Сравнение DDM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DDM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 17.63% против 29.71% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и QLD
И DDM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. QLD — Ранг доходности на риск
DDM
QLD
Сравнение DDM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.46 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.27 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DDM и QLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и QLD
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и QLD
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -83.13% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -25.13% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -63.68% | +23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -63.68% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -18.15% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -18.30% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 7.75% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 13.16% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 25.67% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 44.97% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 44.76% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 44.47% | -9.78% |