PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.50%/yr vs 36.10%/yr for QLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 19.50% против 36.10% соответственно.

DDM

1 день
-2.29%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.82%
1 год
36.48%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.93%
10 лет*
19.50%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		9.35%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DDM and QLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between DDM and QLD shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и QLD

Секторы
DDM
QLD

Финансовые услуги

27.2%
0.2%

Промышленность

18.4%
2.8%

Технологии

17.1%
53.8%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Энергетика

2.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DDM
27.2%
QLD
0.2%

Промышленность

DDM
18.4%
QLD
2.8%

Технологии

DDM
17.1%
QLD
53.8%

Здравоохранение

DDM
13.1%
QLD
4.2%

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
QLD
7.7%

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
QLD
1.1%

Энергетика

DDM
2.4%
QLD
0.6%

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
QLD
15.8%

Недвижимость

DDM

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

DDM

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DDM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.70

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.16

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.42

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

11.92

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.70

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DDM и QLD

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-83.13%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-25.13%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-42.29%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-63.68%

+23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-63.68%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.53%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-18.17%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

7.20%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 5.95%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

8.90%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

24.08%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

31.85%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

44.74%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

44.56%

-9.80%

Сравнение комиссий DDM и QLD

И DDM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и QLD

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.91%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DDM and QLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to DDM (5.95%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 19.50% for DDM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDM and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DDM has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.12% for QLD.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор