PortfoliosLab logo
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R3057

CUSIP

74347R305

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

21 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DDM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Dow30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.80%
338.01%
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Dow30 показал доход в -13.72% с начала года и 2.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Dow30 составила 14.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


DDM

С начала года

-13.72%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

-13.74%

1 год

2.30%

5 лет

19.57%

10 лет

14.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.98%-3.36%-8.60%-10.36%-13.72%
20241.86%4.20%3.88%-10.19%4.59%1.75%8.47%3.11%3.29%-3.09%15.75%-10.96%21.60%
20235.31%-8.47%3.52%4.66%-6.84%8.51%6.58%-4.77%-7.32%-3.26%18.20%9.50%24.34%
2022-6.78%-6.74%4.62%-10.01%0.08%-13.32%13.58%-7.90%-17.44%28.98%11.37%-8.58%-19.48%
2021-4.02%6.72%13.98%5.24%4.25%-0.30%2.41%2.82%-8.50%11.98%-7.23%11.07%41.97%
2020-1.93%-19.20%-32.08%21.66%8.80%2.28%4.96%16.00%-4.67%-9.21%25.14%6.29%2.14%
201914.17%7.69%-0.11%4.83%-12.63%14.53%1.85%-3.40%3.88%0.75%8.31%3.01%47.98%
201811.42%-8.74%-7.10%-0.40%2.30%-1.31%9.40%4.65%3.76%-10.48%3.28%-17.04%-13.46%
20170.85%10.36%-1.43%2.64%1.26%3.13%5.36%1.02%3.95%8.95%8.00%4.22%59.56%
2016-11.14%1.30%15.69%1.04%0.54%1.59%5.80%0.35%-1.16%-1.71%11.95%6.88%32.63%
2015-7.30%12.16%-3.99%0.65%2.54%-4.45%1.09%-12.76%-3.23%17.84%1.38%-3.64%-3.29%
2014-10.37%8.68%1.74%1.38%2.19%1.43%-2.89%6.94%-0.52%3.72%5.91%-0.19%17.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDM составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: 0.10
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDM: 0.39
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 1.05
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDM: 0.11
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDM: 0.39
^GSPC: 2.07

ProShares Ultra Dow30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.49
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.95$0.22$0.53$0.15$0.18$0.34$0.34$0.30$0.47$0.26$0.17

Дивидендный доход

1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.17$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23$0.53
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.15
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.34
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.34
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.47
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.26
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.24%
-10.73%
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Dow30 показал максимальную просадку в 81.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra Dow30 составляет 23.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.7%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.10487 мая 2013 г.1403
-63.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.249
-40.18%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-34.57%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.193
-31.62%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Dow30 составляет 24.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.09%
14.23%
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)