JVV Current IRA since 19 Aug 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
JVV Current IRA since 19 Aug 2024
Последнее обновление 5 янв. 2025 г.
This is JVV's current IRA after 5 August selloff. Still a work in progress. First round of optimization done August 19-21, 2024. Updated 29 August 24- that day traded some XLK for NVDA and NTAP which went down. Then on August 30 sold SBSW and increase positions in NTAP and NVDA. Current on 11 Dec 24, bringing it close to S1.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JVV Current IRA since 19 Aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
JVV Current IRA since 19 Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT
Доходность по периодам
JVV Current IRA since 19 Aug 2024 на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 4.71% с начала года и доходность в 26.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| JVV Current IRA since 19 Aug 2024 | 4.71% | -0.99% | 10.86% | 91.90% | 37.94% | 26.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.93% | -2.66% | -16.96% | -26.77% | 4.72% | 2.95% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -1.22% | -5.50% | 6.37% | 25.57% | 24.83% | 20.89% |
BAESY BAE Systems PLC | 0.44% | -8.07% | -10.29% | 0.01% | 17.22% | 11.33% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -0.42% | -6.95% | 12.53% | 46.83% | 20.87% | 20.36% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.00% | -3.59% | -12.08% | -16.84% | 4.50% | 6.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.03% | -7.66% | 3.78% | 40.54% | 26.87% | 21.91% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.74% | 5.25% | 1.76% | 5.64% | 13.43% | 1.88% |
GIS General Mills, Inc. | 0.17% | -1.81% | 3.43% | 1.86% | 7.28% | 5.02% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -0.85% | -6.08% | 5.49% | 8.31% | 5.65% | 11.99% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 3.54% | 0.25% | 28.36% | 34.15% | 28.23% | 12.46% |
SBUX | 1.46% | -7.52% | 23.23% | 2.16% | 3.13% | 10.14% |
TDG | 0.65% | -0.29% | 5.66% | 37.62% | 18.89% | 24.19% |
TMO | 2.27% | 0.58% | -1.36% | 0.42% | 10.13% | 14.89% |
XLK | 1.39% | -1.95% | 1.58% | 28.92% | 20.88% | 19.74% |
PHM | 1.06% | -13.06% | 6.22% | 9.19% | 23.14% | 18.11% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.35% | 2.48% | -14.57% | 14.51% | 16.54% | 12.93% |
SYF | 2.74% | -1.68% | 43.77% | 75.88% | 16.14% | 10.24% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -0.08% | -4.29% | 15.76% | 14.12% | 11.78% | 12.45% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | -0.26% | -4.62% | 15.12% | 36.96% | 17.51% | 16.55% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.74% | -2.39% | -1.44% | 21.87% | 16.16% | 19.19% |
MCK McKesson Corporation | 1.32% | -4.32% | -1.52% | 21.32% | 32.84% | 10.75% |
UHS | -0.30% | -7.89% | -0.95% | 16.87% | 4.99% | 4.94% |
EME EMCOR Group, Inc. | 4.35% | -6.95% | 30.81% | 123.56% | 39.88% | 26.75% |
NVO | 1.89% | -20.87% | -38.20% | -16.39% | 26.22% | 16.82% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.58% | 1.43% | 14.83% | 194.34% | 85.17% | 73.69% |
USD=X | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 2.05% | 3.86% | 32.38% | 90.64% | 46.42% | 28.34% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.56% | 0.22% | 10.21% | 28.59% | 10.11% | 7.43% |
LLY Eli Lilly and Company | 1.29% | -5.41% | -14.24% | 27.25% | 42.73% | 28.45% |
SCHD | 0.44% | -3.90% | 8.84% | 11.80% | 10.87% | 10.59% |
VOO | 1.04% | -2.27% | 7.45% | 28.28% | 14.17% | 12.70% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JVV Current IRA since 19 Aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.35% | 16.18% | 8.54% | -3.69% | 16.30% | 7.38% | -2.14% | 3.18% | 1.30% | 4.04% | 4.84% | -3.84% | 81.21% |
| 2023 | 10.70% | 3.28% | 8.17% | 2.54% | 10.55% | 9.25% | 5.52% | 2.70% | -7.23% | -1.78% | 11.16% | 4.19% | 75.15% |
| 2022 | -8.66% | -0.16% | 5.37% | -14.16% | 0.25% | -9.32% | 11.84% | -6.00% | -9.80% | 10.42% | 9.71% | -6.61% | -19.57% |
| 2021 | -1.88% | 4.10% | 2.85% | 6.85% | 3.04% | 6.85% | 1.13% | 5.23% | -4.66% | 10.55% | 8.66% | 0.13% | 50.83% |
| 2020 | 2.94% | -5.66% | -13.70% | 11.18% | 9.00% | 2.55% | 6.52% | 11.08% | -1.90% | -4.08% | 10.44% | 3.18% | 32.13% |
| 2019 | 7.41% | 5.45% | 3.77% | 4.34% | -6.44% | 8.20% | 1.84% | 1.43% | 0.91% | 3.00% | 4.04% | 3.37% | 43.35% |
| 2018 | 7.96% | -3.89% | -1.71% | -0.19% | 3.26% | -1.11% | 3.05% | 4.55% | 0.60% | -8.69% | -1.56% | -9.37% | -8.21% |
| 2017 | 1.78% | 2.31% | 0.71% | 0.04% | 5.58% | -0.07% | 3.20% | 1.65% | 3.10% | 5.49% | 3.18% | 1.02% | 31.63% |
| 2016 | -3.87% | 0.34% | 6.74% | 0.29% | 3.32% | 1.59% | 4.92% | 0.17% | 0.27% | -1.90% | 6.34% | 2.16% | 21.72% |
| 2015 | -2.08% | 6.03% | -0.32% | 0.10% | 2.13% | -1.60% | 1.85% | -3.97% | -2.70% | 6.21% | 1.13% | -2.74% | 3.51% |
| 2014 | 5.15% | -1.90% | 1.91% | 2.74% | -0.20% | 7.78% |
Комиссия
Комиссия JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
JVV Current IRA since 19 Aug 2024
^GSPC
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.74 | -0.76 | 0.86 | -0.53 | -1.64 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.22 | 1.69 | 1.22 | 1.70 | 4.91 |
BAESY BAE Systems PLC | -0.12 | -0.01 | 1.00 | -0.12 | -0.35 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.14 | 3.02 | 1.39 | 3.28 | 10.59 |
CNI Canadian National Railway Company | -0.83 | -1.08 | 0.87 | -0.64 | -1.29 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.34 | 3.38 | 8.29 |
CTRA Coterra Energy Inc. | 0.44 | 0.79 | 1.10 | 0.35 | 1.05 |
GIS General Mills, Inc. | 0.22 | 0.42 | 1.05 | 0.14 | 0.56 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.50 | 0.79 | 1.11 | 0.39 | 1.09 |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.94 | 2.78 | 1.34 | 2.42 | 9.03 |
SBUX | 0.09 | 0.46 | 1.07 | 0.09 | 0.29 |
TDG | 1.31 | 1.79 | 1.23 | 2.50 | 5.65 |
TMO | -0.05 | 0.06 | 1.01 | -0.04 | -0.14 |
XLK | 1.09 | 1.53 | 1.21 | 1.40 | 4.79 |
PHM | 0.22 | 0.53 | 1.06 | 0.25 | 0.71 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 0.69 | 1.10 | 1.14 | 0.73 | 1.89 |
SYF | 2.53 | 3.60 | 1.46 | 3.17 | 18.02 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.27 | 0.53 | 1.06 | 0.39 | 0.79 |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 1.86 | 2.51 | 1.32 | 3.00 | 8.72 |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.41 | 0.79 | 1.10 | 0.69 | 1.71 |
MCK McKesson Corporation | 0.75 | 1.10 | 1.19 | 0.81 | 2.04 |
UHS | 0.58 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 1.64 |
EME EMCOR Group, Inc. | 3.69 | 3.99 | 1.60 | 7.99 | 20.92 |
NVO | -0.48 | -0.45 | 0.93 | -0.40 | -1.08 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.03 | 3.38 | 1.43 | 5.83 | 17.70 |
USD=X | — | — | — | — | — |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 1.85 | 2.78 | 1.35 | 3.10 | 6.78 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.08 | 2.73 | 1.37 | 3.82 | 10.35 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.84 | 1.37 | 1.18 | 1.04 | 2.76 |
SCHD | 1.21 | 1.77 | 1.22 | 1.69 | 5.10 |
VOO | 2.17 | 2.88 | 1.41 | 3.20 | 13.95 |
JVV Current IRA since 19 Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JVV Current IRA since 19 Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.56% | 1.57% | 1.61% | 1.72% | 1.30% | 1.58% | 1.86% | 1.76% | 1.81% | 1.93% | 1.70% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.00% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
BAESY BAE Systems PLC | 2.78% | 2.79% | 2.45% | 3.16% | 4.45% | 7.23% | 3.75% | 5.11% | 3.49% | 3.94% | 4.36% | 4.62% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.53% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.42% | 2.44% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.49% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.20% | 3.29% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% |
GIS General Mills, Inc. | 3.73% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.65% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX | 2.51% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% |
TDG | 5.88% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
TMO | 0.29% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
XLK | 0.65% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
PHM | 0.75% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.85% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYF | 1.50% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.21% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.24% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 0.75% | 1.03% | 0.65% | 0.00% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% |
MCK McKesson Corporation | 0.46% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
UHS | 0.45% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.20% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% |
NVO | 1.65% | 1.68% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
USD=X | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
SCHD | 3.63% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
JVV Current IRA since 19 Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
JVV Current IRA since 19 Aug 2024 показал максимальную просадку в 34.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 118 |
| -30.67% | 26 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 141 | 1 мая 2023 г. | 372 |
| -23.9% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 20 июн. 2019 г. | 188 |
| -17.52% | 20 июн. 2024 г. | 35 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 8 окт. 2024 г. | 79 |
| -13.14% | 18 авг. 2015 г. | 129 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 173 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JVV Current IRA since 19 Aug 2024 составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
JVV Current IRA since 19 Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| USD=X | GLD | BAESY | CBOE | GIS | CTRA | NVO | LLY | ITOCY | LNG | FANG | MCK | LMT | DECK | NVDA | COST | PHM | UHS | ADM | SBUX | TMO | SYF | HLT | CNI | TDG | AJG | EME | BRO | XLK | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BAESY | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.23 |
| CBOE | 0.00 | -0.04 | 0.08 | 1.00 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.33 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.28 |
| GIS | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.27 | 0.30 | 0.07 | 0.02 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.38 | 0.25 |
| CTRA | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.39 | 0.53 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 0.33 |
| NVO | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.42 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.38 |
| LLY | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.42 | 1.00 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.33 | 0.22 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.41 |
| ITOCY | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| LNG | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.39 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 1.00 | 0.49 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.40 | 0.39 |
| FANG | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.53 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.49 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.44 | 0.39 |
| MCK | 0.00 | -0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.21 | 0.17 | 0.30 | 0.24 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.43 | 0.42 |
| LMT | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.49 | 0.41 |
| DECK | 0.00 | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| NVDA | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.73 | 0.42 | 0.62 |
| COST | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.52 | 0.48 | 0.57 |
| PHM | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.51 |
| UHS | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.48 |
| ADM | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.60 | 0.49 |
| SBUX | 0.00 | -0.02 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.58 |
| TMO | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.38 | 0.35 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.31 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.61 |
| SYF | 0.00 | -0.06 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.42 | 0.60 | 0.56 |
| HLT | 0.00 | -0.03 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.32 | 0.49 | 1.00 | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
| CNI | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 0.59 |
| TDG | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.59 |
| AJG | 0.00 | -0.02 | 0.18 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.75 | 0.47 | 0.56 | 0.57 |
| EME | 0.00 | -0.02 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.59 |
| BRO | 0.00 | -0.03 | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.75 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.58 | 0.60 |
| XLK | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.42 | 0.73 | 0.52 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.65 | 0.89 |
| SCHD | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.84 |
| VOO | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.89 | 0.84 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 авг. 2014 г.