PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

DDM — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones Industrial Average Index (200%). DDM запущен 21 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347R3057

CUSIP

74347R305

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

21 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DDM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DDM с UDOW DDM с DIA DDM с ^SP500TR DDM с IXC DDM с SPUU DDM с SPY DDM с SPXL DDM с DJD DDM с SCHD DDM с IMCG
Популярные сравнения:
DDM с UDOW DDM с DIA DDM с ^SP500TR DDM с IXC DDM с SPUU DDM с SPY DDM с SPXL DDM с DJD DDM с SCHD DDM с IMCG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Ultra Dow30 (DDM) показал доход в -4.30% с начала года и 5.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDM составила 15.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

DDM

С начала года

-4.30%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-9.88%

1 год

5.78%

5 лет

22.27%

10 лет

15.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.98%-3.36%-8.60%-8.13%8.22%-4.30%
20241.86%4.20%3.88%-10.19%4.59%1.75%8.47%3.11%3.29%-3.09%15.75%-10.96%21.60%
20235.31%-8.47%3.52%4.66%-6.84%8.51%6.58%-4.77%-7.32%-3.26%18.20%9.50%24.34%
2022-6.78%-6.74%4.62%-10.01%0.08%-13.32%13.58%-7.90%-17.44%28.98%11.37%-8.58%-19.48%
2021-4.02%6.72%13.98%5.24%4.25%-0.30%2.41%2.82%-8.50%11.98%-7.23%11.07%41.97%
2020-1.93%-19.20%-32.08%21.66%8.80%2.28%4.96%16.00%-4.67%-9.21%25.14%6.29%2.14%
201914.17%7.69%-0.11%4.83%-12.63%14.53%1.85%-3.40%3.88%0.75%8.31%3.01%47.98%
201811.42%-8.74%-7.10%-0.40%2.30%-1.31%9.40%4.65%3.76%-10.48%3.28%-17.04%-13.46%
20170.85%10.36%-1.43%2.64%1.26%3.13%5.36%1.02%3.95%8.95%8.00%4.22%59.56%
2016-11.14%1.30%15.69%1.04%0.54%1.59%5.80%0.35%-1.16%-1.71%11.95%6.88%32.63%
2015-7.30%12.16%-3.99%0.65%2.54%-4.45%1.09%-12.76%-3.23%17.84%1.38%-3.64%-3.29%
2014-10.37%8.68%1.74%1.38%2.19%1.43%-2.89%6.94%-0.52%3.72%5.91%-0.19%17.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDM составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Dow30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.95$0.22$0.53$0.15$0.18$0.34$0.34$0.30$0.47$0.26$0.17

Дивидендный доход

1.05%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.17$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23$0.53
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.15
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.34
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.34
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.47
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.26
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Dow30 показал максимальную просадку в 81.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra Dow30 составляет 14.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.7%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.10487 мая 2013 г.1403
-63.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.249
-40.18%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-34.57%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.193
-31.62%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...