PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R3057

CUSIP

74347R305

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

21 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DDM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DDM с UDOW DDM с ^SP500TR DDM с DIA DDM с SPUU DDM с IXC DDM с SPY DDM с SPXL DDM с SCHD DDM с DJD DDM с IMCG
Популярные сравнения:
DDM с UDOW DDM с ^SP500TR DDM с DIA DDM с SPUU DDM с IXC DDM с SPY DDM с SPXL DDM с SCHD DDM с DJD DDM с IMCG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Dow30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
978.03%
373.63%
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Dow30 показал доход в 23.63% с начала года и 25.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Dow30 составила 16.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


DDM

С начала года

23.63%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

17.07%

1 год

25.41%

5 лет

12.49%

10 лет

16.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.86%4.20%3.88%-10.19%4.59%1.75%8.47%3.11%3.29%-3.09%15.75%23.63%
20235.31%-8.47%3.52%4.66%-6.84%8.51%6.58%-4.77%-7.32%-3.26%18.20%9.50%24.34%
2022-6.77%-6.74%4.62%-10.01%0.08%-13.32%13.58%-7.90%-17.44%28.98%11.37%-8.58%-19.48%
2021-4.02%6.72%13.98%5.24%4.25%-0.30%2.41%2.82%-8.50%11.98%-7.23%11.07%41.97%
2020-1.93%-19.20%-32.08%21.66%8.80%2.28%4.96%16.00%-4.67%-9.21%25.14%6.29%2.14%
201914.17%7.69%-0.11%4.83%-12.63%14.53%1.85%-3.40%3.88%0.75%8.31%3.01%47.98%
201811.42%-8.74%-7.10%-0.40%2.30%-1.31%9.40%4.65%3.76%-10.48%3.28%-17.03%-13.46%
20170.85%10.36%-1.42%2.64%1.26%3.13%5.36%1.02%3.95%8.95%8.00%4.22%59.56%
2016-11.14%1.29%15.69%1.04%0.54%1.59%5.80%0.35%-1.16%-1.71%11.95%6.88%32.63%
2015-7.30%12.16%-3.99%0.65%2.54%-4.45%1.09%-12.76%-3.23%17.84%1.38%-3.64%-3.29%
2014-10.37%8.67%1.74%1.38%2.19%1.43%-2.89%6.94%-0.52%3.72%5.91%-0.19%17.96%
201312.66%3.00%7.87%3.57%4.61%-3.41%8.92%-8.47%4.48%5.81%7.36%6.23%64.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDM составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.10
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.80
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.39
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.253.09
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3113.49
DDM
^GSPC

ProShares Ultra Dow30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
2.10
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$0.22$0.53$0.15$0.18$0.34$0.34$0.30$0.47$0.26$0.17$0.08

Дивидендный доход

0.80%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23$0.53
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.15
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.34
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.34
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.47
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.26
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2013$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.55%
-2.62%
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Dow30 показал максимальную просадку в 81.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra Dow30 составляет 9.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.7%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.10487 мая 2013 г.1403
-63.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.249
-40.18%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-34.57%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.193
-26.58%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Dow30 составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.63%
3.79%
DDM (ProShares Ultra Dow30)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab