38	0.37
TMO	0.00	-0.02	0.19	0.36	0.21	0.32	0.16	0.24	0.15	0.32	0.18	0.24	0.13	0.29	0.24	0.42	0.24	0.48	0.42	0.22	1.00	0.50	0.31	0.24	0.29	0.28	0.28	0.37	0.28	0.28	0.27	0.41	0.42	0.26	0.39	0.28	0.30	0.32	0.46	0.46	0.56
EW	0.00	-0.01	0.15	0.32	0.23	0.26	0.15	0.25	0.21	0.30	0.22	0.27	0.16	0.30	0.23	0.40	0.19	0.48	0.40	0.27	0.50	1.00	0.31	0.24	0.27	0.35	0.24	0.39	0.34	0.36	0.31	0.43	0.40	0.28	0.34	0.31	0.30	0.38	0.44	0.44	0.55
PHM	0.00	0.12	0.13	0.18	0.17	0.26	0.20	0.27	0.23	0.28	0.20	0.21	0.22	0.36	0.21	0.33	0.27	0.32	0.32	0.39	0.31	0.31	1.00	0.35	0.33	0.38	0.28	0.36	0.39	0.39	0.39	0.36	0.33	0.42	0.37	0.46	0.32	0.42	0.40	0.40	0.43
STLD	0.00	-0.19	0.05	0.14	0.15	0.11	0.31	0.26	0.28	0.11	0.36	0.28	0.44	0.20	0.28	0.31	0.47	0.23	0.24	0.36	0.24	0.24	0.35	1.00	0.34	0.41	0.47	0.42	0.37	0.41	0.41	0.31	0.33	0.50	0.41	0.50	0.42	0.42	0.41	0.36	0.38
ENB	0.00	-0.05	0.21	0.15	0.17	0.27	0.37	0.28	0.30	0.31	0.43	0.29	0.47	0.36	0.34	0.23	0.45	0.25	0.24	0.29	0.29	0.27	0.33	0.34	1.00	0.35	0.42	0.33	0.30	0.35	0.38	0.33	0.33	0.40	0.46	0.35	0.37	0.39	0.39	0.33	0.34
UHS	0.00	-0.10	0.18	0.19	0.19	0.25	0.27	0.26	0.29	0.22	0.25	0.38	0.30	0.33	0.30	0.22	0.30	0.24	0.28	0.40	0.28	0.35	0.38	0.41	0.35	1.00	0.39	0.36	0.42	0.38	0.44	0.39	0.35	0.44	0.38	0.48	0.42	0.43	0.42	0.39	0.34
ADM	0.00	-0.19	0.29	0.14	0.18	0.28	0.39	0.25	0.30	0.26	0.39	0.35	0.42	0.33	0.38	0.19	0.51	0.20	0.26	0.30	0.28	0.24	0.28	0.47	0.42	0.39	1.00	0.36	0.37	0.36	0.39	0.32	0.35	0.47	0.42	0.43	0.47	0.36	0.42	0.36	0.32
NTAP	0.00	-0.15	0.05	0.21	0.16	0.18	0.29	0.32	0.24	0.15	0.29	0.26	0.34	0.21	0.24	0.50	0.34	0.41	0.37	0.37	0.37	0.39	0.36	0.42	0.33	0.36	0.36	1.00	0.41	0.44	0.41	0.38	0.34	0.45	0.41	0.47	0.38	0.42	0.47	0.38	0.61
TJX	0.00	-0.13	0.15	0.18	0.25	0.23	0.24	0.23	0.25	0.22	0.24	0.31	0.31	0.30	0.29	0.33	0.30	0.34	0.41	0.46	0.28	0.34	0.39	0.37	0.30	0.42	0.37	0.41	1.00	0.49	0.45	0.47	0.40	0.46	0.41	0.48	0.42	0.45	0.42	0.43	0.45
HLT	0.00	-0.16	0.03	0.15	0.18	0.13	0.25	0.30	0.27	0.14	0.34	0.22	0.36	0.24	0.25	0.39	0.37	0.36	0.29	0.48	0.28	0.36	0.39	0.41	0.35	0.38	0.36	0.44	0.49	1.00	0.56	0.46	0.36	0.54	0.39	0.50	0.39	0.58	0.43	0.39	0.49
ARMK	0.00	-0.09	0.11	0.17	0.20	0.18	0.27	0.26	0.29	0.22	0.30	0.29	0.36	0.35	0.30	0.29	0.35	0.31	0.26	0.48	0.27	0.31	0.39	0.41	0.38	0.44	0.39	0.41	0.45	0.56	1.00	0.43	0.37	0.53	0.40	0.48	0.42	0.49	0.44	0.40	0.42
