- ISIN
- US74347R3057
- CUSIP
- 74347R305
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 21 июн. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones Industrial Average Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Мега
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $530M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDM
ProShares Ultra Dow30 (DDM) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции DDM — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,860.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Dow30 (DDM) показал доход в 13.60% с начала года и 38.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDM составила 20.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
ProShares Ultra Dow30
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 20.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DDM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 0.03% | -10.82% | 14.35% | 5.28% | 2.78% | 13.60% | ||||||
| 2025 | 8.98% | -3.36% | -8.60% | -8.13% | 7.70% | 8.59% | -0.24% | 6.30% | 3.48% | 4.55% | 0.36% | 1.27% | 20.59% |
| 2024 | 1.86% | 4.20% | 3.88% | -10.19% | 4.59% | 1.75% | 8.47% | 3.11% | 3.29% | -3.09% | 15.75% | -10.96% | 21.60% |
| 2023 | 5.31% | -8.47% | 3.52% | 4.66% | -6.84% | 8.51% | 6.58% | -4.77% | -7.32% | -3.26% | 18.20% | 9.50% | 24.34% |
| 2022 | -6.78% | -6.74% | 4.62% | -10.01% | 0.08% | -13.32% | 13.58% | -7.90% | -17.44% | 28.98% | 11.37% | -8.58% | -19.48% |
| 2021 | -4.02% | 6.72% | 13.98% | 5.24% | 4.25% | -0.30% | 2.41% | 2.82% | -8.50% | 11.98% | -7.23% | 11.07% | 41.97% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Dow30 has an annualized alpha of 0.81%, beta of 1.77, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2006.
- This ETF captured 213.01% of S&P 500 Index gains and 159.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 1.77 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 213.01%
- Участие в снижении
- 159.98%
Комиссия
Комиссия DDM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.29 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 10.15 | -2.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.54 | $0.48 | $0.11 | $0.27 | $0.07 | $0.09 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Dow30 показал максимальную просадку в 81.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra Dow30 составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.70%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 2mo | 5y 7moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -63.13%март 2020 г. | 1mo 9d | 10mo 22d | 12mo 1dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.18%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.57%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 20d | 9mo 11dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.62%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo 13d | 9mo 17dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| DDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -56.78% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -9.10% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -18.90% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.43% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -33.92% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.31% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -10.71% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.05% | +3.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DDM
Добавьте ProShares Ultra Dow30 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDM