2.5x Indexes

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2.5x Indexes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2.5x Indexes на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 26.95% с начала года и доходность в 33.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2.5x Indexes закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.

2.5x Indexes has an annualized alpha of 4.52%, beta of 2.52, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2010.

• This portfolio captured 366.18% of S&P 500 Index gains and 198.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.52 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 2.5x Indexes составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2.5x Indexes имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2.5x Indexes на 13 июн. 2026 г. составляет 1.95 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2.5x Indexes за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2.5x Indexes показал максимальную просадку в 65.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка 2.5x Indexes составляет 6.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.