SBUX	0.00	-0.05	0.20	0.24	0.25	0.31	0.17	0.27	0.26	0.33	0.25	0.27	0.20	0.38	0.27	0.36	0.27	0.39	0.41	0.45	0.41	0.43	0.36	0.31	0.33	0.39	0.32	0.38	0.47	0.46	0.43	1.00	0.43	0.40	0.42	0.38	0.36	0.44	0.46	0.45	0.53
AJG	0.00	-0.10	0.26	0.26	0.36	0.34	0.18	0.25	0.24	0.36	0.25	0.34	0.22	0.36	0.38	0.28	0.25	0.41	0.40	0.33	0.42	0.40	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	0.34	0.40	0.36	0.37	0.43	1.00	0.36	0.42	0.39	0.46	0.44	0.44	0.78	0.46
SYF	0.00	-0.20	0.10	0.12	0.21	0.17	0.33	0.30	0.27	0.18	0.33	0.26	0.45	0.31	0.29	0.31	0.40	0.26	0.25	0.47	0.26	0.28	0.42	0.50	0.40	0.44	0.47	0.45	0.46	0.54	0.53	0.40	0.36	1.00	0.42	0.51	0.44	0.48	0.45	0.38	0.42
CNI	0.00	-0.11	0.18	0.24	0.22	0.27	0.28	0.34	0.32	0.31	0.30	0.28	0.33	0.32	0.32	0.36	0.44	0.37	0.36	0.34	0.39	0.34	0.37	0.41	0.46	0.38	0.42	0.41	0.41	0.39	0.40	0.42	0.42	0.42	1.00	0.44	0.44	0.43	0.46	0.44	0.50
EME	0.00	-0.13	0.10	0.18	0.20	0.18	0.29	0.30	0.31	0.20	0.29	0.32	0.41	0.27	0.33	0.35	0.38	0.30	0.33	0.42	0.28	0.31	0.46	0.50	0.35	0.48	0.43	0.47	0.48	0.50	0.48	0.38	0.39	0.51	0.44	1.00	0.50	0.53	0.42	0.44	0.46
GD	0.00	-0.18	0.25	0.19	0.26	0.28	0.33	0.27	0.37	0.29	0.32	0.37	0.37	0.30	0.66	0.22	0.38	0.25	0.33	0.33	0.30	0.30	0.32	0.42	0.37	0.42	0.47	0.38	0.42	0.39	0.42	0.36	0.46	0.44	0.44	0.50	1.00	0.51	0.43	0.49	0.36
TDG	0.00	-0.09	0.08	0.20	0.22	0.19	0.23	0.31	0.34	0.26	0.34	0.28	0.38	0.31	0.41	0.40	0.35	0.37	0.32	0.41	0.32	0.38	0.42	0.42	0.39	0.43	0.36	0.42	0.45	0.58	0.49	0.44	0.44	0.48	0.43	0.53	0.51	1.00	0.44	0.45	0.50
CTSH	0.00	-0.10	0.14	0.23	0.25	0.27	0.26	0.32	0.29	0.29	0.29	0.31	0.29	0.34	0.29	0.40	0.35	0.45	0.38	0.39	0.46	0.44	0.40	0.41	0.39	0.42	0.42	0.47	0.42	0.43	0.44	0.46	0.44	0.45	0.46	0.42	0.43	0.44	1.00	0.46	0.60
BRO	0.00	-0.08	0.26	0.28	0.33	0.36	0.20	0.24	0.25	0.38	0.26	0.35	0.21	0.38	0.38	0.34	0.27	0.46	0.44	0.38	0.46	0.44	0.40	0.36	0.33	0.39	0.36	0.38	0.43	0.39	0.40	0.45	0.78	0.38	0.44	0.44	0.49	0.45	0.46	1.00	0.50
XLK	0.00	-0.08	0.07	0.36	0.23	0.26	0.23	0.36	0.27	0.30	0.29	0.27	0.27	0.30	0.23	0.79	0.31	0.63	0.56	0.37	0.56	0.55	0.43	0.38	0.34	0.34	0.32	0.61	0.45	0.49	0.42	0.53	0.46	0.42	0.50	0.46	0.36	0.50	0.60	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

JVV Current IRA since 19 Aug 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество